PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTLX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTLX с VWENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBTLX и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.28%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-3.33%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 1.62% против 9.40% соответственно.

VBTLX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.66%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.62%

VWENX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.24%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY

Сравнение комиссий VBTLX и VWENX

VBTLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBTLX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTLX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBTLXVWENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.24

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.82

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.89

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

8.54

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBTLX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBTLXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.24

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.69

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.82

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.65

+0.11

Корреляция

Корреляция между VBTLX и VWENX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и VWENX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VWENX в 12.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		12.01%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и VWENX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VWENX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBTLXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-36.02%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-8.02%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-20.84%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-25.33%

+6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-4.90%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-4.38%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.78%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и VWENX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBTLXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

4.06%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

6.66%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

11.88%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

11.12%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

11.50%

-6.53%