PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHY с MLPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USHY с MLPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) and MLPA (Global X MLP ETF) are both exchange-traded funds - USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index, while MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USHY returned 4.16%/yr vs 14.92%/yr for MLPA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. USHY charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for MLPA.

Доходность

Сравнение доходности USHY и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 16.25%.

USHY

1 день
0.08%
1 месяц
-0.14%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.84%
3 года*
8.79%
5 лет*
4.16%
10 лет*
—

MLPA

1 день
-0.51%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.54%
1 год
16.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
14.92%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USHY и MLPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.29%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%
MLPA
Global X MLP ETF		16.25%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%5.24%

Correlation

The correlation between USHY and MLPA is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.37

Over the past year, the correlation between USHY and MLPA has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USHY и MLPA

Секторы
USHY
MLPA

Энергетика

99.2%
96.9%

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

3.1%

Энергетика

USHY
99.2%
MLPA
96.9%

Недвижимость

USHY
0.8%
MLPA

-

Сырьевые материалы

USHY

-

MLPA

-

Коммуникационные услуги

USHY

-

MLPA

-

Потребительский циклический сектор

USHY

-

MLPA

-

Потребительский защитный сектор

USHY

-

MLPA

-

Финансовые услуги

USHY

-

MLPA

-

Здравоохранение

USHY

-

MLPA

-

Промышленность

USHY

-

MLPA

-

Технологии

USHY

-

MLPA

-

Коммунальные услуги

USHY

-

MLPA
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Global X MLP ETF

Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY
Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с EMO

Доходность на риск

USHY vs. MLPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYMLPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.41

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.02

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.00

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

6.04

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHY vs. MLPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа MLPA равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYMLPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.41

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.16

+0.41

Просадки

Сравнение просадок USHY и MLPA

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и MLPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USHYMLPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-78.75%

+56.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-8.33%

+5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-14.20%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-18.75%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-3.70%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-20.26%

+17.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

2.75%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и MLPA

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 1.13%, в то время как у Global X MLP ETF (MLPA) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USHYMLPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

4.31%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

8.41%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

11.88%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

18.21%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.25%

27.47%

-19.22%

Сравнение комиссий USHY и MLPA

USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MLPA в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и MLPA

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности MLPA в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPA
Global X MLP ETF		7.27%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.93%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USHY and MLPA have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPA has higher volatility (4.31%) compared to USHY (1.13%). In terms of maximum drawdown, USHY dropped -22.44% vs MLPA's -78.75%.

On 5-year performance, MLPA leads with 14.92% vs 4.16% for USHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPA has performed better with a 14.92% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for MLPA.

MLPA has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 6.93% for USHY.

USHY is categorized as High Yield Bonds, while MLPA is MLPs. USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index, while MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.15% for USHY and 0.46% for MLPA.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USHY и MLPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор