- ISIN
- US9219377028
- CUSIP
- 921937702
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 12 нояб. 2001 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $70B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции VBIRX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VBIRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,084.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) показал доход в 0.30% с начала года и 3.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBIRX составила 1.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VBIRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении VBIRX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2003 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 нояб. 2003 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.79% | -0.82% | 0.23% | 0.05% | -0.10% | 0.30% | ||||||
| 2025 | 0.51% | 0.98% | 0.52% | 0.90% | -0.26% | 0.81% | -0.06% | 1.11% | 0.23% | 0.34% | 0.62% | 0.24% | 6.09% |
| 2024 | 0.36% | -0.65% | 0.47% | -0.83% | 0.99% | 0.68% | 1.50% | 0.98% | 0.97% | -1.07% | 0.40% | -0.08% | 3.75% |
| 2023 | 1.28% | -1.25% | 1.91% | 0.48% | -0.51% | -0.61% | 0.31% | 0.22% | -0.38% | 0.04% | 1.77% | 1.56% | 4.87% |
| 2022 | -1.04% | -0.59% | -1.90% | -0.98% | 0.70% | -0.87% | 1.02% | -1.35% | -1.77% | -0.26% | 1.38% | -0.04% | -5.63% |
| 2021 | -0.09% | -0.46% | -0.26% | 0.29% | 0.19% | -0.19% | 0.37% | -0.09% | -0.29% | -0.47% | -0.10% | -0.11% | -1.20% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 2.91%, beta of -0.03, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 13, 2001.
- This fund captured 5.77% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.04%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.91%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 5.77%
- Участие в снижении
- -7.04%
Комиссия
Комиссия VBIRX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VBIRX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VBIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.93 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 13.52 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.40 | $0.34 | $0.24 | $0.14 | $0.13 | $0.19 | $0.24 | $0.21 | $0.17 | $0.16 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.99% | 3.83% | 3.37% | 2.41% | 1.46% | 1.22% | 1.77% | 2.24% | 2.03% | 1.66% | 1.50% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.24 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 8.69%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares составляет 0.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -8.69%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 1y 9mo | 3y 6moянв. 2021 г. - июль 2024 г. |
Откат 2003 года2003 | -3.84%нояб. 2003 г. | 0s | 1y 6mo | 1y 6moнояб. 2003 г. - июнь 2005 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -2.54%март 2002 г. | 4mo 12d | 2mo 21d | 7mo 3dнояб. 2001 г. - июнь 2002 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -2.44%окт. 2008 г. | 27d | 1mo 16d | 2mo 13dсент. 2008 г. - нояб. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -2.30%июнь 2008 г. | 3mo 11d | 2mo 22d | 6mo 3dмарт 2008 г. - сент. 2008 г. |
Показатели просадок
| VBIRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.69% | -56.78% | +48.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -9.10% | +7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.55% | -18.90% | +17.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.64% | -25.43% | +16.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.69% | -33.92% | +25.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.74% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -10.72% | +9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 1.97% | -1.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VBIRX
Добавьте Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VBIRX