PortfoliosLab logo
Сравнение VTAPX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTAPX и VBTLX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTAPX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.69%
20.64%
VTAPX
VBTLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTAPX:

4.03

VBTLX:

1.28

Коэф-т Сортино

VTAPX:

6.49

VBTLX:

1.92

Коэф-т Омега

VTAPX:

1.93

VBTLX:

1.23

Коэф-т Кальмара

VTAPX:

8.10

VBTLX:

0.51

Коэф-т Мартина

VTAPX:

25.63

VBTLX:

3.29

Индекс Язвы

VTAPX:

0.29%

VBTLX:

2.07%

Дневная вол-ть

VTAPX:

1.84%

VBTLX:

5.33%

Макс. просадка

VTAPX:

-5.33%

VBTLX:

-18.68%

Текущая просадка

VTAPX:

-0.00%

VBTLX:

-7.05%

Доходность по периодам

С начала года, VTAPX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции VTAPX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.42% соответственно.


VTAPX

С начала года

3.49%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.61%

5 лет

3.97%

10 лет

2.77%

VBTLX

С начала года

2.14%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

1.61%

1 год

7.27%

5 лет

-0.88%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTAPX и VBTLX

VTAPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTAPX: 0.06%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTLX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTAPX и VBTLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTAPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTAPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTAPX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTAPX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTAPX: 4.03
VBTLX: 1.26
Коэффициент Сортино VTAPX, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTAPX: 6.49
VBTLX: 1.89
Коэффициент Омега VTAPX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTAPX: 1.93
VBTLX: 1.23
Коэффициент Кальмара VTAPX, с текущим значением в 8.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTAPX: 8.10
VBTLX: 0.50
Коэффициент Мартина VTAPX, с текущим значением в 25.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTAPX: 25.63
VBTLX: 3.23

Показатель коэффициента Шарпа VTAPX на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTAPX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.03
1.26
VTAPX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTAPX и VBTLX

Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности VBTLX в 3.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
2.73%2.68%2.84%6.82%4.68%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.72%3.67%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%

Просадки

Сравнение просадок VTAPX и VBTLX

Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00%
-7.05%
VTAPX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VTAPX и VBTLX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95%
2.06%
VTAPX
VBTLX