PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHRX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHRX с JEPI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both funds - VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, VTHRX returned 6.55%/yr vs 7.45%/yr for JEPI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTHRX charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности VTHRX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTHRX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.29%.

VTHRX

1 день
1.60%
1 месяц
0.22%
С начала года
6.52%
6 месяцев
7.17%
1 год
16.51%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.89%

JEPI

1 день
0.43%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.58%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHRX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		6.52%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%21.97%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.29%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between VTHRX and JEPI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.75

The correlation between VTHRX and JEPI shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTHRX и JEPI

Секторы
VTHRX
JEPI

Технологии

27.4%
19.1%

Финансовые услуги

16.0%
9.8%

Промышленность

12.3%
13.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.7%

Здравоохранение

8.3%
14.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.6%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

4.2%
1.9%

Коммунальные услуги

2.7%
6.2%

Недвижимость

2.5%
3.5%

Технологии

VTHRX
27.4%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

VTHRX
16.0%
JEPI
9.8%

Промышленность

VTHRX
12.3%
JEPI
13.8%

Потребительский циклический сектор

VTHRX
9.4%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

VTHRX
8.3%
JEPI
14.1%

Коммуникационные услуги

VTHRX
8.0%
JEPI
6.9%

Потребительский защитный сектор

VTHRX
4.8%
JEPI
9.6%

Энергетика

VTHRX
4.3%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

VTHRX
4.2%
JEPI
1.9%

Коммунальные услуги

VTHRX
2.7%
JEPI
6.2%

Недвижимость

VTHRX
2.5%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

VTHRX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHRX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTHRXJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.95

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.42

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.14

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

3.46

+7.69

VTHRX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTHRX и JEPI

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.57%

-13.71%

-35.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-6.68%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-13.26%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-13.71%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-3.75%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-2.13%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.20%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHRX и JEPI

Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.05%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

6.23%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.53%

8.02%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

11.08%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

10.79%

+0.49%

Сравнение комиссий VTHRX и JEPI

VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHRX и JEPI

Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности JEPI в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.78%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы

VTHRX and JEPI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTHRX has higher volatility (3.52%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, VTHRX dropped -49.57% vs JEPI's -13.71%.

VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHRX и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор