Сравнение MLPA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
MLPA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPA и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPA и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 12.65% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | 2.45% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPA показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
MLPA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 8.07%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPA и JEPI
MLPA берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
MLPA vs. JEPI — Ранг доходности на риск
MLPA
JEPI
Сравнение MLPA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPA | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.61 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 0.95 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 3.83 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.76 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.04 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между MLPA и JEPI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и JEPI
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.20% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPA и JEPI
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.75% | -13.71% | -65.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -10.28% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -13.71% | -5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -4.53% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -2.07% | -18.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.12% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и JEPI
Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.40%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.90% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 6.36% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 13.24% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 11.06% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 10.88% | +16.76% |