Etoro 07/08/2023

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.	Real Estate	3.33%
AMP Ameriprise Financial, Inc.	Financial Services	3.33%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	Real Estate	3.33%
ETR Entergy Corporation	Utilities	3.33%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	3.33%
PFE		3.33%
TROW		3.33%
WPC		3.33%
O Realty Income Corporation	Real Estate	3.33%
TXN		3.33%
SPGI		3.33%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	3.33%
SCHD		3.33%
MDC M.D.C. Holdings, Inc.	Consumer Cyclical	3.33%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	Energy	3.33%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	3.33%
STAG		3.33%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	3.33%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	3.33%
PG		3.33%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	3.33%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	3.33%
WMT		3.33%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	3.33%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	3.33%
COP ConocoPhillips Company	Energy	3.33%
AFL Aflac Incorporated	Financial Services	3.33%
V		3.33%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	3.33%
AAPL Apple Inc.	Technology	3.33%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Etoro 07/08/2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Etoro 07/08/2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

Etoro 07/08/2023 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 3.47% с начала года и доходность в 14.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-1.94%	8.79%	12.52%	16.97%	8.21%	8.99%
Etoro 07/08/2023	-2.47%	4.47%	3.47%	14.61%	13.46%	14.64%
Активы портфеля:
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.	-4.57%	-2.76%	-1.73%	13.79%	14.81%	15.10%
AMP Ameriprise Financial, Inc.	-0.19%	15.42%	8.42%	31.70%	20.25%	19.54%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	6.52%	12.89%	-15.60%	-3.56%	16.83%	23.00%
ETR Entergy Corporation	1.85%	-5.94%	-12.42%	-10.81%	7.51%	7.43%
MRK Merck & Co., Inc.	-2.85%	2.84%	-2.18%	25.89%	12.99%	15.57%
PFE	-10.14%	-17.28%	-34.19%	-22.85%	-1.05%	2.77%
TROW	-2.80%	-1.68%	-0.00%	2.65%	2.69%	0.46%
WPC	-10.37%	-23.10%	-23.98%	-22.11%	3.45%	3.28%
O Realty Income Corporation	-7.51%	-13.35%	-15.98%	-12.37%	3.39%	4.52%
TXN	-4.47%	-9.38%	-0.84%	2.39%	11.38%	10.03%
SPGI	-4.27%	11.65%	11.80%	18.09%	13.51%	12.86%
LOW Lowe's Companies, Inc.	-5.64%	12.18%	7.23%	14.17%	14.90%	17.54%
SCHD	-1.92%	2.48%	-3.10%	8.53%	9.79%	10.77%
MDC M.D.C. Holdings, Inc.	-9.02%	10.20%	35.21%	52.63%	12.46%	12.01%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	4.07%	12.33%	20.09%	25.00%	6.73%	7.52%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.90%	18.39%	11.09%	37.72%	7.84%	9.18%
STAG	-4.22%	8.44%	10.55%	22.68%	9.73%	9.79%
JNJ Johnson & Johnson	-3.46%	6.70%	-7.13%	-0.96%	5.78%	8.32%
CSCO Cisco Systems, Inc.	-3.82%	7.67%	15.06%	36.07%	5.17%	7.41%
PG	-1.28%	4.61%	1.91%	14.73%	15.77%	16.98%
MAIN Main Street Capital Corporation	2.98%	7.83%	17.09%	21.21%	8.37%	8.62%
KO The Coca-Cola Company	-3.86%	-3.94%	-7.33%	1.31%	8.09%	9.06%
WMT	2.87%	15.34%	15.82%	26.74%	13.24%	15.31%
LMT Lockheed Martin Corporation	-7.69%	-11.66%	-13.29%	2.76%	6.62%	9.16%
PEP PepsiCo, Inc.	-1.63%	-0.76%	-0.95%	6.84%	12.56%	13.00%
COP ConocoPhillips Company	2.27%	27.59%	3.64%	24.46%	12.69%	16.06%
AFL Aflac Incorporated	2.77%	22.83%	8.00%	35.23%	12.61%	13.59%
V	-3.09%	6.76%	13.81%	28.82%	10.24%	11.98%
MSFT Microsoft Corporation	-1.85%	13.47%	33.09%	34.53%	24.02%	25.71%
AAPL Apple Inc.	-2.14%	9.37%	35.10%	16.88%	26.96%	29.93%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	COP	MRK	EPD	WMT	IIPR	PFE	LMT	MDC	JNJ	ETR	PG	EPRT	MAIN	WPC	O	AAPL	LOW	PEP	MSFT	TXN	JPM	KO	SPGI	STAG	V	CSCO	AFL	AMP	TROW	SCHD
COP	1.00	0.22	0.58	0.15	0.22	0.23	0.36	0.24	0.17	0.15	0.10	0.27	0.36	0.25	0.19	0.24	0.25	0.14	0.21	0.32	0.48	0.23	0.25	0.22	0.32	0.35	0.48	0.50	0.39	0.55
MRK	0.22	1.00	0.18	0.27	0.14	0.54	0.30	0.12	0.53	0.30	0.41	0.21	0.22	0.28	0.27	0.22	0.22	0.41	0.27	0.22	0.25	0.40	0.32	0.28	0.32	0.32	0.31	0.26	0.24	0.41
EPD	0.58	0.18	1.00	0.16	0.26	0.19	0.29	0.27	0.17	0.22	0.12	0.30	0.39	0.31	0.26	0.29	0.29	0.13	0.23	0.31	0.44	0.22	0.27	0.30	0.30	0.36	0.42	0.46	0.38	0.50
WMT	0.15	0.27	0.16	1.00	0.22	0.26	0.28	0.22	0.36	0.34	0.46	0.21	0.22	0.24	0.23	0.31	0.37	0.48	0.34	0.29	0.25	0.38	0.32	0.32	0.29	0.36	0.32	0.28	0.33	0.44
IIPR	0.22	0.14	0.26	0.22	1.00	0.17	0.16	0.37	0.16	0.20	0.18	0.40	0.37	0.35	0.34	0.35	0.38	0.22	0.40	0.37	0.29	0.21	0.37	0.44	0.36	0.32	0.28	0.37	0.42	0.40
PFE	0.23	0.54	0.19	0.26	0.17	1.00	0.27	0.13	0.50	0.32	0.36	0.19	0.23	0.26	0.28	0.27	0.25	0.37	0.29	0.27	0.29	0.37	0.32	0.32	0.31	0.37	0.30	0.29	0.30	0.47
LMT	0.36	0.30	0.29	0.28	0.16	0.27	1.00	0.24	0.33	0.33	0.34	0.26	0.32	0.31	0.31	0.24	0.29	0.37	0.24	0.26	0.36	0.43	0.29	0.29	0.35	0.33	0.45	0.39	0.34	0.51
MDC	0.24	0.12	0.27	0.22	0.37	0.13	0.24	1.00	0.16	0.24	0.24	0.39	0.38	0.35	0.34	0.35	0.54	0.25	0.34	0.39	0.33	0.28	0.38	0.41	0.36	0.34	0.38	0.42	0.46	0.48
JNJ	0.17	0.53	0.17	0.36	0.16	0.50	0.33	0.16	1.00	0.35	0.51	0.20	0.21	0.28	0.29	0.27	0.29	0.50	0.30	0.28	0.27	0.48	0.33	0.33	0.33	0.41	0.35	0.28	0.32	0.48
ETR	0.15	0.30	0.22	0.34	0.20	0.32	0.33	0.24	0.35	1.00	0.50	0.39	0.27	0.52	0.52	0.21	0.25	0.53	0.24	0.19	0.23	0.53	0.32	0.48	0.29	0.30	0.35	0.26	0.26	0.41
PG	0.10	0.41	0.12	0.46	0.18	0.36	0.34	0.24	0.51	0.50	1.00	0.28	0.23	0.37	0.38	0.30	0.34	0.68	0.36	0.31	0.25	0.63	0.37	0.42	0.36	0.40	0.34	0.27	0.30	0.49
EPRT	0.27	0.21	0.30	0.21	0.40	0.19	0.26	0.39	0.20	0.39	0.28	1.00	0.44	0.61	0.65	0.27	0.32	0.33	0.29	0.30	0.36	0.39	0.34	0.58	0.36	0.34	0.44	0.40	0.40	0.47
MAIN	0.36	0.22	0.39	0.22	0.37	0.23	0.32	0.38	0.21	0.27	0.23	0.44	1.00	0.39	0.40	0.38	0.40	0.27	0.37	0.37	0.48	0.34	0.37	0.41	0.39	0.36	0.47	0.52	0.51	0.55
WPC	0.25	0.28	0.31	0.24	0.35	0.26	0.31	0.35	0.28	0.52	0.37	0.61	0.39	1.00	0.76	0.26	0.29	0.41	0.27	0.29	0.30	0.48	0.36	0.68	0.35	0.34	0.41	0.36	0.36	0.48
O	0.19	0.27	0.26	0.23	0.34	0.28	0.31	0.34	0.29	0.52	0.38	0.65	0.40	0.76	1.00	0.27	0.32	0.44	0.30	0.27	0.28	0.50	0.37	0.68	0.39	0.31	0.41	0.33	0.35	0.46
AAPL	0.24	0.22	0.29	0.31	0.35	0.27	0.24	0.35	0.27	0.21	0.30	0.27	0.38	0.26	0.27	1.00	0.44	0.36	0.72	0.62	0.38	0.30	0.52	0.40	0.55	0.56	0.32	0.46	0.53	0.53
LOW	0.25	0.22	0.29	0.37	0.38	0.25	0.29	0.54	0.29	0.25	0.34	0.32	0.40	0.29	0.32	0.44	1.00	0.37	0.47	0.49	0.41	0.33	0.49	0.42	0.46	0.47	0.40	0.49	0.55	0.60
PEP	0.14	0.41	0.13	0.48	0.22	0.37	0.37	0.25	0.50	0.53	0.68	0.33	0.27	0.41	0.44	0.36	0.37	1.00	0.41	0.32	0.26	0.72	0.42	0.47	0.39	0.41	0.37	0.30	0.35	0.52
MSFT	0.21	0.27	0.23	0.34	0.40	0.29	0.24	0.34	0.30	0.24	0.36	0.29	0.37	0.27	0.30	0.72	0.47	0.41	1.00	0.63	0.34	0.34	0.62	0.41	0.63	0.57	0.31	0.45	0.56	0.53
TXN	0.32	0.22	0.31	0.29	0.37	0.27	0.26	0.39	0.28	0.19	0.31	0.30	0.37	0.29	0.27	0.62	0.49	0.32	0.63	1.00	0.46	0.31	0.53	0.37	0.57	0.59	0.41	0.56	0.60	0.66
JPM	0.48	0.25	0.44	0.25	0.29	0.29	0.36	0.33	0.27	0.23	0.25	0.36	0.48	0.30	0.28	0.38	0.41	0.26	0.34	0.46	1.00	0.39	0.40	0.37	0.48	0.47	0.71	0.78	0.61	0.75
KO	0.23	0.40	0.22	0.38	0.21	0.37	0.43	0.28	0.48	0.53	0.63	0.39	0.34	0.48	0.50	0.30	0.33	0.72	0.34	0.31	0.39	1.00	0.41	0.48	0.43	0.39	0.49	0.41	0.38	0.59
SPGI	0.25	0.32	0.27	0.32	0.37	0.32	0.29	0.38	0.33	0.32	0.37	0.34	0.37	0.36	0.37	0.52	0.49	0.42	0.62	0.53	0.40	0.41	1.00	0.47	0.62	0.49	0.41	0.49	0.58	0.55
STAG	0.22	0.28	0.30	0.32	0.44	0.32	0.29	0.41	0.33	0.48	0.42	0.58	0.41	0.68	0.68	0.40	0.42	0.47	0.41	0.37	0.37	0.48	0.47	1.00	0.43	0.42	0.43	0.44	0.46	0.55
V	0.32	0.32	0.30	0.29	0.36	0.31	0.35	0.36	0.33	0.29	0.36	0.36	0.39	0.35	0.39	0.55	0.46	0.39	0.63	0.57	0.48	0.43	0.62	0.43	1.00	0.54	0.45	0.55	0.55	0.60
CSCO	0.35	0.32	0.36	0.36	0.32	0.37	0.33	0.34	0.41	0.30	0.40	0.34	0.36	0.34	0.31	0.56	0.47	0.41	0.57	0.59	0.47	0.39	0.49	0.42	0.54	1.00	0.44	0.55	0.56	0.68
AFL	0.48	0.31	0.42	0.32	0.28	0.30	0.45	0.38	0.35	0.35	0.34	0.44	0.47	0.41	0.41	0.32	0.40	0.37	0.31	0.41	0.71	0.49	0.41	0.43	0.45	0.44	1.00	0.72	0.57	0.73
AMP	0.50	0.26	0.46	0.28	0.37	0.29	0.39	0.42	0.28	0.26	0.27	0.40	0.52	0.36	0.33	0.46	0.49	0.30	0.45	0.56	0.78	0.41	0.49	0.44	0.55	0.55	0.72	1.00	0.71	0.79
TROW	0.39	0.24	0.38	0.33	0.42	0.30	0.34	0.46	0.32	0.26	0.30	0.40	0.51	0.36	0.35	0.53	0.55	0.35	0.56	0.60	0.61	0.38	0.58	0.46	0.55	0.56	0.57	0.71	1.00	0.74
SCHD	0.55	0.41	0.50	0.44	0.40	0.47	0.51	0.48	0.48	0.41	0.49	0.47	0.55	0.48	0.46	0.53	0.60	0.52	0.53	0.66	0.75	0.59	0.55	0.55	0.60	0.68	0.73	0.79	0.74	1.00

Коэффициент Шарпа

Etoro 07/08/2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.77. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Коэффициент Шарпа Etoro 07/08/2023 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.

Etoro 07/08/2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Etoro 07/08/2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Etoro 07/08/2023	3.66%	3.50%	2.94%	3.48%	3.32%	3.97%	3.54%	3.99%	4.69%	4.08%	4.25%	5.15%
Активы портфеля:
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.	4.88%	4.69%	3.72%	4.89%	4.18%	3.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMP Ameriprise Financial, Inc.	1.56%	1.59%	1.51%	2.20%	2.46%	3.74%	2.17%	3.05%	2.92%	2.09%	2.18%	2.92%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	8.83%	7.35%	2.43%	2.80%	4.45%	3.26%	2.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ETR Entergy Corporation	4.43%	3.72%	3.66%	4.11%	3.47%	4.90%	5.30%	6.01%	6.60%	5.37%	7.77%	8.11%
MRK Merck & Co., Inc.	2.75%	2.58%	3.59%	3.31%	2.80%	3.01%	4.00%	3.86%	4.34%	4.08%	4.67%	5.78%
PFE	4.99%	3.22%	2.81%	4.33%	4.23%	3.72%	4.37%	4.75%	4.63%	4.60%	4.48%	5.18%
TROW	4.61%	4.55%	3.98%	2.66%	2.88%	3.59%	2.60%	3.53%	7.30%	2.78%	2.51%	5.12%
WPC	7.39%	5.59%	5.57%	6.79%	6.33%	8.06%	7.99%	9.70%	10.06%	8.68%	9.96%	8.62%
O Realty Income Corporation	5.87%	4.84%	4.67%	5.27%	4.52%	5.33%	5.95%	5.85%	6.44%	7.03%	9.40%	7.51%
TXN	3.09%	2.90%	2.35%	2.44%	2.77%	3.17%	2.37%	2.69%	3.14%	2.93%	3.16%	3.11%
SPGI	0.96%	1.00%	0.66%	0.84%	0.86%	1.23%	1.02%	1.43%	1.45%	1.48%	1.59%	7.30%
LOW Lowe's Companies, Inc.	2.02%	1.88%	1.12%	1.47%	1.84%	2.10%	1.81%	2.00%	1.54%	1.39%	1.63%	2.04%
SCHD	3.67%	3.48%	2.96%	3.46%	3.39%	3.60%	3.18%	3.59%	3.81%	3.47%	3.34%	3.98%
MDC M.D.C. Holdings, Inc.	4.97%	6.56%	3.28%	3.23%	3.68%	5.18%	3.67%	5.08%	5.33%	5.33%	0.00%	7.97%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	7.14%	8.24%	9.34%	11.21%	8.44%	10.06%	9.65%	9.59%	10.24%	7.22%	7.72%	15.17%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.74%	3.05%	2.46%	3.06%	2.65%	2.93%	2.25%	2.58%	3.17%	3.19%	3.05%	3.53%
STAG	4.22%	4.65%	3.25%	5.13%	5.31%	7.02%	6.68%	7.98%	10.82%	8.23%	9.72%	10.42%
JNJ Johnson & Johnson	2.89%	2.57%	2.57%	2.72%	2.84%	3.12%	2.77%	3.27%	3.53%	3.34%	3.68%	4.59%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.87%	3.24%	2.45%	3.47%	3.23%	3.41%	3.51%	4.04%	3.85%	3.50%	3.09%	3.53%
PG	2.45%	2.43%	2.17%	2.40%	2.60%	3.49%	3.48%	3.83%	4.12%	3.57%	3.85%	4.45%
MAIN Main Street Capital Corporation	8.48%	8.28%	6.35%	8.23%	8.51%	11.79%	10.62%	12.05%	16.14%	16.80%	17.09%	12.88%
KO The Coca-Cola Company	3.16%	2.83%	2.99%	3.25%	3.25%	3.82%	3.87%	4.19%	3.93%	3.82%	3.69%	3.94%
WMT	1.40%	1.60%	1.56%	1.56%	1.89%	2.42%	2.29%	3.29%	3.74%	2.69%	2.95%	2.94%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.90%	2.39%	3.14%	2.98%	2.56%	3.55%	2.70%	3.23%	3.48%	3.61%	4.20%	6.13%
PEP PepsiCo, Inc.	2.76%	2.56%	2.56%	2.93%	3.08%	3.71%	3.12%	3.44%	3.46%	3.45%	3.57%	4.23%
COP ConocoPhillips Company	4.43%	4.30%	2.90%	4.70%	2.38%	2.20%	2.33%	2.46%	7.96%	5.46%	5.27%	6.16%
AFL Aflac Incorporated	2.18%	2.26%	2.35%	2.70%	2.25%	2.56%	2.28%	2.80%	3.18%	3.03%	2.69%	3.28%
V	0.77%	0.76%	0.62%	0.57%	0.57%	0.69%	0.63%	0.78%	0.68%	0.68%	0.67%	0.70%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	1.07%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.99%	2.59%	2.61%	2.86%	3.07%	3.79%
AAPL Apple Inc.	0.54%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.54%	2.07%	2.12%	1.87%	2.40%	1.16%

Комиссия

Комиссия Etoro 07/08/2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.	0.34
AMP Ameriprise Financial, Inc.	0.87
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	-0.19
ETR Entergy Corporation	-0.52
MRK Merck & Co., Inc.	1.46
PFE	N/A
TROW	N/A
WPC	N/A
O Realty Income Corporation	-0.69
TXN	N/A
SPGI	N/A
LOW Lowe's Companies, Inc.	0.51
SCHD	N/A
MDC M.D.C. Holdings, Inc.	1.50
EPD Enterprise Products Partners L.P.	1.11
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.38
STAG	N/A
JNJ Johnson & Johnson	0.07
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.57
PG	N/A
MAIN Main Street Capital Corporation	0.66
KO The Coca-Cola Company	-0.00
WMT	N/A
LMT Lockheed Martin Corporation	0.05
PEP PepsiCo, Inc.	0.44
COP ConocoPhillips Company	0.37
AFL Aflac Incorporated	1.41
V	N/A
MSFT Microsoft Corporation	1.11
AAPL Apple Inc.	0.51

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Etoro 07/08/2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Etoro 07/08/2023 с января 2010 показал максимальную просадку в 38.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.13%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	114	2 сент. 2020 г.	139
-18.21%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	194	12 июл. 2023 г.	380
-13.81%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	27	4 февр. 2019 г.	91
-8.61%	13 окт. 2020 г.	14	30 окт. 2020 г.	7	10 нояб. 2020 г.	21
-7.58%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27

График волатильности

Текущая волатильность Etoro 07/08/2023 составляет 3.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Etoro 07/08/2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля