PortfoliosLab logo
Сравнение PFFD с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFD и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFFD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.01%
114.38%
PFFD
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFD:

0.30

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

PFFD:

0.50

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

PFFD:

1.06

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

PFFD:

0.21

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

PFFD:

0.82

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

PFFD:

3.58%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

PFFD:

9.69%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

PFFD:

-30.93%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PFFD:

-10.95%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -2.39%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


PFFD

С начала года

-2.39%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

-6.17%

1 год

1.94%

5 лет

1.61%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFD и SCHD

PFFD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии PFFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFD: 0.23%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFD и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFD
Ранг риск-скорректированной доходности PFFD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFFD, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFD: 0.30
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино PFFD, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFD: 0.50
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега PFFD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFFD: 1.06
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара PFFD, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFD: 0.21
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина PFFD, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFD: 0.82
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.23
PFFD
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и SCHD

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.62%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и SCHD

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.95%
-11.33%
PFFD
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и SCHD

Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 4.99%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.99%
11.25%
PFFD
SCHD