Vanguard Modified Target Retirement 2030

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	5%
MLPA Global X MLP ETF	MLPs	7.50%
PFFD Global X U.S. Preferred ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	7.50%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	1%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	1%
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	5%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	5%
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	68%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Modified Target Retirement 2030 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Vanguard Modified Target Retirement 2030	0.15%	-2.21%	1.00%	2.47%	12.02%	11.16%	6.54%	—
Активы портфеля:
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund	0.69%	-2.27%	-0.35%	1.48%	14.84%	12.06%	6.02%	8.26%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.36%	-4.43%	3.06%	1.04%	2.95%	7.33%	3.14%	4.85%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.07%	-3.33%	0.53%	3.26%	7.70%	9.62%	8.34%	—
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
TIP iShares TIPS Bond ETF	0.41%	-0.62%	0.82%	0.60%	3.34%	3.06%	1.33%	2.52%
PFFD Global X U.S. Preferred ETF	0.16%	-2.73%	-1.04%	-2.56%	3.44%	3.94%	-0.39%	—
MLPA Global X MLP ETF	0.62%	-0.48%	13.35%	16.16%	7.43%	17.01%	18.61%	8.34%
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.19%	-0.24%	0.14%	1.28%	7.26%	8.52%	4.25%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Vanguard Modified Target Retirement 2030 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -4.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.45%	2.09%	-4.03%	0.63%									1.00%
2025	2.38%	0.87%	-2.14%	-0.38%	2.64%	2.78%	0.75%	1.91%	1.63%	0.79%	0.75%	0.26%	12.83%
2024	0.22%	2.12%	2.19%	-3.02%	2.87%	1.25%	2.26%	2.07%	1.89%	-1.91%	3.56%	-3.10%	10.59%
2023	6.06%	-2.70%	1.47%	0.99%	-1.26%	3.37%	2.29%	-1.65%	-2.96%	-2.31%	7.09%	3.90%	14.55%
2022	-2.82%	-1.70%	0.72%	-5.40%	0.98%	-6.57%	6.36%	-3.01%	-7.07%	4.15%	5.35%	-3.41%	-12.75%
2021	-0.02%	1.72%	2.61%	3.32%	1.60%	1.59%	0.31%	0.92%	-2.35%	3.39%	-2.21%	3.19%	14.79%

Метрики бенчмарка

Vanguard Modified Target Retirement 2030: годовая альфа составляет 1.43%, бета — 0.56, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 22.05.2020.

Портфель участвовал в 69.10% снижения S&P 500 Index, но только в 60.87% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.56 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 1.43%

Бета: 0.56

R²: 0.86

Участие в росте: 60.87%

Участие в снижении: 69.10%

Комиссия

Комиссия Vanguard Modified Target Retirement 2030 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MLPA

Global X MLP ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

PFFD

Global X U.S. Preferred ETF

TIP

iShares TIPS Bond ETF

USHY

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VTHRX

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Vanguard Modified Target Retirement 2030 имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	0.88	+0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.75	1.37	+0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.21	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.58	1.39	+0.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.62	6.43	+1.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund	77	1.50	2.15	1.31	2.15	9.20
VNQ Vanguard Real Estate ETF	16	0.18	0.36	1.05	0.29	1.11
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	30	0.58	0.92	1.15	0.79	3.80
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
TIP iShares TIPS Bond ETF	35	0.80	1.11	1.14	1.16	3.36
PFFD Global X U.S. Preferred ETF	21	0.41	0.62	1.08	0.60	1.73
MLPA Global X MLP ETF	22	0.46	0.71	1.10	0.57	1.41
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	72	1.32	1.94	1.31	1.91	9.61

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Modified Target Retirement 2030 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.24
За 5 лет: 0.66
За всё время: 0.96

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vanguard Modified Target Retirement 2030 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.80%	4.83%	4.46%	3.82%	3.95%	13.76%	3.96%	3.22%	3.67%	1.08%	2.44%	3.46%
Активы портфеля:
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund	4.05%	4.03%	3.63%	2.59%	2.53%	17.56%	2.56%	2.38%	2.71%	0.06%	2.38%	3.72%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.86%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.46%	8.25%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
TIP iShares TIPS Bond ETF	2.79%	3.46%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%
PFFD Global X U.S. Preferred ETF	6.51%	6.37%	6.42%	6.49%	6.63%	5.09%	5.17%	5.48%	6.21%	1.94%	0.00%	0.00%
MLPA Global X MLP ETF	7.15%	7.82%	7.25%	7.49%	7.30%	8.72%	13.84%	9.09%	10.00%	8.05%	7.15%	9.29%
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	6.93%	6.79%	6.89%	6.63%	6.08%	5.07%	5.30%	5.92%	6.30%	0.73%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Modified Target Retirement 2030 показал максимальную просадку в 18.41%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Modified Target Retirement 2030 составляет 3.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-18.41%	10 нояб. 2021 г.	234	14 окт. 2022 г.	322	29 янв. 2024 г.	556
-9.74%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	38	3 июн. 2025 г.	71
-5.75%	9 июн. 2020 г.	14	26 июн. 2020 г.	26	4 авг. 2020 г.	40
-5.4%	27 февр. 2026 г.	22	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-5.3%	3 сент. 2020 г.	15	24 сент. 2020 г.	12	12 окт. 2020 г.	27

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 2.08, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	TIP	MLPA	PFFD	VNQ	SCHD	USHY	JEPI	VTHRX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.17	0.42	0.56	0.63	0.72	0.72	0.80	0.93	0.91
TIP	0.17	1.00	0.07	0.37	0.28	0.13	0.40	0.20	0.30	0.30
MLPA	0.42	0.07	1.00	0.31	0.40	0.54	0.36	0.38	0.43	0.58
PFFD	0.56	0.37	0.31	1.00	0.53	0.49	0.67	0.53	0.63	0.68
VNQ	0.63	0.28	0.40	0.53	1.00	0.70	0.61	0.71	0.67	0.74
SCHD	0.72	0.13	0.54	0.49	0.70	1.00	0.59	0.78	0.71	0.78
USHY	0.72	0.40	0.36	0.67	0.61	0.59	1.00	0.61	0.79	0.80
JEPI	0.80	0.20	0.38	0.53	0.71	0.78	0.61	1.00	0.77	0.79
VTHRX	0.93	0.30	0.43	0.63	0.67	0.71	0.79	0.77	1.00	0.97
Portfolio	0.91	0.30	0.58	0.68	0.74	0.78	0.80	0.79	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.

Vanguard Modified Target Retirement 2030

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов