PortfoliosLab logo
Сравнение MLPA с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPA и JEPI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLPA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
165.57%
66.94%
MLPA
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPA:

0.83

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

MLPA:

1.19

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

MLPA:

1.16

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

MLPA:

1.03

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

MLPA:

4.11

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

MLPA:

3.55%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

MLPA:

17.60%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

MLPA:

-78.74%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

MLPA:

-6.11%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


MLPA

С начала года

4.74%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

10.09%

1 год

14.01%

5 лет

25.69%

10 лет

2.30%

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPA и JEPI

MLPA берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии MLPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPA: 0.46%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPA и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPA
Ранг риск-скорректированной доходности MLPA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLPA, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MLPA: 0.83
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино MLPA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MLPA: 1.19
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега MLPA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLPA: 1.16
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара MLPA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MLPA: 1.03
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина MLPA, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MLPA: 4.11
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.41
MLPA
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и JEPI

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLPA
Global X MLP ETF
7.17%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%5.80%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPA и JEPI

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.74%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.11%
-7.02%
MLPA
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и JEPI

Global X MLP ETF (MLPA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 11.18% и 11.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18%
11.06%
MLPA
JEPI