PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с PFFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с PFFD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while PFFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. JEPI is actively managed, while PFFD is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.45%/yr vs -0.25%/yr for PFFD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.23%/yr for PFFD.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у PFFD с доходностью 2.18%.

JEPI

1 день
0.43%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.58%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

PFFD

1 день
0.27%
1 месяц
-0.58%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.19%
3 года*
5.67%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и PFFD

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.29%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		2.18%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%14.65%

Correlation

The correlation between JEPI and PFFD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.53

The correlation between JEPI and PFFD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPI и PFFD

Секторы
JEPI
PFFD

Технологии

19.1%
6.5%

Здравоохранение

14.1%
1.0%

Промышленность

13.8%
5.6%

Потребительский циклический сектор

11.7%
1.6%

Финансовые услуги

9.8%
59.0%

Потребительский защитный сектор

9.6%

-

Коммуникационные услуги

6.9%
4.4%

Коммунальные услуги

6.2%
15.1%

Недвижимость

3.5%
4.0%

Энергетика

3.5%

-

Сырьевые материалы

1.9%
3.0%

Технологии

JEPI
19.1%
PFFD
6.5%

Здравоохранение

JEPI
14.1%
PFFD
1.0%

Промышленность

JEPI
13.8%
PFFD
5.6%

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
PFFD
1.6%

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
PFFD
59.0%

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
PFFD

-

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
PFFD
4.4%

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
PFFD
15.1%

Недвижимость

JEPI
3.5%
PFFD
4.0%

Энергетика

JEPI
3.5%
PFFD

-

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
PFFD
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Global X U.S. Preferred ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с PFFLPFFD с HYLBPFFD с PGF

Доходность на риск

JEPI vs. PFFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIPFFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.99

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.44

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

3.55

-0.09

JEPI vs. PFFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFD равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и PFFD

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и PFFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIPFFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-30.93%

+17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-5.97%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-10.84%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-24.45%

+10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-3.78%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-6.58%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.03%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и PFFD

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеют волатильность 2.05% и 2.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIPFFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.15%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

5.40%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

7.29%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

10.99%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

12.74%

-1.95%

Сравнение комиссий JEPI и PFFD

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и PFFD

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности PFFD в 6.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.38%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and PFFD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFD has higher volatility (2.15%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs PFFD's -30.93%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.45% vs -0.25% for PFFD. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.45% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 6.38% for PFFD.

JEPI is categorized as Dividend, while PFFD is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.23% for PFFD.

PFFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и PFFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор