- ISIN
- US46436E5107
- CUSIP
- 46436E510
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 23 мар. 2021 г.
- Регион
- Global ex-U.S. (Broad)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $316M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции ISVL — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISVL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,710.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) показал доход в 10.32% с начала года и 25.91% за последние 12 месяцев.
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 6.36%
- С начала года
- 10.32%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ISVL по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ISVL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.64% | 3.94% | -8.78% | 6.60% | 2.31% | -2.17% | 2.24% | 10.32% | |||||
| 2025 | 2.67% | 2.07% | 3.19% | 4.21% | 6.51% | 3.78% | -0.33% | 5.72% | 2.20% | -0.51% | 3.22% | 3.70% | 42.84% |
| 2024 | -2.48% | 1.91% | 4.75% | -2.27% | 5.66% | -2.93% | 5.18% | 1.39% | 1.75% | -5.08% | 0.17% | -2.88% | 4.58% |
| 2023 | 8.18% | -2.35% | -0.32% | 3.34% | -4.94% | 3.54% | 4.06% | -3.09% | -3.67% | -3.49% | 8.82% | 7.56% | 17.56% |
| 2022 | -3.92% | -1.75% | 0.41% | -5.46% | 0.95% | -10.49% | 7.77% | -6.35% | -10.77% | 5.88% | 11.75% | 0.03% | -13.69% |
| 2021 | 0.82% | 3.70% | 4.03% | -2.72% | 2.83% | 0.59% | -4.14% | 4.25% | -6.02% | 5.39% | 8.32% |
Метрики бенчмарка
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF has an annualized alpha of 2.12%, beta of 0.76, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 25, 2021.
- This ETF participated in 82.27% of S&P 500 Index downside but only 80.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.12% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.12%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 80.29%
- Участие в снижении
- 82.27%
Комиссия
Комиссия ISVL составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISVL имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.24 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 9.71 | -1.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.28 | $1.34 | $1.30 | $1.01 | $1.02 |
Дивидендный доход | 3.13% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $1.01 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $1.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $1.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.01 |
| 2021 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF показал максимальную просадку в 30.48%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 362 торговые сессии.
Текущая просадка iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-30.48%сент. 2022 г. | 1y 20d | 1y 5mo | 2y 6moсент. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.50%апр. 2025 г. | 18d | 17d | 1mo 5dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.48%март 2026 г. | 18d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-10.07%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 2mo | 5mo 18dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-7.50%авг. 2024 г. | 4d | 16d | 20dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| ISVL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -56.78% | +26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -9.10% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | -18.90% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -25.43% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.00% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -10.70% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.09% | +1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISVL
Добавьте iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISVL