- ISIN
- US9219376038
- CUSIP
- 921937603
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 12 нояб. 2001 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $390B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции VBTLX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VBTLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $998.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) показал доход в -0.10% с начала года и 4.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBTLX составила 1.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность VBTLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VBTLX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 1.54% | -1.69% | 0.13% | 0.34% | -0.62% | -0.10% | ||||||
| 2025 | 0.64% | 2.09% | 0.02% | 0.42% | -0.70% | 1.58% | -0.29% | 1.17% | 1.05% | 0.64% | 0.63% | -0.28% | 7.17% |
| 2024 | -0.22% | -1.38% | 0.83% | -2.43% | 1.71% | 0.94% | 2.32% | 1.34% | 1.32% | -2.43% | 1.14% | -1.75% | 1.26% |
| 2023 | 3.20% | -2.54% | 2.57% | 0.56% | -1.08% | -0.36% | -0.05% | -0.57% | -2.48% | -1.56% | 4.52% | 3.71% | 5.74% |
| 2022 | -2.16% | -1.12% | -2.81% | -3.84% | 0.59% | -1.49% | 2.32% | -2.76% | -4.17% | -1.37% | 3.70% | -0.60% | -13.16% |
| 2021 | -0.95% | -1.50% | -1.37% | 0.96% | 0.25% | 0.78% | 1.22% | -0.19% | -0.90% | -0.02% | 0.34% | -0.40% | -1.81% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 3.92%, beta of -0.04, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 2001.
- This fund captured 10.02% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.65%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.92%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 10.02%
- Участие в снижении
- -3.65%
Комиссия
Комиссия VBTLX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VBTLX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBTLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.52 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 11.31 | -6.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.35 | $0.30 | $0.25 | $0.22 | $0.28 | $0.30 | $0.27 | $0.28 | $0.27 | $0.30 |
Дивидендный доход | 4.00% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 18.81%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares составляет 2.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.81%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -6.53%март 2020 г. | 10d | 2mo 23d | 3mo 3dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -5.42%окт. 2008 г. | 1mo 20d | 1mo 17d | 3mo 7dсент. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Откат 2013 года2013 | -4.98%сент. 2013 г. | 4mo 6d | 8mo 11d | 1y 12dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Откат 2003 года2003 | -4.74%авг. 2003 г. | 1mo 29d | 5mo 2d | 7mo 1dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г. |
Показатели просадок
| VBTLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -56.78% | +37.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -9.10% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.00% | -18.90% | +12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -25.43% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -33.92% | +15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.83% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -10.72% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.02% | -1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VBTLX
Добавьте Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VBTLX