PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с VBIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSH с VBIRX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and VBIRX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both funds - VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while VBIRX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VGSH returned 1.73%/yr vs 1.91%/yr for VBIRX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGSH charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for VBIRX.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и VBIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VBIRX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям VBIRX по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.91% соответственно.

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.36%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.73%

VBIRX

1 день
0.20%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.74%
3 года*
4.45%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSH и VBIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.57%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		0.30%6.09%3.75%4.87%-5.63%-1.20%4.69%4.86%1.37%1.18%

Correlation

The correlation between VGSH and VBIRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.75

The correlation between VGSH and VBIRX shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SGOVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH
Часто сравнивают с VBIRX:
VBIRX с BSVVBIRX с VUSFXVBIRX с VFSUXVBIRX с VSCSXVBIRX с FSHBXVBIRX с VIVIXVBIRX с VBISX

Доходность на риск

VGSH vs. VBIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VBIRX
Ранг доходности на риск VBIRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c VBIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGSHVBIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.66

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
2.81

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.33

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.43

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

7.64

+7.03

VGSH vs. VBIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа VBIRX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и VBIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGSH и VBIRX

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки VBIRX в -8.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и VBIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSHVBIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-8.69%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-1.54%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-1.55%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

-8.64%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-8.69%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.63%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-0.99%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.49%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и VBIRX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSHVBIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.72%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

1.61%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

2.26%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

2.97%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

2.40%

-0.82%

Сравнение комиссий VGSH и VBIRX

VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBIRX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и VBIRX

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности VBIRX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.99%3.83%3.37%2.41%1.46%1.22%1.77%2.24%2.03%1.66%1.50%1.41%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

VGSH and VBIRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBIRX has higher volatility (0.72%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs VBIRX's -8.69%.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSH и VBIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор