PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9219377028
CUSIP921937702
ЭмитентVanguard
Дата выпуска12 нояб. 2001 г.
КатегорияTotal Bond Market
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VBIRX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VBIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VBIRX с VFSUX, VBIRX с FSHBX, VBIRX с VUSFX, VBIRX с VSCSX, VBIRX с VIVIX, VBIRX с BSV, VBIRX с SCHD, VBIRX с VTSAX, VBIRX с VDADX, VBIRX с FXNAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18%
14.29%
VBIRX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares показал доход в 3.11% с начала года и 5.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares составила 1.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.11%24.30%
1 месяц-0.58%4.09%
6 месяцев3.18%14.29%
1 год5.82%35.42%
5 лет (среднегодовая)1.25%13.95%
10 лет (среднегодовая)1.51%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBIRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.35%-0.65%0.47%-0.83%0.99%0.68%1.49%0.98%0.97%-1.06%3.11%
20231.28%-1.25%1.91%0.48%-0.51%-0.61%0.31%0.22%-0.38%0.04%1.77%1.56%4.87%
2022-1.04%-0.59%-1.90%-0.98%0.70%-0.87%1.02%-1.35%-1.77%-0.26%1.38%-0.04%-5.62%
20210.03%-0.36%-0.26%0.29%0.20%-0.18%0.38%-0.10%-0.28%-0.47%-0.10%-0.11%-0.99%
20200.94%1.01%0.27%0.82%0.53%0.43%0.33%-0.04%0.04%-0.06%0.21%0.12%4.70%
20190.48%0.18%0.97%0.19%0.96%0.66%0.00%1.05%-0.10%0.28%-0.01%0.09%4.86%
2018-0.52%-0.25%0.26%-0.33%0.46%0.07%-0.02%0.47%-0.21%0.09%0.28%1.07%1.36%
20170.23%0.22%-0.09%0.42%0.23%-0.06%0.33%0.33%-0.24%-0.05%-0.34%0.05%1.04%
20160.88%0.21%0.50%0.11%-0.16%0.98%0.12%-0.25%0.22%-0.26%-0.92%0.05%1.49%
20151.06%-0.47%0.31%0.01%0.11%-0.18%0.21%-0.08%0.50%-0.17%-0.18%-0.30%0.82%
20140.48%0.18%-0.36%0.29%0.39%-0.09%-0.18%0.30%-0.18%0.49%0.20%-0.34%1.16%
2013-0.07%0.20%-0.03%0.29%-0.46%-0.57%0.29%-0.28%0.57%0.38%0.09%-0.34%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VBIRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VBIRX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VBIRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBIRX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBIRX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBIRX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBIRX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBIRX, с текущим значением в 9.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
2.90
VBIRX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.33$0.24$0.14$0.15$0.19$0.24$0.21$0.16$0.16$0.14$0.13$0.15

Дивидендный доход

3.24%2.41%1.46%1.45%1.78%2.24%2.01%1.53%1.49%1.30%1.25%1.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.28
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.24
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.14
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04$0.15
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.19
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2018$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2017$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.16
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.16
2015$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.14
2014$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.13
2013$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.45%
0
VBIRX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 8.64%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares составляет 1.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.64%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.44531 июл. 2024 г.752
-3.08%13 нояб. 2001 г.9025 мар. 2002 г.23428 февр. 2003 г.324
-2.92%17 мар. 2004 г.6114 июн. 2004 г.8614 окт. 2004 г.147
-2.45%16 сент. 2008 г.2013 окт. 2008 г.3328 нояб. 2008 г.53
-2.3%4 мар. 2008 г.7213 июн. 2008 г.553 сент. 2008 г.127

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares составляет 0.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61%
3.92%
VBIRX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)