Сравнение VTAPX с VBIRX
VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) and VBIRX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTAPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard, while VBIRX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTAPX returned 3.13%/yr vs 1.92%/yr for VBIRX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTAPX charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for VBIRX.
Доходность
Сравнение доходности VTAPX и VBIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTAPX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у VBIRX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции VTAPX превзошли акции VBIRX по среднегодовой доходности: 3.13% против 1.92% соответственно.
VTAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 3.13%
VBIRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение доходности по годам VTAPX и VBIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 2.05% | 6.03% | 4.73% | 4.59% | -2.84% | 5.26% | 4.97% | 4.85% | 0.53% | 0.82% |
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 0.30% | 6.09% | 3.75% | 4.87% | -5.63% | -1.20% | 4.69% | 4.86% | 1.37% | 1.18% |
Correlation
The correlation between VTAPX and VBIRX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.58 |
The correlation between VTAPX and VBIRX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTAPX vs. VBIRX — Ранг доходности на риск
VTAPX
VBIRX
Сравнение VTAPX c VBIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTAPX | VBIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.33 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.45 | 2.43 | +4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.59 | 7.90 | +17.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTAPX | VBIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 1.66 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.55 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.41 | 0.80 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VTAPX и VBIRX
Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки VBIRX в -8.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и VBIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTAPX | VBIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.33% | -8.69% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -1.54% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.92% | -1.55% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -8.64% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.33% | -8.69% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.63% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -0.99% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.47% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTAPX и VBIRX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) составляет 0.57%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTAPX | VBIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.71% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 1.60% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 2.26% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.96% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 2.40% | -0.17% |
Сравнение комиссий VTAPX и VBIRX
VTAPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VBIRX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTAPX и VBIRX
Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности VBIRX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.99% | 3.83% | 3.37% | 2.41% | 1.46% | 1.22% | 1.77% | 2.24% | 2.03% | 1.66% | 1.50% | 1.41% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 3.55% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTAPX and VBIRX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBIRX has higher volatility (0.71%) compared to VTAPX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VTAPX dropped -5.33% vs VBIRX's -8.69%.
VTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTAPX и VBIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор