PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares International Developed Small Cap Value Fa...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46436E5107
CUSIP46436E510
ЭмитентiShares
Дата выпуска23 мар. 2021 г.
РегионGlobal ex-U.S. (Broad)
КатегорияSmall Cap Value Equities
Отслеживаемый индексFTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия ISVL составляет 0.30%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ISVL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Популярные сравнения: ISVL с AVDV, ISVL с DLS, ISVL с ISCF, ISVL с VSS, ISVL с SCZ, ISVL с HSCZ, ISVL с TISVX, ISVL с DISVX, ISVL с VOO, ISVL с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
16.81%
35.69%
ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF показал доход в 6.90% с начала года и 20.40% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.90%11.21%
1 месяц5.17%4.60%
6 месяцев15.82%16.35%
1 год20.40%27.79%
5 лет (среднегодовая)N/A13.43%
10 лет (среднегодовая)N/A10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISVL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.48%1.91%4.75%-2.27%6.90%
20238.18%-2.35%-0.32%3.34%-4.94%3.54%4.06%-3.09%-3.67%-3.49%8.82%7.56%17.56%
2022-3.92%-1.75%0.41%-5.46%0.95%-10.49%7.77%-6.35%-10.77%5.88%11.75%0.03%-13.69%
20210.23%3.70%4.03%-2.72%2.83%0.59%-4.14%4.25%-6.02%5.39%7.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ISVL среди ETFs на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ISVL, с текущим значением в 5757
ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF)
Ранг коэф-та Шарпа ISVL, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ISVL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISVL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ISVL, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ISVL, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ISVL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ISVL, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.59

Коэффициент Шарпа

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.44
2.52
ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.


ПериодTTM202320222021
Дивиденд$1.30$1.30$1.01$1.02

Дивидендный доход

3.58%3.82%3.37%2.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$1.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$1.01
2021$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$1.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.47%
-0.31%
ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF показал максимальную просадку в 30.48%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 362 торговые сессии.

Текущая просадка iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.48%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.3627 мар. 2024 г.629
-6.13%7 июн. 2021 г.3019 июл. 2021 г.332 сент. 2021 г.63
-4.38%9 апр. 2024 г.919 апр. 2024 г.149 мая 2024 г.23
-2.86%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.824 мая 2021 г.11
-1.71%27 апр. 2021 г.430 апр. 2021 г.46 мая 2021 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF составляет 3.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.71%
3.10%
ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)