PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHRX с PFFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHRX с PFFD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) and PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) are both funds - VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while PFFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Over the past 5 years, VTHRX returned 6.47%/yr vs -0.32%/yr for PFFD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTHRX charges 0.08%/yr vs 0.23%/yr for PFFD.

Доходность

Сравнение доходности VTHRX и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTHRX показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью 1.47%.

VTHRX

1 день
-1.95%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.62%
6 месяцев
6.29%
1 год
16.54%
3 года*
13.56%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.58%

PFFD

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.83%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.96%
1 год
6.39%
3 года*
5.17%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHRX и PFFD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		5.62%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%2.81%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		1.47%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%

Correlation

The correlation between VTHRX and PFFD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.58

The correlation between VTHRX and PFFD shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTHRX и PFFD

Секторы
VTHRX
PFFD

Технологии

27.4%
6.5%

Финансовые услуги

16.0%
59.0%

Промышленность

12.3%
5.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
1.6%

Здравоохранение

8.3%
1.0%

Коммуникационные услуги

8.0%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%
3.0%

Коммунальные услуги

2.7%
15.1%

Недвижимость

2.5%
4.0%

Технологии

VTHRX
27.4%
PFFD
6.5%

Финансовые услуги

VTHRX
16.0%
PFFD
59.0%

Промышленность

VTHRX
12.3%
PFFD
5.6%

Потребительский циклический сектор

VTHRX
9.4%
PFFD
1.6%

Здравоохранение

VTHRX
8.3%
PFFD
1.0%

Коммуникационные услуги

VTHRX
8.0%
PFFD
4.4%

Потребительский защитный сектор

VTHRX
4.8%
PFFD

-

Энергетика

VTHRX
4.3%
PFFD

-

Сырьевые материалы

VTHRX
4.2%
PFFD
3.0%

Коммунальные услуги

VTHRX
2.7%
PFFD
15.1%

Недвижимость

VTHRX
2.5%
PFFD
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Global X U.S. Preferred ETF

Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX
Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с PFFLPFFD с HYLBPFFD с PGF

Доходность на риск

VTHRX vs. PFFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHRX c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTHRXPFFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.89

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.29

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.08

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

3.17

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTHRX vs. PFFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа PFFD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTHRXPFFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.89

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.03

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.20

+0.30

Просадки

Сравнение просадок VTHRX и PFFD

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и PFFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRXPFFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.57%

-30.93%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-5.97%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-10.84%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-24.45%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-4.45%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-6.58%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.02%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHRX и PFFD

Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRXPFFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.12%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

5.35%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

7.25%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

10.99%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

12.75%

-1.48%

Сравнение комиссий VTHRX и PFFD

VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PFFD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHRX и PFFD

Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности PFFD в 6.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.42%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.82%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы

VTHRX and PFFD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTHRX has higher volatility (3.07%) compared to PFFD (2.12%). In terms of maximum drawdown, VTHRX dropped -49.57% vs PFFD's -30.93%.

VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHRX и PFFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор