PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFD с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFD с VNQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - PFFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFD returned -0.25%/yr vs 2.55%/yr for VNQ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PFFD charges 0.23%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности PFFD и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 12.51%.

PFFD

1 день
0.27%
1 месяц
-0.58%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.19%
3 года*
5.67%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
12.92%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFD и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		2.18%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.69%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%0.51%

Correlation

The correlation between PFFD and VNQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г.

0.49

The correlation between PFFD and VNQ shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFFD и VNQ

Секторы
PFFD
VNQ

Финансовые услуги

59.0%
0.1%

Коммунальные услуги

15.1%

-

Технологии

6.5%
0.3%

Промышленность

5.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
0.6%

Недвижимость

4.0%
97.3%

Сырьевые материалы

3.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Здравоохранение

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

PFFD
59.0%
VNQ
0.1%

Коммунальные услуги

PFFD
15.1%
VNQ

-

Технологии

PFFD
6.5%
VNQ
0.3%

Промышленность

PFFD
5.6%
VNQ
0.0%

Коммуникационные услуги

PFFD
4.4%
VNQ
0.6%

Недвижимость

PFFD
4.0%
VNQ
97.3%

Сырьевые материалы

PFFD
3.0%
VNQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

PFFD
1.6%
VNQ

-

Здравоохранение

PFFD
1.0%
VNQ

-

Потребительский защитный сектор

PFFD

-

VNQ

-

Энергетика

PFFD

-

VNQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Preferred ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с PFFLPFFD с HYLBPFFD с PGF
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

PFFD vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFFDVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.96

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.39

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.56

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

4.90

-1.35

PFFD vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFFD и VNQ

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFDVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-73.07%

+42.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-8.34%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

-17.46%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-34.48%

+10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

0.00%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-13.61%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.65%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и VNQ

Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.15%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFDVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

4.72%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

9.77%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

13.54%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

18.84%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

20.72%

-7.98%

Сравнение комиссий PFFD и VNQ

PFFD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и VNQ

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности VNQ в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.38%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

PFFD and VNQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.72%) compared to PFFD (2.15%). In terms of maximum drawdown, PFFD dropped -30.93% vs VNQ's -73.07%.

On 5-year performance, VNQ leads with 2.55% vs -0.25% for PFFD. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, PFFD has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VNQ has performed better with a 2.55% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.23% for PFFD.

PFFD has the higher dividend yield at 6.38%, compared with 3.54% for VNQ.

PFFD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while VNQ is REIT. PFFD tracks ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for PFFD and 0.13% for VNQ.

PFFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFD и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор