PortfoliosLab logo
Etoro 07/08/2023
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


EPRT 3.33%AMP 3.33%IIPR 3.33%ETR 3.33%MRK 3.33%PFE 3.33%TROW 3.33%WPC 3.33%O 3.33%TXN 3.33%SPGI 3.33%LOW 3.33%SCHD 3.33%MDC 3.33%EPD 3.33%JPM 3.33%STAG 3.33%JNJ 3.33%CSCO 3.33%PG 3.33%MAIN 3.33%KO 3.33%WMT 3.33%LMT 3.33%PEP 3.33%COP 3.33%AFL 3.33%V 3.33%MSFT 3.33%AAPL 3.33%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Etoro 07/08/2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
154.75%
105.98%
Etoro 07/08/2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2018 г., начальной даты EPRT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Etoro 07/08/2023-1.65%9.14%-3.90%7.33%15.57%N/A
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
2.59%11.78%0.96%22.26%24.44%N/A
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
-7.60%15.16%-10.16%16.27%33.75%17.13%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
-13.91%15.89%-46.36%-43.43%0.18%N/A
ETR
Entergy Corporation
11.49%6.21%16.76%55.27%16.24%12.76%
MRK
Merck & Co., Inc.
-21.27%-1.65%-21.97%-38.29%4.44%6.31%
PFE
-11.99%5.17%-13.65%-13.66%-4.28%N/A
TROW
-16.92%15.44%-20.93%-12.91%-0.11%N/A
WPC
13.17%8.30%12.50%13.68%5.90%N/A
O
Realty Income Corporation
7.85%8.12%2.64%8.55%6.95%7.43%
TXN
-10.25%14.41%-22.64%-7.31%10.65%N/A
SPGI
2.11%14.97%2.48%19.15%12.24%N/A
LOW
Lowe's Companies, Inc.
-8.16%6.60%-14.89%-1.45%16.57%13.94%
SCHD
-4.79%6.00%-9.18%2.30%12.66%N/A
MDC
M.D.C. Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%21.81%N/A
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
1.02%7.19%4.73%15.68%20.47%6.49%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
6.94%16.88%8.45%32.56%25.80%17.73%
STAG
1.57%12.99%-6.96%0.85%10.12%N/A
JNJ
Johnson & Johnson
8.50%3.77%0.92%7.86%3.80%7.37%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.23%12.26%4.20%28.13%10.12%10.84%
PG
-4.18%0.81%-1.69%-1.52%9.15%N/A
MAIN
Main Street Capital Corporation
-7.37%7.89%6.41%12.78%23.67%14.12%
KO
The Coca-Cola Company
15.15%4.02%13.48%16.62%12.50%9.11%
WMT
8.13%19.12%16.77%63.40%20.62%N/A
LMT
Lockheed Martin Corporation
-1.63%7.03%-12.83%4.47%7.51%12.57%
PEP
-12.80%-6.32%-18.46%-23.44%2.54%N/A
COP
ConocoPhillips Company
-9.71%7.45%-19.78%-25.99%19.63%6.42%
AFL
Aflac Incorporated
3.34%6.55%-0.06%27.92%27.14%15.52%
V
11.33%13.95%15.28%27.67%14.52%N/A
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%23.58%3.41%7.55%19.96%26.84%
AAPL
Apple Inc
-21.05%14.54%-12.99%8.58%21.27%21.49%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Etoro 07/08/2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.78%2.21%-3.53%-3.02%0.08%-1.65%
20240.50%1.47%4.25%-2.73%3.25%0.80%4.66%3.77%1.64%-1.42%4.08%-4.99%15.81%
20233.32%-2.42%1.01%1.40%-2.47%5.41%3.00%-1.51%-5.21%-2.16%7.07%5.30%12.62%
2022-2.89%-3.00%3.46%-4.78%0.12%-6.57%6.42%-3.23%-8.32%11.37%6.65%-3.43%-6.00%
2021-1.57%3.59%6.51%4.39%1.17%1.20%3.60%2.97%-4.57%6.86%-1.54%6.66%32.60%
20202.43%-9.83%-16.66%14.13%5.35%1.64%6.18%4.27%-2.27%-3.82%12.60%3.07%13.61%
20198.21%4.80%3.19%3.98%-2.81%6.81%1.52%0.23%2.64%1.01%1.92%2.29%38.90%
2018-0.18%3.62%4.66%0.63%-4.23%3.46%-6.45%0.97%

Комиссия

Комиссия Etoro 07/08/2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Etoro 07/08/2023 составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Etoro 07/08/2023, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Etoro 07/08/2023, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Etoro 07/08/2023, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Etoro 07/08/2023, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Etoro 07/08/2023, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Etoro 07/08/2023, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
0.991.451.181.364.23
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
0.520.981.140.631.98
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
-0.96-1.300.80-0.57-1.37
ETR
Entergy Corporation
2.022.981.465.5114.22
MRK
Merck & Co., Inc.
-1.48-2.040.73-0.94-1.71
PFE
-0.62-0.580.93-0.21-0.91
TROW
-0.45-0.480.94-0.22-0.96
WPC
0.550.921.110.391.60
O
Realty Income Corporation
0.490.731.090.320.88
TXN
-0.210.011.00-0.20-0.52
SPGI
0.841.301.181.003.49
LOW
Lowe's Companies, Inc.
-0.130.101.01-0.05-0.11
SCHD
0.090.341.050.160.53
MDC
M.D.C. Holdings, Inc.
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
0.801.221.181.033.49
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.101.781.261.444.85
STAG
-0.040.131.02-0.02-0.05
JNJ
Johnson & Johnson
0.390.691.100.471.26
CSCO
Cisco Systems, Inc.
1.271.911.281.265.74
PG
-0.11-0.011.00-0.16-0.38
MAIN
Main Street Capital Corporation
0.590.931.130.602.09
KO
The Coca-Cola Company
1.001.541.191.102.43
WMT
2.533.371.472.859.54
LMT
Lockheed Martin Corporation
0.170.401.060.140.28
PEP
-1.22-1.650.80-0.82-1.90
COP
ConocoPhillips Company
-0.81-1.010.86-0.72-1.73
AFL
Aflac Incorporated
1.221.681.262.245.14
V
1.251.771.271.876.25
MSFT
Microsoft Corporation
0.280.631.080.330.74
AAPL
Apple Inc
0.230.611.090.260.90

Etoro 07/08/2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.49
0.48
Etoro 07/08/2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Etoro 07/08/2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.61%3.32%3.43%3.39%2.83%3.11%2.85%3.28%2.81%3.05%3.43%2.86%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
3.68%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
1.24%1.09%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%1.71%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
13.65%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%0.00%0.00%0.00%
ETR
Entergy Corporation
2.84%3.03%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%
MRK
Merck & Co., Inc.
4.07%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%
PFE
9.23%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%
TROW
5.39%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%
WPC
5.78%6.41%6.17%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.48%5.26%
O
Realty Income Corporation
5.65%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%
TXN
3.25%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%
SPGI
0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.05%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%
SCHD
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
MDC
M.D.C. Holdings, Inc.
0.00%0.87%3.80%6.33%2.99%2.86%3.09%4.27%2.91%3.71%3.92%3.78%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
6.92%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.99%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
STAG
4.38%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%
JNJ
Johnson & Johnson
3.19%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.70%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%
PG
2.57%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.37%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%
KO
The Coca-Cola Company
2.76%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%
WMT
1.12%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.72%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%
PEP
4.14%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.79%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%
COP
ConocoPhillips Company
3.06%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%
AFL
Aflac Incorporated
1.96%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%
V
0.63%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
AAPL
Apple Inc
0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.55%
-7.82%
Etoro 07/08/2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Etoro 07/08/2023 показал максимальную просадку в 38.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Etoro 07/08/2023 составляет 6.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.13%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.139
-18.21%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19412 июл. 2023 г.380
-14.38%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-13.81%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.274 февр. 2019 г.91
-11.22%26 июл. 2023 г.6727 окт. 2023 г.3314 дек. 2023 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Etoro 07/08/2023 составляет 5.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.04%
11.21%
Etoro 07/08/2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 30, при этом эффективное количество активов равно 30.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCMRKCOPWMTPFELMTEPDMDCIIPRJNJETRPGAAPLMAINMSFTPEPEPRTOWPCKOTXNLOWJPMCSCOSPGIVAFLSTAGAMPTROWSCHDPortfolio
^GSPC1.000.290.400.400.350.340.430.460.480.340.320.360.720.540.770.410.450.380.400.420.730.610.610.680.680.680.550.550.710.750.800.86
MRK0.291.000.200.240.490.270.170.100.130.500.270.390.190.180.210.380.210.280.270.380.180.190.210.270.300.290.290.260.220.220.380.41
COP0.400.201.000.120.200.330.550.210.210.170.150.080.210.330.180.120.240.170.210.190.290.240.450.320.220.280.440.220.460.360.530.48
WMT0.400.240.121.000.230.250.160.180.200.310.330.440.280.200.310.430.220.210.220.370.250.340.240.330.320.290.300.290.270.300.410.45
PFE0.350.490.200.231.000.260.200.110.200.490.300.320.240.220.240.350.220.290.280.350.250.250.270.350.310.290.280.330.270.290.470.46
LMT0.340.270.330.250.261.000.270.210.140.320.320.330.180.280.170.380.250.300.290.420.210.260.320.290.280.320.430.280.330.300.470.47
EPD0.430.170.550.160.200.271.000.240.250.170.240.140.260.390.200.150.300.260.300.210.300.290.420.350.270.300.410.300.440.370.500.51
MDC0.460.100.210.180.110.210.241.000.340.140.200.200.310.350.290.220.360.300.300.240.360.490.300.310.350.320.330.370.390.420.450.52
IIPR0.480.130.210.200.200.140.250.341.000.180.210.170.330.360.360.220.420.350.360.200.370.400.290.310.370.330.270.470.360.440.430.56
JNJ0.340.500.170.310.490.320.170.140.181.000.340.480.220.190.210.490.230.330.300.480.240.290.260.360.310.320.350.340.250.300.480.48
ETR0.320.270.150.330.300.320.240.200.210.341.000.470.170.280.190.490.390.500.490.510.180.270.240.290.310.290.370.470.270.260.410.49
PG0.360.390.080.440.320.330.140.200.170.480.471.000.250.200.290.660.280.380.360.620.250.310.220.350.350.350.330.370.230.260.460.50
AAPL0.720.190.210.280.240.180.260.310.330.220.170.251.000.350.670.310.260.230.240.260.560.410.340.510.490.490.270.370.430.490.480.57
MAIN0.540.180.330.200.220.280.390.350.360.190.280.200.351.000.340.240.430.370.370.300.370.370.470.360.370.370.460.420.510.500.530.60
MSFT0.770.210.180.310.240.170.200.290.360.210.190.290.670.341.000.320.260.220.210.270.580.420.320.530.580.560.270.360.430.530.460.58
PEP0.410.380.120.430.350.380.150.220.220.490.490.660.310.240.321.000.330.430.410.710.280.350.210.370.400.370.360.430.270.320.510.56
EPRT0.450.210.240.220.220.250.300.360.420.230.390.280.260.430.260.331.000.660.620.380.320.340.350.330.370.360.420.600.390.400.500.61
O0.380.280.170.210.290.300.260.300.350.330.500.380.230.370.220.430.661.000.750.490.260.330.270.290.370.360.380.650.310.340.470.59
WPC0.400.270.210.220.280.290.300.300.360.300.490.360.240.370.210.410.620.751.000.460.290.320.280.330.360.330.380.660.330.350.490.60
KO0.420.380.190.370.350.420.210.240.200.480.510.620.260.300.270.710.380.490.461.000.260.310.330.360.390.410.460.440.340.330.560.59
TXN0.730.180.290.250.250.210.300.360.370.240.180.250.560.370.580.280.320.260.290.261.000.470.430.550.500.510.370.380.530.580.640.64
LOW0.610.190.240.340.250.260.290.490.400.290.270.310.410.370.420.350.340.330.320.310.471.000.400.450.490.440.380.440.470.540.610.64
JPM0.610.210.450.240.270.320.420.300.290.260.240.220.340.470.320.210.350.270.280.330.430.401.000.450.400.460.660.380.740.590.710.64
CSCO0.680.270.320.330.350.290.350.310.310.360.290.350.510.360.530.370.330.290.330.360.550.450.451.000.470.510.420.410.520.530.660.67
SPGI0.680.300.220.320.310.280.270.350.370.310.310.350.490.370.580.400.370.370.360.390.500.490.400.471.000.590.410.470.490.560.550.67
V0.680.290.280.290.290.320.300.320.330.320.290.350.490.370.560.370.360.360.330.410.510.440.460.510.591.000.450.420.520.510.580.67
AFL0.550.290.440.300.280.430.410.330.270.350.370.330.270.460.270.360.420.380.380.460.370.380.660.420.410.451.000.420.680.530.690.68
STAG0.550.260.220.290.330.280.300.370.470.340.470.370.370.420.360.430.600.650.660.440.380.440.380.410.470.420.421.000.430.470.570.69
AMP0.710.220.460.270.270.330.440.390.360.250.270.230.430.510.430.270.390.310.330.340.530.470.740.520.490.520.680.431.000.680.750.73
TROW0.750.220.360.300.290.300.370.420.440.300.260.260.490.500.530.320.400.340.350.330.580.540.590.530.560.510.530.470.681.000.720.74
SCHD0.800.380.530.410.470.470.500.450.430.480.410.460.480.530.460.510.500.470.490.560.640.610.710.660.550.580.690.570.750.721.000.90
Portfolio0.860.410.480.450.460.470.510.520.560.480.490.500.570.600.580.560.610.590.600.590.640.640.640.670.670.670.680.690.730.740.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 июн. 2018 г.