PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFD с MLPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFD с MLPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) and MLPA (Global X MLP ETF) are both exchange-traded funds - PFFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index, while MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFD returned -0.32%/yr vs 14.92%/yr for MLPA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PFFD charges 0.23%/yr vs 0.46%/yr for MLPA.

Доходность

Сравнение доходности PFFD и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 16.25%.

PFFD

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.83%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.96%
1 год
6.39%
3 года*
5.17%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—

MLPA

1 день
-0.51%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.54%
1 год
16.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
14.92%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFD и MLPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		1.47%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%
MLPA
Global X MLP ETF		16.25%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-2.32%

Correlation

The correlation between PFFD and MLPA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.27

The correlation between PFFD and MLPA shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFFD и MLPA

Секторы
PFFD
MLPA

Финансовые услуги

59.0%

-

Коммунальные услуги

15.1%
3.1%

Технологии

6.5%

-

Промышленность

5.6%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Недвижимость

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Здравоохранение

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

96.9%

Финансовые услуги

PFFD
59.0%
MLPA

-

Коммунальные услуги

PFFD
15.1%
MLPA
3.1%

Технологии

PFFD
6.5%
MLPA

-

Промышленность

PFFD
5.6%
MLPA

-

Коммуникационные услуги

PFFD
4.4%
MLPA

-

Недвижимость

PFFD
4.0%
MLPA

-

Сырьевые материалы

PFFD
3.0%
MLPA

-

Потребительский циклический сектор

PFFD
1.6%
MLPA

-

Здравоохранение

PFFD
1.0%
MLPA

-

Потребительский защитный сектор

PFFD

-

MLPA

-

Энергетика

PFFD

-

MLPA
96.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Preferred ETF

Global X MLP ETF

Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с PFFLPFFD с HYLBPFFD с PGF
Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с EMO

Доходность на риск

PFFD vs. MLPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFDMLPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.41

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.02

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.00

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

6.04

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFD vs. MLPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа MLPA равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFDMLPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.41

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.82

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.16

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PFFD и MLPA

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и MLPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFDMLPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-78.75%

+47.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-8.33%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

-14.20%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-18.75%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-3.70%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-20.26%

+13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.75%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и MLPA

Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.12%, в то время как у Global X MLP ETF (MLPA) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFDMLPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

4.31%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.35%

8.41%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

11.88%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

18.21%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

27.47%

-14.72%

Сравнение комиссий PFFD и MLPA

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии MLPA в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и MLPA

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности MLPA в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPA
Global X MLP ETF		7.27%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.42%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFD and MLPA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPA has higher volatility (4.31%) compared to PFFD (2.12%). In terms of maximum drawdown, PFFD dropped -30.93% vs MLPA's -78.75%.

On 5-year performance, MLPA leads with 14.92% vs -0.32% for PFFD. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, PFFD has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPA has performed better with a 14.92% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.46% for MLPA.

MLPA has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 6.42% for PFFD.

PFFD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while MLPA is MLPs. PFFD tracks ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index, while MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.23% for PFFD and 0.46% for MLPA.

MLPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFD и MLPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор