PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shar...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9219376038

CUSIP

921937603

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

12 нояб. 2001 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VBTLX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VBTLX с BND VBTLX с FXNAX VBTLX с VTSAX VBTLX с SWAGX VBTLX с FTBFX VBTLX с VSBSX VBTLX с VBILX VBTLX с VTI VBTLX с PTTRX VBTLX с VWESX
Популярные сравнения:
VBTLX с BND VBTLX с FXNAX VBTLX с VTSAX VBTLX с SWAGX VBTLX с FTBFX VBTLX с VSBSX VBTLX с VBILX VBTLX с VTI VBTLX с PTTRX VBTLX с VWESX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.57%
14.58%
VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares показал доход в 2.33% с начала года и 6.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares составила 1.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.34%.


VBTLX

С начала года

2.33%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

5.02%

1 год

6.65%

5 лет (среднегодовая)

-0.21%

10 лет (среднегодовая)

1.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.76%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

14.58%

1 год

31.82%

5 лет (среднегодовая)

13.85%

10 лет (среднегодовая)

11.34%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBTLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.23%-1.38%0.83%-2.43%1.71%0.95%2.32%1.35%1.32%-2.43%2.33%
20233.20%-2.54%2.57%0.56%-1.08%-0.36%-0.05%-0.57%-2.48%-1.56%4.52%3.71%5.74%
2022-2.16%-1.12%-2.88%-3.83%0.59%-1.50%2.32%-2.76%-4.18%-1.37%3.70%-0.60%-13.22%
2021-0.78%-1.50%-1.43%0.96%0.25%0.77%1.22%-0.19%-0.90%-0.02%0.34%-0.55%-1.86%
20202.13%1.72%-0.58%1.70%0.55%0.71%1.56%-1.02%0.09%-0.60%1.12%-0.01%7.55%
20191.02%-0.06%1.96%0.06%1.84%1.16%0.24%2.79%-0.59%0.23%-0.05%-0.14%8.73%
2018-1.09%-1.02%0.61%-0.82%0.61%0.04%0.05%0.53%-0.54%-0.72%0.54%1.81%-0.03%
20170.30%0.67%-0.06%0.77%0.68%0.02%0.40%0.86%-0.53%0.12%-0.17%0.41%3.51%
20161.44%0.67%0.95%0.39%0.03%1.95%0.65%-0.16%-0.08%-0.79%-2.64%0.21%2.56%
20152.32%-1.07%0.38%-0.35%-0.44%-1.00%0.77%-0.35%0.76%0.03%-0.26%-0.44%0.31%
20141.55%0.49%-0.15%0.79%1.06%0.12%-0.25%1.14%-0.72%0.96%0.66%-0.16%5.61%
2013-0.70%0.55%-0.07%0.93%-1.70%-1.65%0.21%-0.63%0.97%0.79%-0.34%-0.71%-2.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VBTLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTLX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.182.59
Коэффициент Сортино VBTLX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.753.45
Коэффициент Омега VBTLX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.48
Коэффициент Кальмара VBTLX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.493.74
Коэффициент Мартина VBTLX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.6816.58
VBTLX
^GSPC

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
2.59
VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.34$0.30$0.24$0.21$0.26$0.30$0.29$0.27$0.27$0.26$0.28$0.27

Дивидендный доход

3.57%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.29
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.30
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.41%
-0.38%
VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 19.05%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares составляет 8.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.05%7 авг. 2020 г.55824 окт. 2022 г.
-6.54%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.66
-5.42%10 сент. 2008 г.3730 окт. 2008 г.3216 дек. 2008 г.69
-4.98%2 мая 2013 г.865 сент. 2013 г.17315 мая 2014 г.259
-4.75%16 июн. 2003 г.4314 авг. 2003 г.10413 янв. 2004 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares составляет 1.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70%
4.03%
VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab