График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) показал доход в -0.33% с начала года и 3.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBIRX составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 1.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении VBIRX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2003 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 нояб. 2003 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.79% | -1.25% | -0.33% | |||||||||
| 2025 | 0.51% | 0.98% | 0.52% | 0.90% | -0.26% | 0.81% | -0.06% | 1.11% | 0.23% | 0.34% | 0.62% | 0.24% | 6.09% |
| 2024 | 0.36% | -0.65% | 0.47% | -0.83% | 0.99% | 0.68% | 1.50% | 0.98% | 0.97% | -1.07% | 0.40% | -0.08% | 3.75% |
| 2023 | 1.28% | -1.25% | 1.91% | 0.48% | -0.51% | -0.61% | 0.31% | 0.22% | -0.38% | 0.04% | 1.77% | 1.56% | 4.87% |
| 2022 | -1.04% | -0.59% | -1.90% | -0.98% | 0.70% | -0.87% | 1.02% | -1.35% | -1.77% | -0.26% | 1.38% | -0.04% | -5.63% |
| 2021 | -0.09% | -0.46% | -0.26% | 0.29% | 0.19% | -0.19% | 0.37% | -0.09% | -0.29% | -0.47% | -0.10% | -0.11% | -1.20% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares: годовая альфа составляет 2.89%, бета — -0.03, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 13.11.2001.
- Этот фонд участвовал в 5.91% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -6.86%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.89%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 5.91%
- Участие в снижении
- -6.86%
Комиссия
Комиссия VBIRX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VBIRX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VBIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.90 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.39 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.40 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 6.61 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VBIRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.40 | $0.34 | $0.24 | $0.14 | $0.13 | $0.19 | $0.24 | $0.21 | $0.17 | $0.16 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.60% | 3.83% | 3.37% | 2.41% | 1.46% | 1.22% | 1.77% | 2.24% | 2.03% | 1.66% | 1.50% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.24 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 8.69%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares составляет 1.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.69% | 6 янв. 2021 г. | 452 | 20 окт. 2022 г. | 445 | 31 июл. 2024 г. | 897 |
| -3.84% | 12 нояб. 2003 г. | 1 | 12 нояб. 2003 г. | 389 | 1 июн. 2005 г. | 390 |
| -2.54% | 13 нояб. 2001 г. | 90 | 25 мар. 2002 г. | 57 | 14 июн. 2002 г. | 147 |
| -2.44% | 16 сент. 2008 г. | 20 | 13 окт. 2008 г. | 33 | 28 нояб. 2008 г. | 53 |
| -2.3% | 4 мар. 2008 г. | 72 | 13 июн. 2008 г. | 56 | 3 сент. 2008 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...