PortfoliosLab logo
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shar...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9219376038

CUSIP

921937603

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

12 нояб. 2001 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VBTLX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTLX: 0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.59%
380.70%
VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares показал доход в 1.60% с начала года и 6.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares составила 1.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


VBTLX

С начала года

1.60%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

0.87%

1 год

6.36%

5 лет

-0.99%

10 лет

1.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBTLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.64%2.09%0.02%-1.14%1.60%
2024-0.23%-1.38%0.83%-2.43%1.71%0.94%2.32%1.34%1.32%-2.43%1.14%-1.75%1.25%
20233.20%-2.54%2.57%0.56%-1.08%-0.37%-0.05%-0.57%-2.48%-1.56%4.51%3.70%5.72%
2022-2.17%-1.12%-2.81%-3.84%0.59%-1.49%2.32%-2.76%-4.17%-1.37%3.70%-0.60%-13.16%
2021-0.79%-1.50%-1.37%0.96%0.25%0.78%1.22%-0.19%-0.90%-0.02%0.34%-0.40%-1.66%
20202.12%1.72%-0.58%1.70%0.55%0.71%1.56%-1.02%0.09%-0.60%1.12%0.16%7.73%
20191.02%-0.05%1.97%0.05%1.84%1.16%0.24%2.79%-0.59%0.22%-0.05%-0.14%8.73%
2018-1.09%-1.02%0.63%-0.82%0.62%0.04%0.05%0.52%-0.54%-0.72%0.54%1.81%-0.02%
20170.30%0.67%-0.06%0.77%0.68%0.02%0.40%0.86%-0.53%0.12%-0.16%0.45%3.56%
20161.44%0.67%0.95%0.39%0.03%1.95%0.65%-0.16%-0.08%-0.79%-2.64%0.25%2.61%
20152.32%-1.07%0.21%-0.35%-0.44%-1.00%0.77%-0.35%0.77%0.03%-0.26%-0.37%0.20%
20141.55%0.49%-0.36%0.79%1.06%0.12%-0.25%1.14%-0.72%0.96%0.66%0.10%5.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VBTLX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа VBTLX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBTLX: 1.18
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино VBTLX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBTLX: 1.77
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега VBTLX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBTLX: 1.21
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара VBTLX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBTLX: 0.47
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина VBTLX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBTLX: 3.02
^GSPC: 2.07

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.43
VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.35$0.30$0.25$0.24$0.28$0.30$0.29$0.28$0.27$0.25$0.28

Дивидендный доход

3.74%3.67%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.00$0.09
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2021$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.24
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.28
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2018$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.29
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2015$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2014$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.53%
-12.50%
VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 18.68%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares составляет 7.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.68%7 авг. 2020 г.55824 окт. 2022 г.
-6.53%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.66
-5.42%10 сент. 2008 г.3730 окт. 2008 г.3216 дек. 2008 г.69
-4.98%2 мая 2013 г.865 сент. 2013 г.18128 мая 2014 г.267
-4.93%18 мар. 2004 г.4013 мая 2004 г.8616 сент. 2004 г.126

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares составляет 2.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.00%
14.04%
VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)