Сравнение VBTLX с VGSH
VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both funds - VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBTLX returned 1.54%/yr vs 1.73%/yr for VGSH. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBTLX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBTLX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: 1.54% против 1.73% соответственно.
VBTLX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.54%
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение доходности по годам VBTLX и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.57% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Correlation
The correlation between VBTLX and VGSH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.68 |
The correlation between VBTLX and VGSH shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBTLX vs. VGSH — Ранг доходности на риск
VBTLX
VGSH
Сравнение VBTLX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBTLX | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.55 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.76 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 14.67 | -9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и VGSH
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBTLX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -5.70% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -0.88% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.00% | -0.97% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -5.66% | -12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -5.70% | -13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.21% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -0.60% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.23% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и VGSH
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBTLX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 0.37% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 0.90% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 1.28% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 1.97% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 1.58% | +3.40% |
Сравнение комиссий VBTLX и VGSH
VBTLX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и VGSH
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VGSH в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.98% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
VBTLX and VGSH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBTLX has higher volatility (1.33%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, VBTLX dropped -18.81% vs VGSH's -5.70%.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBTLX и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор