PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с SLVP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGM returned 25.12%/yr vs 13.10%/yr for SLVP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IGM и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 27.92%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции SLVP по среднегодовой доходности: 25.12% против 13.10% соответственно.

IGM

1 день
3.64%
1 месяц
7.10%
С начала года
27.92%
6 месяцев
29.29%
1 год
56.16%
3 года*
36.48%
5 лет*
20.96%
10 лет*
25.12%

SLVP

1 день
6.68%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.72%
1 год
93.96%
3 года*
52.67%
5 лет*
16.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		27.92%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		0.95%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between IGM and SLVP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.21

The correlation between IGM and SLVP shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGM и SLVP

Секторы
IGM
SLVP

Технологии

85.2%

-

Коммуникационные услуги

13.9%

-

Промышленность

0.3%

-

Финансовые услуги

0.3%
0.0%

Энергетика

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

99.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGM
85.2%
SLVP

-

Коммуникационные услуги

IGM
13.9%
SLVP

-

Промышленность

IGM
0.3%
SLVP

-

Финансовые услуги

IGM
0.3%
SLVP
0.0%

Энергетика

IGM
0.2%
SLVP

-

Потребительский циклический сектор

IGM
0.0%
SLVP

-

Сырьевые материалы

IGM

-

SLVP
99.6%

Потребительский защитный сектор

IGM

-

SLVP

-

Здравоохранение

IGM

-

SLVP

-

Недвижимость

IGM

-

SLVP

-

Коммунальные услуги

IGM

-

SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

IGM vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGMSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.72

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.09

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.48

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

6.54

+5.08

IGM vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа SLVP равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGM и SLVP

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-80.47%

+14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-38.06%

+21.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-38.06%

+11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-49.79%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-62.03%

+21.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-27.18%

+23.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-46.77%

+31.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

14.41%

-9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и SLVP

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 10.54%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

20.77%

-10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

45.32%

-26.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

55.01%

-32.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

43.26%

-17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

42.48%

-17.78%

Сравнение комиссий IGM и SLVP

И IGM, и SLVP имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и SLVP

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SLVP в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.17%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

IGM and SLVP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (20.77%) compared to IGM (10.54%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs SLVP's -80.47%.

On 10-year performance, IGM leads with 25.12% vs 13.10% for SLVP. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGM has performed better with a 25.12% return vs 13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGM and SLVP have the same expense ratio: 0.39% per year.

SLVP has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.17% for IGM.

IGM is categorized as Technology Equities, while SLVP is Silver. IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор