PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHRX с MLPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHRX с MLPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) and MLPA (Global X MLP ETF) are both funds - VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, VTHRX returned 8.58%/yr vs 6.25%/yr for MLPA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VTHRX charges 0.08%/yr vs 0.46%/yr for MLPA.

Доходность

Сравнение доходности VTHRX и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTHRX показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 16.25%. За последние 10 лет акции VTHRX превзошли акции MLPA по среднегодовой доходности: 8.58% против 6.25% соответственно.

VTHRX

1 день
-1.95%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.62%
6 месяцев
6.29%
1 год
16.54%
3 года*
13.56%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.58%

MLPA

1 день
-0.51%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.54%
1 год
16.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
14.92%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHRX и MLPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		5.62%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%
MLPA
Global X MLP ETF		16.25%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-8.31%

Correlation

The correlation between VTHRX and MLPA is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2012 г.

0.45

Over the past year, the correlation between VTHRX and MLPA has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTHRX и MLPA

Секторы
VTHRX
MLPA

Технологии

27.4%

-

Финансовые услуги

16.0%

-

Промышленность

12.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%
96.9%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.7%
3.1%

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

VTHRX
27.4%
MLPA

-

Финансовые услуги

VTHRX
16.0%
MLPA

-

Промышленность

VTHRX
12.3%
MLPA

-

Потребительский циклический сектор

VTHRX
9.4%
MLPA

-

Здравоохранение

VTHRX
8.3%
MLPA

-

Коммуникационные услуги

VTHRX
8.0%
MLPA

-

Потребительский защитный сектор

VTHRX
4.8%
MLPA

-

Энергетика

VTHRX
4.3%
MLPA
96.9%

Сырьевые материалы

VTHRX
4.2%
MLPA

-

Коммунальные услуги

VTHRX
2.7%
MLPA
3.1%

Недвижимость

VTHRX
2.5%
MLPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Global X MLP ETF

Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX
Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с EMO

Доходность на риск

VTHRX vs. MLPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHRX c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTHRXMLPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.41

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.02

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.00

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

6.04

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTHRX vs. MLPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа MLPA равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTHRXMLPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.41

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.23

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.16

+0.33

Просадки

Сравнение просадок VTHRX и MLPA

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и MLPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRXMLPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.57%

-78.75%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-8.33%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-14.20%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-18.75%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

-74.05%

+49.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-3.70%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-20.26%

+14.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.75%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHRX и MLPA

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) составляет 3.07%, в то время как у Global X MLP ETF (MLPA) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRXMLPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.31%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

8.41%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

11.88%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

18.21%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

27.47%

-16.20%

Сравнение комиссий VTHRX и MLPA

VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MLPA в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHRX и MLPA

Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности MLPA в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPA
Global X MLP ETF		7.27%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.82%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы

VTHRX and MLPA have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPA has higher volatility (4.31%) compared to VTHRX (3.07%). In terms of maximum drawdown, VTHRX dropped -49.57% vs MLPA's -78.75%.

VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHRX и MLPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор