PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с VTHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с VTHRX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) are both funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, JEPI returned 7.28%/yr vs 6.47%/yr for VTHRX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for VTHRX.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 5.62%.

JEPI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.03%
3 года*
8.80%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—

VTHRX

1 день
-1.95%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.62%
6 месяцев
6.29%
1 год
16.54%
3 года*
13.56%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и VTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.04%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		5.62%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%22.55%

Correlation

The correlation between JEPI and VTHRX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.75

The correlation between JEPI and VTHRX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPI и VTHRX

Секторы
JEPI
VTHRX

Технологии

19.1%
27.4%

Здравоохранение

14.1%
8.3%

Промышленность

13.8%
12.3%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.4%

Финансовые услуги

9.8%
16.0%

Потребительский защитный сектор

9.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
8.0%

Коммунальные услуги

6.2%
2.7%

Недвижимость

3.5%
2.5%

Энергетика

3.5%
4.3%

Сырьевые материалы

1.9%
4.2%

Технологии

JEPI
19.1%
VTHRX
27.4%

Здравоохранение

JEPI
14.1%
VTHRX
8.3%

Промышленность

JEPI
13.8%
VTHRX
12.3%

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
VTHRX
9.4%

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
VTHRX
16.0%

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
VTHRX
4.8%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
VTHRX
8.0%

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
VTHRX
2.7%

Недвижимость

JEPI
3.5%
VTHRX
2.5%

Энергетика

JEPI
3.5%
VTHRX
4.3%

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
VTHRX
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX

Доходность на риск

JEPI vs. VTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIVTHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.04

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.85

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

2.59

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

11.30

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. VTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VTHRX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIVTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.04

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.50

+0.51

Просадки

Сравнение просадок JEPI и VTHRX

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и VTHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIVTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-49.57%

+35.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-6.56%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-9.64%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-22.75%

+9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-2.25%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-6.18%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.50%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и VTHRX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIVTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

3.07%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

6.85%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

8.34%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

10.40%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

11.27%

-0.48%

Сравнение комиссий JEPI и VTHRX

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и VTHRX

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности VTHRX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.28%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.82%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and VTHRX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTHRX has higher volatility (3.07%) compared to JEPI (1.48%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs VTHRX's -49.57%.

VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и VTHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор