PortfoliosLab logo
iShares International Developed Small Cap Value Fa...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46436E5107

CUSIP

46436E510

Эмитент

iShares

Дата выпуска

23 мар. 2021 г.

Регион

Global ex-U.S. (Broad)

Категория

Small Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия ISVL составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ISVL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISVL: 0.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.40%
40.29%
ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF показал доход в 11.48% с начала года и 14.70% за последние 12 месяцев.


ISVL

С начала года

11.48%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

6.97%

1 год

14.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISVL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.68%2.07%3.19%3.10%11.48%
2024-2.48%1.91%4.75%-2.27%5.67%-2.93%5.18%1.39%1.75%-5.08%0.18%-2.88%4.58%
20238.18%-2.35%-0.32%3.34%-4.93%3.54%4.06%-3.09%-3.67%-3.49%8.83%7.56%17.56%
2022-3.92%-1.75%0.41%-5.46%0.95%-10.49%7.78%-6.35%-10.77%5.88%11.75%0.03%-13.69%
20210.23%3.70%4.03%-2.72%2.83%0.59%-4.14%4.25%-6.02%5.39%7.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ISVL составляет 79, что ставит его в топ 21% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ISVL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISVL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ISVL, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ISVL: 0.85
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино ISVL, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ISVL: 1.29
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега ISVL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ISVL: 1.18
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара ISVL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ISVL: 1.22
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина ISVL, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ISVL: 3.45
^GSPC: 2.07

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
0.49
ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.402021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$1.34$1.34$1.30$1.02$1.02

Дивидендный доход

3.51%3.91%3.82%3.37%2.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$1.34
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$1.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$1.02
2021$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$1.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.73%
ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF показал максимальную просадку в 30.48%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 362 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.48%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.3627 мар. 2024 г.629
-12.5%20 мар. 2025 г.137 апр. 2025 г.1224 апр. 2025 г.25
-10.07%27 сент. 2024 г.7313 янв. 2025 г.4214 мар. 2025 г.115
-7.5%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.15
-6.13%7 июн. 2021 г.3019 июл. 2021 г.332 сент. 2021 г.63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF составляет 12.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
14.23%
ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)