PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPA с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPA с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPA (Global X MLP ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. MLPA is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, MLPA returned 15.86%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MLPA charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

MLPA

1 день
1.22%
1 месяц
0.72%
С начала года
17.49%
6 месяцев
14.69%
1 год
19.63%
3 года*
17.58%
5 лет*
15.86%
10 лет*
6.12%

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPA и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPA
Global X MLP ETF		17.49%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%2.45%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between MLPA and JEPI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.37

The correlation between MLPA and JEPI shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPA и JEPI

Секторы
MLPA
JEPI

Энергетика

96.9%
3.5%

Коммунальные услуги

3.1%
6.2%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Финансовые услуги

-

9.8%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

-

19.1%

Энергетика

MLPA
96.9%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

MLPA
3.1%
JEPI
6.2%

Сырьевые материалы

MLPA

-

JEPI
1.9%

Коммуникационные услуги

MLPA

-

JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

MLPA

-

JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

MLPA

-

JEPI
9.6%

Финансовые услуги

MLPA

-

JEPI
9.8%

Здравоохранение

MLPA

-

JEPI
14.1%

Промышленность

MLPA

-

JEPI
13.8%

Недвижимость

MLPA

-

JEPI
3.5%

Технологии

MLPA

-

JEPI
19.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с EMLPMLPA с SCHDMLPA с UMIMLPA с EMO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

MLPA vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPAJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.05

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.57

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.24

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

3.96

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPA vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPAJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.05

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.67

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.02

-0.85

Просадки

Сравнение просадок MLPA и JEPI

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPAJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-13.71%

-65.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-6.68%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-13.26%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-13.71%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-4.31%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-2.12%

-18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.08%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и JEPI

Global X MLP ETF (MLPA) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что MLPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPAJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

1.46%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

6.10%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

7.87%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

11.06%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

10.80%

+16.67%

Сравнение комиссий MLPA и JEPI

MLPA берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и JEPI

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPA
Global X MLP ETF		7.19%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Часто задаваемые вопросы

MLPA and JEPI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPA has higher volatility (4.67%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, MLPA dropped -78.75% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, MLPA leads with 15.86% vs 7.37% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPA has performed better with a 15.86% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for MLPA.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 7.19% for MLPA.

MLPA is categorized as MLPs, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.46% for MLPA and 0.35% for JEPI.

MLPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPA и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор