PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHRX с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHRX с USHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both funds - VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Over the past 5 years, VTHRX returned 6.55%/yr vs 4.21%/yr for USHY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTHRX charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности VTHRX и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTHRX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 1.75%.

VTHRX

1 день
1.60%
1 месяц
0.22%
С начала года
6.52%
6 месяцев
7.17%
1 год
16.51%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.89%

USHY

1 день
0.03%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.37%
1 год
6.90%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHRX и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		6.52%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%1.29%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.75%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Correlation

The correlation between VTHRX and USHY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.76

The correlation between VTHRX and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTHRX и USHY

Секторы
VTHRX
USHY

Технологии

27.4%

-

Финансовые услуги

16.0%

-

Промышленность

12.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%
99.2%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.5%
0.8%

Технологии

VTHRX
27.4%
USHY

-

Финансовые услуги

VTHRX
16.0%
USHY

-

Промышленность

VTHRX
12.3%
USHY

-

Потребительский циклический сектор

VTHRX
9.4%
USHY

-

Здравоохранение

VTHRX
8.3%
USHY

-

Коммуникационные услуги

VTHRX
8.0%
USHY

-

Потребительский защитный сектор

VTHRX
4.8%
USHY

-

Энергетика

VTHRX
4.3%
USHY
99.2%

Сырьевые материалы

VTHRX
4.2%
USHY

-

Коммунальные услуги

VTHRX
2.7%
USHY

-

Недвижимость

VTHRX
2.5%
USHY
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

VTHRX vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHRX c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTHRXUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.88

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.83

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.85

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

12.77

-1.62

VTHRX vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTHRX и USHY

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRXUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.57%

-22.44%

-27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-2.43%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-4.66%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-15.56%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

0.00%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-2.66%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.54%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHRX и USHY

Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRXUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

1.20%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

2.96%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.53%

3.69%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

7.35%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

8.24%

+3.04%

Сравнение комиссий VTHRX и USHY

VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHRX и USHY

Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности USHY в 6.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.90%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.78%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы

VTHRX and USHY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTHRX has higher volatility (3.52%) compared to USHY (1.20%). In terms of maximum drawdown, VTHRX dropped -49.57% vs USHY's -22.44%.

VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHRX и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор