Сравнение SHLD с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SHLD и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHLD или SCHG.
Основные характеристики
| SHLD | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.72% | 26.48% |
| Дох-ть за 1 год | 41.29% | 40.45% |
| Коэф-т Шарпа | 3.44 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 4.47 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 9.21 | 3.60 |
| Коэф-т Мартина | 30.24 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 13.27% | 16.86% |
| Макс. просадка | -5.42% | -34.59% |
| Текущая просадка | -3.92% | -2.50% |
Корреляция
Корреляция между SHLD и SCHG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и SCHG
С начала года, SHLD показывает доходность 34.72%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 26.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и SCHG
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHLD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и SCHG
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SCHG в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.35% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и SCHG
Максимальная просадка SHLD за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и SCHG
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 4.19%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.