PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с IYW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both Technology Equities funds from iShares - IGM tracks the S&P North American Expanded Technology Sector Index while IYW tracks the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGM returned 24.95%/yr vs 26.00%/yr for IYW. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IGM charges 0.39%/yr vs 0.38%/yr for IYW.

Доходность

Сравнение доходности IGM и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGM показывает доходность 29.37%, а IYW немного ниже – 28.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGM имеют среднегодовую доходность 24.95%, а акции IYW немного впереди с 26.00%.

IGM

1 день
-1.48%
1 месяц
13.22%
С начала года
29.37%
6 месяцев
26.87%
1 год
58.79%
3 года*
38.58%
5 лет*
21.68%
10 лет*
24.95%

IYW

1 день
-0.44%
1 месяц
13.87%
С начала года
28.46%
6 месяцев
27.22%
1 год
58.25%
3 года*
35.17%
5 лет*
22.76%
10 лет*
26.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		29.37%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		28.46%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Correlation

The correlation between IGM and IYW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2001 г.

0.97

The correlation between IGM and IYW has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETCIGM с MGK
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с SMHIYW с IWFIYW с SOXXIYW с IETC

Доходность на риск

IGM vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGMIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.92

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.63

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.29

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

10.76

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGM vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGMIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.92

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

1.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IGM и IYW

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-81.90%

+16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-17.81%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-26.47%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-39.44%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-39.44%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-1.35%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-34.65%

+19.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

5.43%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и IYW

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 6.40% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.28%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

15.84%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

20.07%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

25.86%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

25.09%

-0.55%

Сравнение комиссий IGM и IYW

IGM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и IYW

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности IYW в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IGM and IYW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGM has higher volatility (6.40%) compared to IYW (6.28%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs IYW's -81.90%.

On 10-year performance, IYW leads with 26.00% vs 24.95% for IGM. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYW has performed better with a 26.00% return vs 24.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for IGM.

IGM has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.11% for IYW.

IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Their fees differ too: 0.39% for IGM and 0.38% for IYW.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор