PortfoliosLab logo
Сравнение VBIRX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBIRX и SCHD составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VBIRX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.58%
369.64%
VBIRX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBIRX:

2.60

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

VBIRX:

4.40

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

VBIRX:

1.57

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

VBIRX:

2.02

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

VBIRX:

10.28

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

VBIRX:

0.66%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

VBIRX:

2.63%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

VBIRX:

-8.91%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VBIRX:

-0.29%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, VBIRX показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.68% против 10.34% соответственно.


VBIRX

С начала года

2.22%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

2.64%

1 год

6.92%

5 лет

1.08%

10 лет

1.68%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBIRX и SCHD

VBIRX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIRX: 0.07%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBIRX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBIRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBIRX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBIRX: 2.60
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино VBIRX, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VBIRX: 4.40
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега VBIRX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBIRX: 1.57
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара VBIRX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBIRX: 2.02
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина VBIRX, с текущим значением в 10.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBIRX: 10.28
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа VBIRX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIRX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.60
0.18
VBIRX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIRX и SCHD

Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.48%3.36%2.41%1.44%1.17%1.78%2.23%2.04%1.53%1.48%1.32%1.20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VBIRX и SCHD

Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29%
-11.47%
VBIRX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VBIRX и SCHD

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) составляет 1.05%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05%
11.20%
VBIRX
SCHD