PortfoliosLab logo
Сравнение IGM с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGM и IYW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IGM и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,063.12%
1,046.28%
IGM
IYW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGM:

0.42

IYW:

0.37

Коэф-т Сортино

IGM:

0.78

IYW:

0.71

Коэф-т Омега

IGM:

1.11

IYW:

1.10

Коэф-т Кальмара

IGM:

0.46

IYW:

0.42

Коэф-т Мартина

IGM:

1.57

IYW:

1.38

Индекс Язвы

IGM:

7.76%

IYW:

7.95%

Дневная вол-ть

IGM:

28.97%

IYW:

29.96%

Макс. просадка

IGM:

-65.59%

IYW:

-81.89%

Текущая просадка

IGM:

-14.87%

IYW:

-14.62%

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность -9.56%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -10.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGM имеют среднегодовую доходность 18.71%, а акции IYW немного впереди с 19.06%.


IGM

С начала года

-9.56%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

-5.45%

1 год

10.56%

5 лет

19.11%

10 лет

18.71%

IYW

С начала года

-10.73%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

-8.32%

1 год

8.93%

5 лет

20.96%

10 лет

19.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGM и IYW

IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.


График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGM: 0.46%
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYW: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGM и IYW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGM
Ранг риск-скорректированной доходности IGM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг риск-скорректированной доходности IYW, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGM c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGM, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGM: 0.42
IYW: 0.37
Коэффициент Сортино IGM, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGM: 0.78
IYW: 0.71
Коэффициент Омега IGM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGM: 1.11
IYW: 1.10
Коэффициент Кальмара IGM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGM: 0.46
IYW: 0.42
Коэффициент Мартина IGM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGM: 1.57
IYW: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.37
IGM
IYW

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и IYW

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности IYW в 0.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.25%0.22%0.52%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.23%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%1.13%

Просадки

Сравнение просадок IGM и IYW

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.87%
-14.62%
IGM
IYW

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и IYW

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 18.73% и 19.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.73%
19.19%
IGM
IYW