PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHLD с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHLD и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD и SCHG


2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF
14.15%74.16%35.03%12.89%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.70%17.50%34.95%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.


SHLD

1 день
0.65%
1 месяц
-3.69%
С начала года
14.15%
6 месяцев
4.83%
1 год
57.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Defense Tech ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий SHLD и SCHG

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

SHLD vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHLDSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

0.72

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.19

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

1.04

+2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

3.47

+7.64

SHLD vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHLDSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.72

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.64

0.79

+1.84

Корреляция

Корреляция между SHLD и SCHG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и SCHG

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SHLD и SCHG

Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


SHLDSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-34.59%

+19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-16.41%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-12.48%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-5.23%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

4.90%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и SCHG

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHLDSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

6.65%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

12.52%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.62%

22.44%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

22.30%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

21.51%

-0.72%