Сравнение IGM с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IGM и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или IYW.
Доходность
Сравнение доходности IGM и IYW
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность 35.29%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 29.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGM имеют среднегодовую доходность 20.19%, а акции IYW немного впереди с 20.62%.
IGM
35.29%
2.56%
13.96%
43.21%
21.81%
20.19%
IYW
29.75%
1.73%
13.48%
35.89%
24.22%
20.62%
Основные характеристики
| IGM | IYW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 2.27 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.96 | 2.27 |
| Коэф-т Мартина | 10.68 | 7.85 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 4.66% |
| Дневная вол-ть | 20.95% | 21.16% |
| Макс. просадка | -65.59% | -81.89% |
| Текущая просадка | -1.40% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и IYW
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между IGM и IYW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGM c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и IYW
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что сопоставимо с доходностью IYW в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.31% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% | 0.78% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и IYW
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и IYW
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 6.19% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.