PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с IGM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVP returned 13.10%/yr vs 25.12%/yr for IGM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 27.92%. За последние 10 лет акции SLVP уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 13.10% против 25.12% соответственно.

SLVP

1 день
6.68%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.72%
1 год
93.96%
3 года*
52.67%
5 лет*
16.28%
10 лет*
13.10%

IGM

1 день
3.64%
1 месяц
7.10%
С начала года
27.92%
6 месяцев
29.29%
1 год
56.16%
3 года*
36.48%
5 лет*
20.96%
10 лет*
25.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		0.95%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		27.92%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Correlation

The correlation between SLVP and IGM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.21

The correlation between SLVP and IGM shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SLVP и IGM

Секторы
SLVP
IGM

Сырьевые материалы

99.6%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

85.2%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLVP
99.6%
IGM

-

Финансовые услуги

SLVP
0.0%
IGM
0.3%

Коммуникационные услуги

SLVP

-

IGM
13.9%

Потребительский циклический сектор

SLVP

-

IGM
0.0%

Потребительский защитный сектор

SLVP

-

IGM

-

Энергетика

SLVP

-

IGM
0.2%

Здравоохранение

SLVP

-

IGM

-

Промышленность

SLVP

-

IGM
0.3%

Недвижимость

SLVP

-

IGM

-

Технологии

SLVP

-

IGM
85.2%

Коммунальные услуги

SLVP

-

IGM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC

Доходность на риск

SLVP vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVPIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.54

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.13

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.43

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

11.62

-5.08

SLVP vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLVP и IGM

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и IGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-65.59%

-14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.06%

-16.44%

-21.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.06%

-26.39%

-11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.79%

-40.68%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-40.68%

-21.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.18%

-3.41%

-23.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.77%

-15.22%

-31.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.41%

4.85%

+9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и IGM

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 20.77% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.77%

10.54%

+10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.32%

18.42%

+26.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.01%

22.24%

+32.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.26%

25.97%

+17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.48%

24.70%

+17.78%

Сравнение комиссий SLVP и IGM

И SLVP, и IGM имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и IGM

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности IGM в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.17%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SLVP and IGM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (20.77%) compared to IGM (10.54%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs IGM's -65.59%.

On 10-year performance, IGM leads with 25.12% vs 13.10% for SLVP. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGM has performed better with a 25.12% return vs 13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP and IGM have the same expense ratio: 0.39% per year.

SLVP has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.17% for IGM.

SLVP is categorized as Silver, while IGM is Technology Equities. SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор