PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPA с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPA с VNQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MLPA (Global X MLP ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPA returned 6.25%/yr vs 5.30%/yr for VNQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MLPA charges 0.46%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции MLPA превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.25% против 5.30% соответственно.

MLPA

1 день
-0.51%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.54%
1 год
16.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
14.92%
10 лет*
6.25%

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPA и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPA
Global X MLP ETF		16.25%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-8.31%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between MLPA and VNQ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2012 г.

0.33

The correlation between MLPA and VNQ shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPA и VNQ

Секторы
MLPA
VNQ

Энергетика

96.9%
0.1%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

97.3%

Технологии

-

0.3%

Энергетика

MLPA
96.9%
VNQ
0.1%

Коммунальные услуги

MLPA
3.1%
VNQ

-

Сырьевые материалы

MLPA

-

VNQ
1.1%

Коммуникационные услуги

MLPA

-

VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

MLPA

-

VNQ

-

Потребительский защитный сектор

MLPA

-

VNQ

-

Финансовые услуги

MLPA

-

VNQ
0.1%

Здравоохранение

MLPA

-

VNQ

-

Промышленность

MLPA

-

VNQ
0.0%

Недвижимость

MLPA

-

VNQ
97.3%

Технологии

MLPA

-

VNQ
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с EMO
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

MLPA vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPAVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.79

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.15

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.26

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

3.96

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPA vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPAVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.79

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.11

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.27

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MLPA и VNQ

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPAVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-73.07%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.34%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-17.46%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-34.48%

+15.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

-42.40%

-31.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-2.67%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-13.62%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.65%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и VNQ

Global X MLP ETF (MLPA) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.31% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPAVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.13%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

9.53%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

13.38%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

18.82%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

20.71%

+6.76%

Сравнение комиссий MLPA и VNQ

MLPA берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и VNQ

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности VNQ в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPA
Global X MLP ETF		7.27%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

MLPA and VNQ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPA has higher volatility (4.31%) compared to VNQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, MLPA dropped -78.75% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, MLPA leads with 6.25% vs 5.30% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPA has performed better with a 6.25% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.46% for MLPA.

MLPA has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 3.65% for VNQ.

MLPA is categorized as MLPs, while VNQ is REIT. MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for MLPA and 0.13% for VNQ.

MLPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPA и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор