Сравнение IGM с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IGM и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGM и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGM имеют среднегодовую доходность 21.06%, а акции IYW немного впереди с 21.74%.
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и IYW
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
IGM vs. IYW — Ранг доходности на риск
IGM
IYW
Сравнение IGM c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.73 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.77 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 5.68 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.87 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.30 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IGM и IYW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и IYW
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и IYW
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -81.90% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -17.81% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -39.44% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | -39.44% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -12.65% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -34.87% | +19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 5.55% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и IYW
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 8.38% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 8.23% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 15.99% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 26.92% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 25.78% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 24.98% | -0.57% |