PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPA с VTHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPA с VTHRX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MLPA (Global X MLP ETF) and VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) are both funds - MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index, while VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, MLPA returned 6.25%/yr vs 8.58%/yr for VTHRX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MLPA charges 0.46%/yr vs 0.08%/yr for VTHRX.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 6.25% против 8.58% соответственно.

MLPA

1 день
-0.51%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.54%
1 год
16.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
14.92%
10 лет*
6.25%

VTHRX

1 день
-1.95%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.62%
6 месяцев
6.29%
1 год
16.54%
3 года*
13.56%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPA и VTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPA
Global X MLP ETF		16.25%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-8.31%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		5.62%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%

Correlation

The correlation between MLPA and VTHRX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2012 г.

0.45

Over the past year, the correlation between MLPA and VTHRX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MLPA и VTHRX

Секторы
MLPA
VTHRX

Энергетика

96.9%
4.3%

Коммунальные услуги

3.1%
2.7%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

16.0%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

12.3%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

27.4%

Энергетика

MLPA
96.9%
VTHRX
4.3%

Коммунальные услуги

MLPA
3.1%
VTHRX
2.7%

Сырьевые материалы

MLPA

-

VTHRX
4.2%

Коммуникационные услуги

MLPA

-

VTHRX
8.0%

Потребительский циклический сектор

MLPA

-

VTHRX
9.4%

Потребительский защитный сектор

MLPA

-

VTHRX
4.8%

Финансовые услуги

MLPA

-

VTHRX
16.0%

Здравоохранение

MLPA

-

VTHRX
8.3%

Промышленность

MLPA

-

VTHRX
12.3%

Недвижимость

MLPA

-

VTHRX
2.5%

Технологии

MLPA

-

VTHRX
27.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с EMO
Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX

Доходность на риск

MLPA vs. VTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPAVTHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.04

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.85

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.59

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

11.30

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPA vs. VTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа VTHRX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPAVTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.04

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.76

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.50

-0.33

Просадки

Сравнение просадок MLPA и VTHRX

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и VTHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPAVTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-49.57%

-29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-6.56%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-9.64%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-22.75%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

-24.86%

-49.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-2.25%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-6.18%

-14.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.50%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и VTHRX

Global X MLP ETF (MLPA) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что MLPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPAVTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.07%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

6.85%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

8.34%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

10.40%

+7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

11.27%

+16.20%

Сравнение комиссий MLPA и VTHRX

MLPA берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и VTHRX

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности VTHRX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPA
Global X MLP ETF		7.27%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.82%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы

MLPA and VTHRX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPA has higher volatility (4.31%) compared to VTHRX (3.07%). In terms of maximum drawdown, MLPA dropped -78.75% vs VTHRX's -49.57%.

VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPA и VTHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор