Сравнение VBIRX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIRX или SCHD.
Основные характеристики
| VBIRX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.11% | 17.59% |
| Дох-ть за 1 год | 5.82% | 29.76% |
| Дох-ть за 3 года | 0.52% | 7.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.25% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.51% | 11.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 9.93 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 0.60% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 2.92% | 11.31% |
| Макс. просадка | -8.64% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.45% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VBIRX и SCHD составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBIRX и SCHD
С начала года, VBIRX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.51% против 11.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIRX и SCHD
VBIRX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIRX и SCHD
Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.24% | 2.41% | 1.46% | 1.45% | 1.78% | 2.24% | 2.01% | 1.53% | 1.49% | 1.30% | 1.25% | 1.39% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VBIRX и SCHD
Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIRX и SCHD
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) составляет 0.61%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.