Benz-modified retirement

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	22%
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	18%
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares	Large Cap Blend Equities	15%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	8.10%
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares	Total Bond Market	7.40%
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	Total Bond Market	6.80%
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	6.80%
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares	Inflation-Protected Bonds	5.40%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	5.40%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	5.10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Benz-modified retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Benz-modified retirement на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 11.04% с начала года и доходность в 11.90% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Benz-modified retirement	0.27%	0.36%	11.04%	11.62%	25.75%	18.22%	11.11%	11.90%
Активы портфеля:
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF	0.56%	0.66%	12.96%	14.33%	35.32%	23.53%	14.06%	11.63%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.21%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
SMH VanEck Semiconductor ETF	1.72%	7.20%	72.15%	75.62%	141.99%	60.05%	38.42%	37.49%
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares	0.20%	0.25%	0.30%	0.83%	3.74%	4.45%	1.61%	1.91%
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	0.52%	0.55%	0.42%	0.97%	4.90%	4.05%	0.05%	1.54%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	-0.03%	0.16%	0.57%	0.83%	3.36%	4.25%	1.83%	1.73%
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	1.75%	-1.31%	8.58%	8.93%	25.16%	21.46%	13.46%	15.50%
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares	1.88%	-0.74%	9.11%	9.18%	25.69%	20.73%	12.10%	14.94%
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares	0.08%	-0.08%	1.89%	2.00%	4.60%	5.18%	3.37%	3.08%
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	1.32%	-1.12%	5.10%	5.87%	18.41%	14.75%	8.43%	10.13%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Benz-modified retirement закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.92%	1.45%	-4.10%	7.28%	4.08%	-0.69%							11.04%
2025	2.22%	0.56%	-2.18%	0.06%	4.26%	3.83%	1.14%	2.57%	2.48%	1.76%	0.95%	0.97%	20.11%
2024	0.77%	3.25%	2.97%	-2.77%	3.91%	1.36%	1.86%	1.77%	1.42%	-1.56%	2.87%	-1.58%	14.95%
2023	5.57%	-1.89%	2.45%	0.89%	-0.27%	4.38%	2.70%	-1.51%	-3.06%	-2.15%	6.80%	4.30%	19.10%
2022	-2.76%	-2.05%	0.93%	-5.99%	1.51%	-6.68%	5.61%	-3.55%	-7.32%	5.08%	6.50%	-3.24%	-12.48%
2021	-0.26%	2.77%	3.09%	2.62%	1.48%	0.84%	1.09%	1.67%	-2.68%	3.60%	-0.93%	3.34%	17.72%

Метрики бенчмарка

Benz-modified retirement has an annualized alpha of 2.30%, beta of 0.65, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 15, 2015.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (70.00%) than losses (68.92%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.30% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.65 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 2.30%

Бета: 0.65

R²: 0.95

Участие в росте: 70.00%

Участие в снижении: 68.92%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Benz-modified retirement составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Semiconductor ETF

IVLU

iShares MSCI International Value Factor ETF

VWENX

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

VBIRX

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

VTAPX

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VBTLX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

VINIX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

VITSX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Benz-modified retirement имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Benz-modified retirement и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.58	1.86	+0.71
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.56	2.53	+1.03
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.49	1.34	+0.15
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.69	2.53	+1.16
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	16.15	11.37	+4.78

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF	71	2.17	2.98	1.39	2.90	11.01
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
SMH VanEck Semiconductor ETF	95	4.13	4.26	1.60	9.18	33.74
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares	50	1.66	2.81	1.33	2.43	7.64
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	25	1.25	1.89	1.22	1.70	4.93
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	87	2.61	4.30	1.55	3.76	14.67
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	65	1.97	2.67	1.36	2.74	12.44
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares	64	1.94	2.65	1.35	2.77	12.46
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares	96	3.05	5.00	1.66	6.51	25.61
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	66	2.02	2.80	1.38	2.64	11.92

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Benz-modified retirement на 13 июн. 2026 г. составляет 2.58 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Benz-modified retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.29%	3.38%	3.74%	3.08%	3.19%	3.16%	2.49%	2.73%	2.86%	2.26%	2.16%	2.07%
Активы портфеля:
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF	3.28%	3.71%	4.46%	4.69%	3.59%	3.47%	2.05%	3.53%	2.82%	2.87%	2.53%	0.93%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.18%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares	3.99%	3.83%	3.37%	2.41%	1.46%	1.22%	1.77%	2.24%	2.03%	1.66%	1.50%	1.41%
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	3.98%	3.87%	3.69%	3.10%	2.59%	1.96%	2.39%	2.74%	2.57%	2.56%	2.53%	2.82%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.87%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	2.46%	2.10%	3.64%	2.65%	3.38%	4.77%	3.06%	2.85%	2.43%	1.82%	2.36%	2.45%
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares	1.03%	1.12%	1.27%	1.43%	1.66%	1.21%	1.42%	1.77%	2.04%	1.71%	1.93%	1.99%
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares	3.56%	3.78%	2.68%	2.84%	6.82%	4.67%	1.19%	1.94%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	11.05%	11.55%	10.85%	6.08%	8.28%	8.72%	7.85%	4.74%	9.58%	5.88%	4.53%	6.58%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Benz-modified retirement показал максимальную просадку в 24.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Benz-modified retirement составляет 1.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-24.16%март 2020 г.	1mo 9d	4mo 22d	6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-19.95%окт. 2022 г.	9mo 10d	1y 2mo	1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-12.97%дек. 2018 г.	10mo 29d	3mo 10d	1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-11.39%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 5d	2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Коррекция 2016 года2016	-10.66%февр. 2016 г.	6mo 29d	3mo 28d	10mo 27dиюль 2015 г. - июнь 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 7.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.17	1.17	1.16	1.14	1.15

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.15, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Benz-modified retirement с S&P 500 Index

Корреляция Benz-modified retirement с S&P 500 Index составляет 0.95 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.95
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.95
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.96
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.96
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.	0.96

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VINIX: 1.00, а самая низкая у VGSH: -0.10.

-0.10

-0.07

-0.05

0.08

0.67

0.77

0.78

0.96

0.99

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Benz-modified retirement. Самая высокая корреляция с портфелем у VITSX: 0.96, а самая низкая у VGSH: -0.04.

-0.04

-0.00

0.01

0.14

0.80

0.80

0.81

0.94

0.96

0.96

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VTAPX	VBTLX	VBIRX	VGSH	IVLU	SMH	SCHD	VWENX	VITSX	VINIX
VTAPX	1.00	0.55	0.58	0.59	0.11	0.04	0.08	0.17	0.09	0.08
VBTLX	0.55	1.00	0.82	0.73	-0.04	-0.06	-0.07	0.09	-0.05	-0.05
VBIRX	0.58	0.82	1.00	0.80	-0.02	-0.09	-0.06	0.05	-0.06	-0.07
VGSH	0.59	0.73	0.80	1.00	-0.04	-0.11	-0.09	0.01	-0.10	-0.10
IVLU	0.11	-0.04	-0.02	-0.04	1.00	0.52	0.65	0.68	0.68	0.67
SMH	0.04	-0.06	-0.09	-0.11	0.52	1.00	0.54	0.72	0.78	0.77
SCHD	0.08	-0.07	-0.06	-0.09	0.65	0.54	1.00	0.76	0.79	0.78
VWENX	0.17	0.09	0.05	0.01	0.68	0.72	0.76	1.00	0.95	0.95
VITSX	0.09	-0.05	-0.06	-0.10	0.68	0.78	0.79	0.95	1.00	0.99
VINIX	0.08	-0.05	-0.07	-0.10	0.67	0.77	0.78	0.95	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июл. 2015 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Benz-modified retirement

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Benz-modified retirement есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации