2026-2-22 portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AU AngloGold Ashanti Limited	Basic Materials	2.50%
BCS Barclays PLC	Financial Services	2.50%
BDNNY Boliden AB ADR	Basic Materials	2.50%
BWLP BW LPG Limited	Industrials	2.50%
CGAU Centerra Gold Inc	Basic Materials	2.50%
COPP Sprott Copper Miners ETF	Energy Equities	2.50%
CTRA Coterra Energy Inc.	Energy	2.50%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities	2.50%
EGO Eldorado Gold Corporation	Basic Materials	2.50%
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	Emerging Markets Diversified	2.50%
EPOL iShares MSCI Poland ETF	Europe Equities	2.50%
ERO Ero Copper Corp	Basic Materials	2.50%
EWO iShares MSCI Austria ETF	Europe Equities	2.50%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	Latin America Equities	2.50%
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF	Asia Pacific Equities	2.50%
FSM Fortuna Silver Mines Inc.	Basic Materials	2.50%
GEV GE Vernova Inc.	Utilities	2.50%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	10%
HAFN Hafnia Limited	Industrials	2.50%
INSW International Seaways, Inc.	Energy	2.50%
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc.	Industrials	2.50%
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF	Small Cap Value Equities	2.50%
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF	Aerospace & Defense	2.50%
KGC Kinross Gold Corporation	Basic Materials	2.50%
KRKNF Kraken Robotics Inc	Technology	2.50%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	Industrials	2.50%
MLI Mueller Industries, Inc.	Industrials	2.50%
PAAS Pan American Silver Corp.	Basic Materials	2.50%
PLTM GraniteShares Platinum Trust	Precious Metals	2.50%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	2.50%
SBSW Sibanye Stillwater Limited	Basic Materials	2.50%
SHLD Global X Defense Tech ETF	Technology Equities	2.50%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	2.50%
WF Woori Financial Group Inc.	Financial Services	2.50%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	2.50%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Equities	2.50%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	2.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026-2-22 portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 февр. 2025 г., начальной даты KDEF

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2026-2-22 portfolio	-0.35%	-5.30%	14.96%	32.72%	93.84%	—	—	—
Активы портфеля:
AU AngloGold Ashanti Limited	-2.22%	-10.44%	20.69%	43.51%	181.45%	65.04%	37.83%	24.63%
BCS Barclays PLC	3.17%	-7.93%	-13.20%	7.24%	44.62%	49.73%	20.64%	13.13%
BDNNY Boliden AB ADR	3.34%	-27.40%	-1.22%	32.45%	66.86%	15.29%	13.72%	16.29%
BWLP BW LPG Limited	-1.78%	-5.43%	35.22%	31.67%	75.10%	70.11%	117.73%	68.72%
CGAU Centerra Gold Inc	3.49%	-10.60%	28.47%	64.76%	199.43%	46.01%	—	—
COPP Sprott Copper Miners ETF	-1.12%	-10.90%	3.99%	29.76%	86.28%	—	—	—
CTRA Coterra Energy Inc.	-3.47%	8.43%	29.81%	43.81%	20.68%	15.05%	17.80%	7.45%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	-0.57%	0.26%	11.84%	27.12%	49.43%	34.98%	24.74%	17.53%
EGO Eldorado Gold Corporation	5.24%	-22.02%	0.75%	22.88%	105.62%	51.73%	26.17%	8.82%
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	1.75%	-10.65%	14.16%	30.81%	82.68%	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +4.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.

Исторически 87% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 2026-2-22 portfolio закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	13.36%	11.77%	-10.62%	1.51%									14.96%
2025		-4.30%	6.19%	2.97%	8.08%	8.91%	2.45%	6.53%	11.12%	1.74%	5.81%	7.77%	73.30%

Метрики бенчмарка

2026-2-22 portfolio: годовая альфа составляет 74.21%, бета — 0.82, а R² — 0.40 относительно S&P 500 Index с 06.02.2025.

Портфель участвовал в 319.22% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -106.18%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
R² 0.40 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 74.21%

Бета: 0.82

R²: 0.40

Участие в росте: 319.22%

Участие в снижении: -106.18%

Комиссия

Комиссия 2026-2-22 portfolio составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

EMEQ

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

COPP

Sprott Copper Miners ETF

KDEF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

EPOL

iShares MSCI Poland ETF

EWZ

iShares MSCI Brazil ETF

PLTM

GraniteShares Platinum Trust

SHLD

Global X Defense Tech ETF

SLV

iShares Silver Trust

EWO

iShares MSCI Austria ETF

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2026-2-22 portfolio имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.86	0.88	+2.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.18	1.37	+2.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.66	1.21	+0.45
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.53	1.39	+5.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	25.83	6.43	+19.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AU AngloGold Ashanti Limited	93	3.08	3.03	1.41	4.98	18.56
BCS Barclays PLC	77	1.42	1.91	1.25	1.72	5.98
BDNNY Boliden AB ADR	77	1.42	1.82	1.27	1.67	8.04
BWLP BW LPG Limited	82	1.70	2.16	1.29	2.89	6.03
CGAU Centerra Gold Inc	97	3.79	3.52	1.51	7.97	26.34
COPP Sprott Copper Miners ETF	85	1.93	2.39	1.32	2.96	11.27
CTRA Coterra Energy Inc.	59	0.66	1.02	1.14	0.96	1.73
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	92	2.18	2.82	1.44	3.95	15.29
EGO Eldorado Gold Corporation	87	2.06	2.36	1.33	3.14	10.89
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	96	2.78	3.27	1.48	4.68	18.73

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2026-2-22 portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.86
За всё время: 3.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026-2-22 portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.90%	2.06%	3.91%	4.04%	4.36%	2.70%	2.44%	1.29%	0.92%	1.01%	2.38%	2.03%
Активы портфеля:
AU AngloGold Ashanti Limited	3.52%	2.96%	1.78%	1.14%	2.26%	2.58%	0.49%	0.30%	0.48%	0.93%	0.00%	0.00%
BCS Barclays PLC	2.14%	1.70%	3.13%	4.86%	4.18%	1.61%	3.91%	3.68%	3.21%	1.37%	2.26%	2.95%
BDNNY Boliden AB ADR	0.00%	0.00%	2.62%	8.16%	7.07%	6.73%	1.91%	5.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BWLP BW LPG Limited	8.62%	10.08%	33.42%	70.60%	81.52%	24.41%	18.45%	7.70%	0.00%	0.00%	61.62%	31.19%
CGAU Centerra Gold Inc	1.10%	1.39%	3.59%	3.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COPP Sprott Copper Miners ETF	2.28%	2.37%	2.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CTRA Coterra Energy Inc.	2.59%	3.34%	3.29%	4.58%	8.47%	5.89%	2.46%	2.01%	1.12%	0.59%	0.34%	0.45%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	1.16%	1.29%	3.48%	3.44%	3.02%	2.64%	2.53%	2.47%	2.92%	2.30%	1.98%	5.95%
EGO Eldorado Gold Corporation	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.40%	0.00%	0.67%
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	2.42%	2.76%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2026-2-22 portfolio показал максимальную просадку в 14.56%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2026-2-22 portfolio составляет 9.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-14.56%	3 мар. 2026 г.	20	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-13.88%	20 мар. 2025 г.	14	8 апр. 2025 г.	11	24 апр. 2025 г.	25
-8.82%	29 янв. 2026 г.	6	5 февр. 2026 г.	10	20 февр. 2026 г.	16
-5.78%	14 февр. 2025 г.	11	3 мар. 2025 г.	10	17 мар. 2025 г.	21
-4.84%	13 нояб. 2025 г.	6	20 нояб. 2025 г.	4	26 нояб. 2025 г.	10

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 37, при этом эффективное количество активов равно 30.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CTRA	XOM	XLE	XLU	RTX	LHX	INSW	HAFN	ISSC	BWLP	KRKNF	GEV	KDEF	MLI	WF	DXJ	GLD	EPOL	SHLD	BCS	PLTM	EWO	AU	KGC	EGO	SBSW	FSM	EWZ	SLV	FLKR	CGAU	EMEQ	PAAS	ERO	BDNNY	ISVL	COPP	Portfolio
Benchmark	1.00	0.15	0.08	0.22	0.34	0.33	0.27	0.16	0.12	0.47	0.22	0.43	0.53	0.32	0.61	0.38	0.59	0.02	0.48	0.41	0.62	0.18	0.52	0.14	0.16	0.15	0.19	0.22	0.53	0.16	0.55	0.19	0.63	0.21	0.42	0.46	0.58	0.53	0.50
CTRA	0.15	1.00	0.58	0.72	0.19	0.16	0.13	0.20	0.20	0.05	0.31	-0.05	0.12	0.12	0.16	0.14	0.17	0.04	0.05	0.07	0.07	0.02	-0.01	-0.00	-0.01	0.03	0.01	0.01	0.13	0.05	0.11	0.00	0.08	0.04	0.08	0.02	0.05	0.06	0.16
XOM	0.08	0.58	1.00	0.90	0.18	0.15	0.20	0.27	0.23	-0.04	0.27	0.00	-0.02	0.14	0.14	0.08	0.16	0.08	0.03	0.03	0.01	0.06	-0.01	-0.02	-0.02	0.05	0.05	0.04	0.18	0.13	0.08	-0.01	0.07	0.05	0.10	0.16	0.10	0.13	0.18
XLE	0.22	0.72	0.90	1.00	0.20	0.21	0.21	0.33	0.30	0.07	0.37	0.05	0.10	0.20	0.27	0.14	0.22	0.08	0.09	0.12	0.10	0.06	0.06	-0.00	0.00	0.06	0.06	0.07	0.26	0.12	0.17	0.02	0.15	0.08	0.15	0.19	0.16	0.19	0.26
XLU	0.34	0.19	0.18	0.20	1.00	0.21	0.19	0.07	0.04	0.14	0.03	0.06	0.21	0.17	0.23	0.18	0.27	0.16	0.17	0.18	0.21	0.13	0.16	0.22	0.19	0.17	0.19	0.15	0.18	0.15	0.22	0.16	0.23	0.14	0.23	0.23	0.30	0.21	0.32
RTX	0.33	0.16	0.15	0.21	0.21	1.00	0.53	0.16	0.15	0.39	0.17	0.22	0.34	0.21	0.31	0.11	0.29	0.12	0.19	0.53	0.31	0.09	0.18	0.05	0.10	0.13	0.09	0.06	0.24	0.08	0.17	0.10	0.16	0.09	0.09	0.10	0.28	0.16	0.30
LHX	0.27	0.13	0.20	0.21	0.19	0.53	1.00	0.12	0.13	0.24	0.05	0.26	0.19	0.23	0.30	0.04	0.23	0.22	0.12	0.56	0.17	0.17	0.13	0.17	0.17	0.18	0.20	0.19	0.25	0.15	0.15	0.19	0.17	0.15	0.10	0.11	0.25	0.13	0.34
INSW	0.16	0.20	0.27	0.33	0.07	0.16	0.12	1.00	0.71	0.10	0.61	0.15	0.17	0.18	0.20	0.15	0.15	0.12	0.08	0.19	0.09	0.13	0.07	0.22	0.16	0.20	0.21	0.21	0.21	0.17	0.26	0.18	0.18	0.20	0.15	0.17	0.14	0.22	0.36
HAFN	0.12	0.20	0.23	0.30	0.04	0.15	0.13	0.71	1.00	0.08	0.61	0.13	0.17	0.23	0.15	0.15	0.17	0.16	0.08	0.22	0.14	0.12	0.14	0.23	0.21	0.22	0.25	0.21	0.22	0.26	0.24	0.22	0.19	0.24	0.16	0.20	0.20	0.24	0.38
ISSC	0.47	0.05	-0.04	0.07	0.14	0.39	0.24	0.10	0.08	1.00	0.13	0.41	0.41	0.19	0.35	0.22	0.32	0.03	0.21	0.37	0.37	0.13	0.26	0.09	0.11	0.10	0.09	0.12	0.27	0.05	0.33	0.12	0.34	0.12	0.29	0.24	0.32	0.34	0.37
BWLP	0.22	0.31	0.27	0.37	0.03	0.17	0.05	0.61	0.61	0.13	1.00	0.20	0.25	0.20	0.19	0.14	0.23	0.06	0.19	0.20	0.21	0.18	0.21	0.11	0.07	0.16	0.15	0.14	0.29	0.19	0.23	0.18	0.26	0.19	0.18	0.25	0.27	0.34	0.35
KRKNF	0.43	-0.05	0.00	0.05	0.06	0.22	0.26	0.15	0.13	0.41	0.20	1.00	0.29	0.25	0.27	0.16	0.25	0.13	0.28	0.36	0.33	0.20	0.22	0.17	0.26	0.22	0.21	0.26	0.28	0.18	0.29	0.29	0.35	0.27	0.29	0.24	0.30	0.42	0.46
GEV	0.53	0.12	-0.02	0.10	0.21	0.34	0.19	0.17	0.17	0.41	0.25	0.29	1.00	0.15	0.34	0.24	0.36	0.01	0.29	0.34	0.42	0.08	0.34	0.21	0.23	0.15	0.14	0.18	0.31	0.09	0.34	0.19	0.38	0.17	0.31	0.24	0.30	0.39	0.40
KDEF	0.32	0.12	0.14	0.20	0.17	0.21	0.23	0.18	0.23	0.19	0.20	0.25	0.15	1.00	0.26	0.27	0.25	0.23	0.27	0.53	0.21	0.20	0.27	0.16	0.19	0.22	0.23	0.17	0.34	0.19	0.50	0.22	0.46	0.18	0.26	0.37	0.32	0.31	0.45
MLI	0.61	0.16	0.14	0.27	0.23	0.31	0.30	0.20	0.15	0.35	0.19	0.27	0.34	0.26	1.00	0.29	0.46	0.00	0.29	0.29	0.45	0.06	0.36	0.10	0.10	0.12	0.12	0.19	0.40	0.07	0.36	0.13	0.41	0.11	0.28	0.35	0.41	0.36	0.36
WF	0.38	0.14	0.08	0.14	0.18	0.11	0.04	0.15	0.15	0.22	0.14	0.16	0.24	0.27	0.29	1.00	0.29	0.20	0.34	0.18	0.34	0.22	0.35	0.25	0.18	0.23	0.28	0.23	0.34	0.27	0.56	0.21	0.45	0.27	0.38	0.38	0.40	0.44	0.44
DXJ	0.59	0.17	0.16	0.22	0.27	0.29	0.23	0.15	0.17	0.32	0.23	0.25	0.36	0.25	0.46	0.29	1.00	0.04	0.45	0.31	0.52	0.17	0.53	0.08	0.15	0.14	0.17	0.21	0.45	0.20	0.37	0.16	0.42	0.20	0.32	0.43	0.59	0.40	0.40
GLD	0.02	0.04	0.08	0.08	0.16	0.12	0.22	0.12	0.16	0.03	0.06	0.13	0.01	0.23	0.00	0.20	0.04	1.00	0.20	0.25	0.04	0.57	0.18	0.71	0.69	0.70	0.60	0.57	0.21	0.73	0.21	0.68	0.20	0.65	0.42	0.38	0.37	0.43	0.66
EPOL	0.48	0.05	0.03	0.09	0.17	0.19	0.12	0.08	0.08	0.21	0.19	0.28	0.29	0.27	0.29	0.34	0.45	0.20	1.00	0.28	0.53	0.23	0.62	0.24	0.27	0.22	0.26	0.24	0.49	0.28	0.38	0.26	0.44	0.29	0.36	0.49	0.63	0.47	0.47
SHLD	0.41	0.07	0.03	0.12	0.18	0.53	0.56	0.19	0.22	0.37	0.20	0.36	0.34	0.53	0.29	0.18	0.31	0.25	0.28	1.00	0.38	0.22	0.30	0.27	0.30	0.30	0.25	0.28	0.35	0.21	0.37	0.30	0.37	0.28	0.25	0.22	0.40	0.32	0.51
BCS	0.62	0.07	0.01	0.10	0.21	0.31	0.17	0.09	0.14	0.37	0.21	0.33	0.42	0.21	0.45	0.34	0.52	0.04	0.53	0.38	1.00	0.20	0.66	0.15	0.17	0.12	0.21	0.21	0.47	0.19	0.38	0.16	0.47	0.19	0.35	0.41	0.60	0.44	0.44
PLTM	0.18	0.02	0.06	0.06	0.13	0.09	0.17	0.13	0.12	0.13	0.18	0.20	0.08	0.20	0.06	0.22	0.17	0.57	0.23	0.22	0.20	1.00	0.24	0.49	0.49	0.48	0.67	0.49	0.33	0.68	0.30	0.51	0.30	0.60	0.45	0.43	0.34	0.49	0.63
EWO	0.52	-0.01	-0.01	0.06	0.16	0.18	0.13	0.07	0.14	0.26	0.21	0.22	0.34	0.27	0.36	0.35	0.53	0.18	0.62	0.30	0.66	0.24	1.00	0.22	0.25	0.24	0.28	0.28	0.47	0.28	0.39	0.25	0.50	0.29	0.38	0.55	0.69	0.46	0.47
AU	0.14	-0.00	-0.02	-0.00	0.22	0.05	0.17	0.22	0.23	0.09	0.11	0.17	0.21	0.16	0.10	0.25	0.08	0.71	0.24	0.27	0.15	0.49	0.22	1.00	0.81	0.74	0.70	0.70	0.26	0.63	0.27	0.78	0.24	0.73	0.45	0.37	0.40	0.47	0.72
KGC	0.16	-0.01	-0.02	0.00	0.19	0.10	0.17	0.16	0.21	0.11	0.07	0.26	0.23	0.19	0.10	0.18	0.15	0.69	0.27	0.30	0.17	0.49	0.25	0.81	1.00	0.79	0.66	0.72	0.23	0.62	0.22	0.81	0.22	0.78	0.46	0.36	0.41	0.47	0.72
EGO	0.15	0.03	0.05	0.06	0.17	0.13	0.18	0.20	0.22	0.10	0.16	0.22	0.15	0.22	0.12	0.23	0.14	0.70	0.22	0.30	0.12	0.48	0.24	0.74	0.79	1.00	0.61	0.70	0.22	0.64	0.27	0.80	0.23	0.75	0.44	0.35	0.42	0.46	0.72
SBSW	0.19	0.01	0.05	0.06	0.19	0.09	0.20	0.21	0.25	0.09	0.15	0.21	0.14	0.23	0.12	0.28	0.17	0.60	0.26	0.25	0.21	0.67	0.28	0.70	0.66	0.61	1.00	0.63	0.24	0.64	0.28	0.65	0.27	0.67	0.51	0.42	0.40	0.47	0.71
FSM	0.22	0.01	0.04	0.07	0.15	0.06	0.19	0.21	0.21	0.12	0.14	0.26	0.18	0.17	0.19	0.23	0.21	0.57	0.24	0.28	0.21	0.49	0.28	0.70	0.72	0.70	0.63	1.00	0.25	0.60	0.26	0.71	0.25	0.79	0.51	0.35	0.42	0.50	0.70
EWZ	0.53	0.13	0.18	0.26	0.18	0.24	0.25	0.21	0.22	0.27	0.29	0.28	0.31	0.34	0.40	0.34	0.45	0.21	0.49	0.35	0.47	0.33	0.47	0.26	0.23	0.22	0.24	0.25	1.00	0.29	0.51	0.31	0.59	0.28	0.39	0.52	0.56	0.51	0.55
SLV	0.16	0.05	0.13	0.12	0.15	0.08	0.15	0.17	0.26	0.05	0.19	0.18	0.09	0.19	0.07	0.27	0.20	0.73	0.28	0.21	0.19	0.68	0.28	0.63	0.62	0.64	0.64	0.60	0.29	1.00	0.32	0.66	0.31	0.75	0.50	0.49	0.38	0.59	0.71
FLKR	0.55	0.11	0.08	0.17	0.22	0.17	0.15	0.26	0.24	0.33	0.23	0.29	0.34	0.50	0.36	0.56	0.37	0.21	0.38	0.37	0.38	0.30	0.39	0.27	0.22	0.27	0.28	0.26	0.51	0.32	1.00	0.30	0.86	0.29	0.42	0.47	0.48	0.52	0.57
CGAU	0.19	0.00	-0.01	0.02	0.16	0.10	0.19	0.18	0.22	0.12	0.18	0.29	0.19	0.22	0.13	0.21	0.16	0.68	0.26	0.30	0.16	0.51	0.25	0.78	0.81	0.80	0.65	0.71	0.31	0.66	0.30	1.00	0.28	0.79	0.52	0.39	0.45	0.52	0.74
EMEQ	0.63	0.08	0.07	0.15	0.23	0.16	0.17	0.18	0.19	0.34	0.26	0.35	0.38	0.46	0.41	0.45	0.42	0.20	0.44	0.37	0.47	0.30	0.50	0.24	0.22	0.23	0.27	0.25	0.59	0.31	0.86	0.28	1.00	0.28	0.47	0.53	0.54	0.57	0.57
PAAS	0.21	0.04	0.05	0.08	0.14	0.09	0.15	0.20	0.24	0.12	0.19	0.27	0.17	0.18	0.11	0.27	0.20	0.65	0.29	0.28	0.19	0.60	0.29	0.73	0.78	0.75	0.67	0.79	0.28	0.75	0.29	0.79	0.28	1.00	0.51	0.38	0.44	0.55	0.76
ERO	0.42	0.08	0.10	0.15	0.23	0.09	0.10	0.15	0.16	0.29	0.18	0.29	0.31	0.26	0.28	0.38	0.32	0.42	0.36	0.25	0.35	0.45	0.38	0.45	0.46	0.44	0.51	0.51	0.39	0.50	0.42	0.52	0.47	0.51	1.00	0.62	0.48	0.79	0.69
BDNNY	0.46	0.02	0.16	0.19	0.23	0.10	0.11	0.17	0.20	0.24	0.25	0.24	0.24	0.37	0.35	0.38	0.43	0.38	0.49	0.22	0.41	0.43	0.55	0.37	0.36	0.35	0.42	0.35	0.52	0.49	0.47	0.39	0.53	0.38	0.62	1.00	0.62	0.73	0.64
ISVL	0.58	0.05	0.10	0.16	0.30	0.28	0.25	0.14	0.20	0.32	0.27	0.30	0.30	0.32	0.41	0.40	0.59	0.37	0.63	0.40	0.60	0.34	0.69	0.40	0.41	0.42	0.40	0.42	0.56	0.38	0.48	0.45	0.54	0.44	0.48	0.62	1.00	0.59	0.67
COPP	0.53	0.06	0.13	0.19	0.21	0.16	0.13	0.22	0.24	0.34	0.34	0.42	0.39	0.31	0.36	0.44	0.40	0.43	0.47	0.32	0.44	0.49	0.46	0.47	0.47	0.46	0.47	0.50	0.51	0.59	0.52	0.52	0.57	0.55	0.79	0.73	0.59	1.00	0.75
Portfolio	0.50	0.16	0.18	0.26	0.32	0.30	0.34	0.36	0.38	0.37	0.35	0.46	0.40	0.45	0.36	0.44	0.40	0.66	0.47	0.51	0.44	0.63	0.47	0.72	0.72	0.72	0.71	0.70	0.55	0.71	0.57	0.74	0.57	0.76	0.69	0.64	0.67	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 февр. 2025 г.

2026-2-22 portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов