Сравнение SHLD с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SHLD и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHLD или SCHG.
Корреляция
Корреляция между SHLD и SCHG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и SCHG
Основные характеристики
SHLD:
2.57
SCHG:
1.63
SHLD:
3.47
SCHG:
2.18
SHLD:
1.47
SCHG:
1.29
SHLD:
3.76
SCHG:
2.36
SHLD:
11.54
SCHG:
8.91
SHLD:
3.55%
SCHG:
3.27%
SHLD:
16.01%
SCHG:
17.93%
SHLD:
-10.92%
SCHG:
-34.59%
SHLD:
-1.19%
SCHG:
-0.65%
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.73%.
SHLD
13.50%
8.70%
16.79%
40.67%
N/A
N/A
SCHG
3.73%
2.19%
13.00%
31.53%
18.91%
16.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и SCHG
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHLD и SCHG
SHLD
SCHG
Сравнение SHLD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и SCHG
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности SCHG в 0.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.47% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и SCHG
Максимальная просадка SHLD за все время составила -10.92%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и SCHG
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.