PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTLX с VBIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBTLX с VBIRX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) and VBIRX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 10 years, VBTLX returned 1.54%/yr vs 1.91%/yr for VBIRX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VBTLX charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for VBIRX.

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и VBIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у VBIRX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям VBIRX по среднегодовой доходности: 1.54% против 1.91% соответственно.

VBTLX

1 день
0.52%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.90%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.54%

VBIRX

1 день
0.20%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.74%
3 года*
4.45%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBTLX и VBIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		0.42%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		0.30%6.09%3.75%4.87%-5.63%-1.20%4.69%4.86%1.37%1.18%

Correlation

The correlation between VBTLX and VBIRX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.84

The correlation between VBTLX and VBIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX
Часто сравнивают с VBIRX:
VBIRX с BSVVBIRX с VUSFXVBIRX с VFSUXVBIRX с VSCSXVBIRX с FSHBXVBIRX с VIVIXVBIRX с VBISX

Доходность на риск

VBTLX vs. VBIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VBIRX
Ранг доходности на риск VBIRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTLX c VBIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBTLXVBIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.66

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.81

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.43

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

7.64

-2.71

VBTLX vs. VBIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIRX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и VBIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и VBIRX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки VBIRX в -8.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VBIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBTLXVBIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-8.69%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-1.54%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.00%

-1.55%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-8.64%

-9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-8.69%

-10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.63%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-0.99%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.49%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и VBIRX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBTLXVBIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.72%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

1.61%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

2.26%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

2.97%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

2.40%

+2.58%

Сравнение комиссий VBTLX и VBIRX

VBTLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBIRX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и VBIRX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что сопоставимо с доходностью VBIRX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.99%3.83%3.37%2.41%1.46%1.22%1.77%2.24%2.03%1.66%1.50%1.41%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.98%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Часто задаваемые вопросы

VBTLX and VBIRX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBTLX has higher volatility (1.33%) compared to VBIRX (0.72%). In terms of maximum drawdown, VBTLX dropped -18.81% vs VBIRX's -8.69%.

VBIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBTLX и VBIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор