Сравнение VITSX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VITSX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITSX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.97% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VITSX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VITSX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 13.61% против 1.62% соответственно.
VITSX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.61%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITSX и VBTLX
VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VITSX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VITSX
VBTLX
Сравнение VITSX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITSX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.33 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.66 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 4.70 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITSX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.03 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.33 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.76 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VITSX и VBTLX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и VBTLX
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VITSX и VBTLX
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITSX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -18.81% | -36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -2.73% | -9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -18.14% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -18.81% | -16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -2.86% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -2.67% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 0.97% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и VBTLX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITSX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 1.55% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 2.59% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 4.36% | +14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 5.98% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 4.97% | +13.43% |