PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTLX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBTLX с VWENX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) and VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VBTLX is passively managed, while VWENX is actively managed. Over the past 10 years, VBTLX returned 1.56%/yr vs 10.21%/yr for VWENX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. VBTLX charges 0.04%/yr vs 0.16%/yr for VWENX.

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 6.44%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 1.56% против 10.21% соответственно.

VBTLX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.47%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.56%

VWENX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.72%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.71%
1 год
20.00%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBTLX и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		0.21%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		6.44%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Correlation

The correlation between VBTLX and VWENX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

-0.04

The correlation between VBTLX and VWENX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY

Доходность на риск

VBTLX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTLX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBTLXVWENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.43

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.42

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.02

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

13.99

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBTLX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VWENX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBTLXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.43

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.79

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.89

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.68

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и VWENX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VWENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBTLXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-36.02%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-6.77%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.00%

-11.98%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-20.84%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-25.33%

+6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.67%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-4.36%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.46%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и VWENX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBTLXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.61%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

6.68%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

8.42%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

11.14%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

11.53%

-6.55%

Сравнение комиссий VBTLX и VWENX

VBTLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и VWENX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности VWENX в 10.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.99%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		10.91%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

VBTLX and VWENX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWENX has higher volatility (2.61%) compared to VBTLX (1.33%). In terms of maximum drawdown, VBTLX dropped -18.81% vs VWENX's -36.02%.

VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBTLX и VWENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор