PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с MLPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с MLPA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and MLPA (Global X MLP ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.65%/yr vs 6.37%/yr for MLPA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.46%/yr for MLPA.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 14.72%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям MLPA по среднегодовой доходности: 5.65% против 6.37% соответственно.

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
12.92%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%

MLPA

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.03%
С начала года
14.72%
6 месяцев
13.78%
1 год
13.46%
3 года*
16.87%
5 лет*
13.94%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и MLPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
MLPA
Global X MLP ETF		14.72%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-8.31%

Correlation

The correlation between VNQ and MLPA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2012 г.

0.33

The correlation between VNQ and MLPA shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNQ и MLPA

Секторы
VNQ
MLPA

Недвижимость

97.3%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Технологии

0.3%

-

Энергетика

0.1%
96.9%

Финансовые услуги

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

3.1%

Недвижимость

VNQ
97.3%
MLPA

-

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
MLPA

-

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
MLPA

-

Технологии

VNQ
0.3%
MLPA

-

Энергетика

VNQ
0.1%
MLPA
96.9%

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
MLPA

-

Промышленность

VNQ
0.0%
MLPA

-

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

MLPA

-

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

MLPA

-

Здравоохранение

VNQ

-

MLPA

-

Коммунальные услуги

VNQ

-

MLPA
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Global X MLP ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с EMO

Доходность на риск

VNQ vs. MLPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQMLPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.13

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.65

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.62

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

4.85

+0.05

VNQ vs. MLPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQ и MLPA

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и MLPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQMLPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-78.75%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.33%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-14.20%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-18.75%

-15.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-74.05%

+31.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.96%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

-20.24%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.80%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и MLPA

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Global X MLP ETF (MLPA) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQMLPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.39%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

8.56%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

11.93%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

18.19%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

27.45%

-6.73%

Сравнение комиссий VNQ и MLPA

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MLPA в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и MLPA

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности MLPA в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPA
Global X MLP ETF		7.36%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and MLPA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.72%) compared to MLPA (4.39%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs MLPA's -78.75%.

On 10-year performance, MLPA leads with 6.37% vs 5.65% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, MLPA has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPA has performed better with a 6.37% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.46% for MLPA.

MLPA has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 3.54% for VNQ.

VNQ is categorized as REIT, while MLPA is MLPs. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.46% for MLPA.

MLPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и MLPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор