PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с MLPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с MLPA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and MLPA (Global X MLP ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index. JEPI is actively managed, while MLPA is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.45%/yr vs 13.94%/yr for MLPA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for MLPA.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 14.72%.

JEPI

1 день
0.43%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.58%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

MLPA

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.03%
С начала года
14.72%
6 месяцев
13.78%
1 год
13.46%
3 года*
16.87%
5 лет*
13.94%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и MLPA

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.29%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%
MLPA
Global X MLP ETF		14.72%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%2.35%

Correlation

The correlation between JEPI and MLPA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.37

The correlation between JEPI and MLPA shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPI и MLPA

Секторы
JEPI
MLPA

Технологии

19.1%

-

Здравоохранение

14.1%

-

Промышленность

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.7%

-

Финансовые услуги

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

9.6%

-

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Коммунальные услуги

6.2%
3.1%

Недвижимость

3.5%

-

Энергетика

3.5%
96.9%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

JEPI
19.1%
MLPA

-

Здравоохранение

JEPI
14.1%
MLPA

-

Промышленность

JEPI
13.8%
MLPA

-

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
MLPA

-

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
MLPA

-

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
MLPA

-

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
MLPA

-

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
MLPA
3.1%

Недвижимость

JEPI
3.5%
MLPA

-

Энергетика

JEPI
3.5%
MLPA
96.9%

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
MLPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Global X MLP ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с EMO

Доходность на риск

JEPI vs. MLPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIMLPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.13

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.65

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.62

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

4.85

-1.39

JEPI vs. MLPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и MLPA

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и MLPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIMLPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-78.75%

+65.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-8.33%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-14.20%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-18.75%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-4.96%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-20.24%

+18.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.80%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и MLPA

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.05%, в то время как у Global X MLP ETF (MLPA) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIMLPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

4.39%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

8.56%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

11.93%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

18.19%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

27.45%

-16.66%

Сравнение комиссий JEPI и MLPA

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MLPA в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и MLPA

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности MLPA в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPA
Global X MLP ETF		7.36%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and MLPA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPA has higher volatility (4.39%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs MLPA's -78.75%.

On 5-year performance, MLPA leads with 13.94% vs 7.45% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPA has performed better with a 13.94% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for MLPA.

JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 7.36% for MLPA.

JEPI is categorized as Dividend, while MLPA is MLPs. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.46% for MLPA.

MLPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и MLPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор