PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHY с VTHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USHY с VTHRX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) and VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) are both funds - USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index, while VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, USHY returned 4.21%/yr vs 6.55%/yr for VTHRX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USHY charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for VTHRX.

Доходность

Сравнение доходности USHY и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 6.52%.

USHY

1 день
0.03%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.37%
1 год
6.90%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

VTHRX

1 день
1.60%
1 месяц
0.22%
С начала года
6.52%
6 месяцев
7.17%
1 год
16.51%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USHY и VTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.75%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		6.52%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%1.29%

Correlation

The correlation between USHY and VTHRX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.76

The correlation between USHY and VTHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USHY и VTHRX

Секторы
USHY
VTHRX

Энергетика

99.2%
4.3%

Недвижимость

0.8%
2.5%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

16.0%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

12.3%

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Энергетика

USHY
99.2%
VTHRX
4.3%

Недвижимость

USHY
0.8%
VTHRX
2.5%

Сырьевые материалы

USHY

-

VTHRX
4.2%

Коммуникационные услуги

USHY

-

VTHRX
8.0%

Потребительский циклический сектор

USHY

-

VTHRX
9.4%

Потребительский защитный сектор

USHY

-

VTHRX
4.8%

Финансовые услуги

USHY

-

VTHRX
16.0%

Здравоохранение

USHY

-

VTHRX
8.3%

Промышленность

USHY

-

VTHRX
12.3%

Технологии

USHY

-

VTHRX
27.4%

Коммунальные услуги

USHY

-

VTHRX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY
Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX

Доходность на риск

USHY vs. VTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USHYVTHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.00

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.82

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.60

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

11.15

+1.62

USHY vs. VTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTHRX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USHY и VTHRX

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и VTHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USHYVTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-49.57%

+27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-6.56%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-9.64%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-22.75%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-6.18%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.53%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и VTHRX

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USHYVTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

3.52%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

7.09%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

8.53%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

10.43%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.24%

11.28%

-3.04%

Сравнение комиссий USHY и VTHRX

USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и VTHRX

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности VTHRX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.90%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.78%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы

USHY and VTHRX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTHRX has higher volatility (3.52%) compared to USHY (1.20%). In terms of maximum drawdown, USHY dropped -22.44% vs VTHRX's -49.57%.

VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USHY и VTHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор