PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с VNQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. JEPI is actively managed, while VNQ is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.28%/yr vs 1.97%/yr for VNQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.04%.

JEPI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.03%
3 года*
8.80%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.04%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%20.99%

Correlation

The correlation between JEPI and VNQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.70

The correlation between JEPI and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPI и VNQ

Секторы
JEPI
VNQ

Технологии

19.1%
0.3%

Здравоохранение

14.1%

-

Промышленность

13.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%

-

Финансовые услуги

9.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

9.6%

-

Коммуникационные услуги

6.9%
0.6%

Коммунальные услуги

6.2%

-

Недвижимость

3.5%
97.3%

Энергетика

3.5%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.1%

Технологии

JEPI
19.1%
VNQ
0.3%

Здравоохранение

JEPI
14.1%
VNQ

-

Промышленность

JEPI
13.8%
VNQ
0.0%

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
VNQ

-

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
VNQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
VNQ

-

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
VNQ
0.6%

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
VNQ

-

Недвижимость

JEPI
3.5%
VNQ
97.3%

Энергетика

JEPI
3.5%
VNQ
0.1%

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
VNQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

JEPI vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.79

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.15

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

3.96

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.11

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.27

+0.74

Просадки

Сравнение просадок JEPI и VNQ

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-73.07%

+59.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-8.34%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-17.46%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-34.48%

+20.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-2.67%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-13.62%

+11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.65%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и VNQ

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

4.13%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

9.53%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

13.38%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

18.82%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

20.71%

-9.92%

Сравнение комиссий JEPI и VNQ

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и VNQ

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности VNQ в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.28%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and VNQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.13%) compared to JEPI (1.48%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs VNQ's -73.07%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.28% vs 1.97% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.28% return vs 1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 3.65% for VNQ.

JEPI is categorized as Dividend, while VNQ is REIT. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.13% for VNQ.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор