PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPA с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPA с USHY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MLPA (Global X MLP ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index, while USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPA returned 14.92%/yr vs 4.16%/yr for USHY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MLPA charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 1.29%.

MLPA

1 день
-0.51%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.54%
1 год
16.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
14.92%
10 лет*
6.25%

USHY

1 день
0.08%
1 месяц
-0.14%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.84%
3 года*
8.79%
5 лет*
4.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPA и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPA
Global X MLP ETF		16.25%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%5.24%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.29%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Correlation

The correlation between MLPA and USHY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.37

Over the past year, the correlation between MLPA and USHY has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MLPA и USHY

Секторы
MLPA
USHY

Энергетика

96.9%
99.2%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

-

Энергетика

MLPA
96.9%
USHY
99.2%

Коммунальные услуги

MLPA
3.1%
USHY

-

Сырьевые материалы

MLPA

-

USHY

-

Коммуникационные услуги

MLPA

-

USHY

-

Потребительский циклический сектор

MLPA

-

USHY

-

Потребительский защитный сектор

MLPA

-

USHY

-

Финансовые услуги

MLPA

-

USHY

-

Здравоохранение

MLPA

-

USHY

-

Промышленность

MLPA

-

USHY

-

Недвижимость

MLPA

-

USHY
0.8%

Технологии

MLPA

-

USHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с EMO
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

MLPA vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPAUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.88

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.81

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.83

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

12.68

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPA vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPAUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.57

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.58

-0.41

Просадки

Сравнение просадок MLPA и USHY

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPAUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-22.44%

-56.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-2.43%

-5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-4.66%

-9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-15.56%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-0.41%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-2.66%

-17.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

0.54%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и USHY

Global X MLP ETF (MLPA) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что MLPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPAUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

1.13%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

2.95%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

3.67%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

7.34%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

8.25%

+19.22%

Сравнение комиссий MLPA и USHY

MLPA берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и USHY

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности USHY в 6.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPA
Global X MLP ETF		7.27%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.93%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPA and USHY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPA has higher volatility (4.31%) compared to USHY (1.13%). In terms of maximum drawdown, MLPA dropped -78.75% vs USHY's -22.44%.

On 5-year performance, MLPA leads with 14.92% vs 4.16% for USHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPA has performed better with a 14.92% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for MLPA.

MLPA has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 6.93% for USHY.

MLPA is categorized as MLPs, while USHY is High Yield Bonds. MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.46% for MLPA and 0.15% for USHY.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPA и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор