PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с QTUM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLC returned 8.31%/yr vs 29.16%/yr for QTUM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLC charges 0.13%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности XLC и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 53.56%.

XLC

1 день
0.48%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-3.14%
1 год
10.72%
3 года*
21.42%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

QTUM

1 день
4.18%
1 месяц
17.45%
С начала года
53.56%
6 месяцев
53.19%
1 год
94.08%
3 года*
50.50%
5 лет*
29.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.39%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-14.50%
QTUM
Defiance Quantum ETF		53.56%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between XLC and QTUM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.67

Over the past year, the correlation between XLC and QTUM has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLC и QTUM

Секторы
XLC
QTUM

Коммуникационные услуги

95.1%
4.8%

Технологии

4.7%
83.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

8.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

XLC
95.1%
QTUM
4.8%

Технологии

XLC
4.7%
QTUM
83.6%

Сырьевые материалы

XLC

-

QTUM

-

Потребительский циклический сектор

XLC

-

QTUM
0.7%

Потребительский защитный сектор

XLC

-

QTUM

-

Энергетика

XLC

-

QTUM

-

Финансовые услуги

XLC

-

QTUM
0.0%

Здравоохранение

XLC

-

QTUM
0.6%

Промышленность

XLC

-

QTUM
8.7%

Недвижимость

XLC

-

QTUM

-

Коммунальные услуги

XLC

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

XLC vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLCQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
3.31

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.78

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.51

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

6.20

-5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

22.43

-19.22

XLC vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLC и QTUM

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-38.45%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-15.26%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-25.39%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-38.45%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-0.42%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-8.24%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.21%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и QTUM

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 3.61%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

14.65%

-11.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

23.48%

-13.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

28.64%

-15.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

27.06%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

27.43%

-5.26%

Сравнение комиссий XLC и QTUM

XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и QTUM

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности QTUM в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.24%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XLC and QTUM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.65%) compared to XLC (3.61%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 29.16% vs 8.31% for XLC. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 29.16% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

XLC has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.70% for QTUM.

XLC is categorized as Communications Equities, while QTUM is Technology Equities. XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: State Street and Defiance. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор