PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GoodETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPY 3.13%IVV 3.13%VOO 3.13%VTI 3.13%QQQ 3.13%VUG 3.13%IWF 3.13%VIG 3.13%VGT 3.13%XLK 3.13%SCHD 3.13%ITOT 3.13%RSP 3.13%IVW 3.13%SCHX 3.13%QUAL 3.13%IWB 3.13%VV 3.13%IVE 3.13%DGRO 3.13%SCHB 3.13%SPLG 3.13%SCHG 3.13%SPYG 3.13%SPYV 3.13%XLY 3.13%COWZ 3.13%VONG 3.13%MGK 3.13%JEPI 3.13%DFAC 3.13%VYM 3.13%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
All Cap Equities
3.13%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
Large Cap Growth Equities, Actively Managed
3.13%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
3.13%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
3.13%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
Large Cap Blend Equities
3.13%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
3.13%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
Large Cap Growth Equities
3.13%
IWB
iShares Russell 1000 ETF
Large Cap Growth Equities
3.13%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
Large Cap Growth Equities
3.13%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income
3.13%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities
3.13%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
3.13%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
Large Cap Growth Equities
3.13%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
Large Cap Blend Equities
3.13%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
Large Cap Growth Equities
3.13%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
3.13%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities
3.13%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities
3.13%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Large Cap Blend Equities
3.13%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
3.13%
SPYG
3.13%
SPYV
3.13%
VGT
3.13%
VIG
3.13%
VONG
3.13%
VOO
3.13%
VTI
3.13%
VUG
3.13%
VV
3.13%
VYM
3.13%
XLK
3.13%
XLY
3.13%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GoodETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.71%
9.52%
GoodETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2021 г., начальной даты DFAC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
19.50%3.09%10.74%33.68%14.10%11.26%
GoodETFs19.02%3.51%9.72%34.27%N/AN/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF
20.59%3.38%10.22%35.57%15.86%13.21%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
20.65%3.36%10.26%35.71%15.92%13.27%
VOO
20.65%3.39%10.25%35.72%N/AN/A
VTI
19.25%3.36%9.61%35.00%N/AN/A
QQQ
Invesco QQQ
18.11%4.70%9.66%35.18%21.44%18.26%
VUG
22.44%4.51%10.90%39.54%N/AN/A
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
22.76%4.94%11.06%39.63%19.31%16.25%
VIG
16.62%1.60%10.32%29.98%N/AN/A
VGT
19.98%5.67%11.75%39.87%N/AN/A
XLK
16.36%6.46%8.31%35.93%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
13.81%1.89%8.82%26.48%13.19%11.76%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
19.18%3.39%9.60%35.07%15.12%12.80%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
13.65%2.61%7.33%29.71%12.75%10.80%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
26.44%5.15%12.52%39.14%17.23%14.91%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
20.21%3.45%9.85%35.67%15.68%13.18%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
22.11%2.98%10.29%37.11%15.88%13.49%
IWB
iShares Russell 1000 ETF
19.69%3.45%9.66%35.13%15.46%12.90%
VV
20.52%3.27%10.09%35.74%N/AN/A
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
14.04%1.04%7.57%31.51%13.10%10.57%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
17.64%1.87%10.23%31.01%12.70%12.20%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
19.19%3.33%9.50%34.97%15.17%12.77%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
20.69%3.42%10.26%35.69%15.97%13.34%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
24.45%4.79%11.66%41.51%20.35%16.47%
SPYG
26.50%5.12%12.52%39.23%N/AN/A
SPYV
14.21%1.07%7.61%31.70%N/AN/A
XLY
10.08%5.92%9.82%23.63%N/AN/A
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
12.90%3.07%0.97%23.21%18.11%N/A
VONG
22.84%5.02%11.10%39.76%N/AN/A
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
22.82%4.40%11.51%39.72%19.99%16.30%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
13.02%1.91%7.07%20.75%N/AN/A
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
16.96%3.23%8.14%32.89%N/AN/A
VYM
16.70%2.18%8.63%30.55%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GoodETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.28%5.10%2.97%-4.30%4.69%3.50%1.41%2.13%2.15%19.02%
20237.00%-2.15%4.01%1.07%1.08%6.64%3.43%-1.57%-4.81%-2.27%9.30%4.83%28.74%
2022-5.80%-2.89%3.56%-8.92%-0.13%-8.42%9.74%-4.14%-9.27%7.77%5.49%-6.06%-19.57%
20211.34%2.37%2.91%-4.66%7.01%-0.43%4.03%12.82%

Комиссия

Комиссия GoodETFs составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии DFAC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии IVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии SCHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GoodETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GoodETFs, с текущим значением в 6363
GoodETFs
Ранг коэф-та Шарпа GoodETFs, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GoodETFs, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GoodETFs, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GoodETFs, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GoodETFs, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GoodETFs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GoodETFs, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GoodETFs, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GoodETFs, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GoodETFs, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GoodETFs, с текущим значением в 16.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.96

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.953.931.543.1318.18
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.953.931.543.1518.21
VOO
2.943.921.543.1518.26
VTI
2.813.741.512.5516.99
QQQ
Invesco QQQ
2.082.741.372.659.62
VUG
2.443.161.442.2312.15
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
2.473.181.442.6311.95
VIG
3.044.221.563.1119.37
VGT
2.002.571.352.739.65
XLK
1.762.321.312.237.79
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.243.211.391.9711.77
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
2.803.731.512.5616.95
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
2.473.431.441.8813.84
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
2.423.161.441.9112.16
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
2.903.861.532.8017.73
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
2.964.041.543.6417.99
IWB
iShares Russell 1000 ETF
2.873.821.532.7317.55
VV
2.903.851.532.8617.84
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
3.074.261.552.9318.05
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
3.114.311.572.6019.91
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
2.813.741.512.5716.96
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
2.963.951.543.1618.25
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
2.553.281.452.8913.40
SPYG
2.413.141.441.9312.19
SPYV
3.074.251.552.9618.26
XLY
1.401.931.240.886.44
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.602.331.272.696.74
VONG
2.483.211.442.6612.10
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
2.413.111.422.5811.45
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
2.773.851.543.1618.70
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
2.563.461.462.6415.23
VYM
2.783.871.493.0117.45

Коэффициент Шарпа

GoodETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.77
2.79
GoodETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GoodETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GoodETFs1.44%1.59%1.86%1.31%1.55%1.55%1.80%1.55%1.70%1.72%1.51%1.39%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
VOO
1.30%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VTI
1.33%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
VUG
0.52%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.54%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.32%1.29%
VIG
1.74%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
VGT
0.65%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
XLK
0.70%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.27%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.49%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.54%1.03%0.89%0.46%0.82%1.62%1.27%1.30%1.51%1.51%1.36%1.44%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.24%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%2.39%2.04%1.76%1.65%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.01%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
IWB
iShares Russell 1000 ETF
1.17%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%1.70%1.68%
VV
1.30%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
1.85%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%2.14%2.04%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.21%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.25%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%2.31%2.00%1.72%1.63%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.29%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
SPYG
0.69%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%
SPYV
2.01%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%1.96%
XLY
0.77%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%1.16%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.88%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%
VONG
0.63%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.44%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.17%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.06%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
2.84%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.04%
-1.09%
GoodETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GoodETFs показал максимальную просадку в 25.29%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка GoodETFs составляет 1.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.29%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29312 дек. 2023 г.488
-8.6%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-5.66%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-5.2%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32
-4.26%19 нояб. 2021 г.81 дек. 2021 г.1623 дек. 2021 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GoodETFs составляет 3.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.34%
3.33%
GoodETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

COWZSCHDJEPIVYMXLYSPYVIVEDGROXLKVGTRSPMGKQQQSCHGVIGVUGVONGIWFSPYGIVWDFACQUALVTIVVITOTSCHBSPLGIVVVOOSCHXSPYIWB
COWZ1.000.870.710.890.650.860.860.850.590.610.890.580.600.600.790.610.620.620.640.640.870.740.790.760.790.790.770.760.770.770.770.78
SCHD0.871.000.840.970.630.940.940.950.610.610.920.590.610.600.900.620.630.630.650.650.870.770.810.790.810.810.800.800.800.800.800.80
JEPI0.710.841.000.850.640.860.860.900.650.650.850.660.660.670.920.680.700.700.710.710.820.810.800.810.810.810.820.820.820.810.820.81
VYM0.890.970.851.000.640.950.950.960.600.610.930.590.610.600.910.620.630.640.660.660.890.770.820.800.820.820.820.810.820.810.820.81
XLY0.650.630.640.641.000.730.730.710.790.810.780.860.870.860.750.870.870.870.850.850.830.820.870.870.870.870.860.860.860.870.860.87
SPYV0.860.940.860.950.731.001.000.960.680.690.960.690.700.700.930.710.720.730.720.720.920.830.880.860.880.880.870.870.870.870.870.88
IVE0.860.940.860.950.731.001.000.960.690.690.960.690.700.700.930.720.720.730.720.720.920.830.880.860.880.880.870.870.870.870.870.88
DGRO0.850.950.900.960.710.960.961.000.710.720.950.710.720.720.970.730.750.750.770.770.920.860.890.880.890.890.890.890.890.890.890.89
XLK0.590.610.650.600.790.680.690.711.000.990.740.970.970.960.780.960.970.970.960.960.830.920.900.920.900.900.920.920.920.920.920.91
VGT0.610.610.650.610.810.690.690.720.991.000.750.970.980.970.780.970.970.970.960.960.850.930.920.930.920.920.920.920.920.930.920.92
RSP0.890.920.850.930.780.960.960.950.740.751.000.740.760.760.940.770.780.780.790.790.970.880.930.900.930.930.910.910.910.910.910.92
MGK0.580.590.660.590.860.690.690.710.970.970.741.000.990.990.781.000.990.990.980.980.840.930.920.940.920.920.940.940.940.940.940.93
QQQ0.600.610.660.610.870.700.700.720.970.980.760.991.000.990.780.990.990.990.980.980.850.930.930.940.930.930.940.940.940.940.940.93
SCHG0.600.600.670.600.860.700.700.720.960.970.760.990.991.000.791.000.991.000.980.980.850.930.930.950.930.930.940.940.940.940.940.94
VIG0.790.900.920.910.750.930.930.970.780.780.940.780.780.791.000.800.810.810.830.830.930.910.920.920.920.920.920.920.920.920.930.92
VUG0.610.620.680.620.870.710.720.730.960.970.771.000.991.000.801.001.001.000.980.980.860.940.940.950.940.940.950.950.950.950.950.95
VONG0.620.630.700.630.870.720.720.750.970.970.780.990.990.990.811.001.001.000.990.990.870.950.940.960.940.950.950.950.950.960.950.95
IWF0.620.630.700.640.870.730.730.750.970.970.780.990.991.000.811.001.001.000.990.990.870.950.950.960.950.950.950.950.950.960.950.95
SPYG0.640.650.710.660.850.720.720.770.960.960.790.980.980.980.830.980.990.991.001.000.880.950.950.960.950.950.960.960.960.960.960.95
IVW0.640.650.710.660.850.720.720.770.960.960.790.980.980.980.830.980.990.991.001.000.880.950.950.960.950.950.960.960.960.960.960.96
DFAC0.870.870.820.890.830.920.920.920.830.850.970.840.850.850.930.860.870.870.880.881.000.930.970.960.970.970.960.960.960.960.960.97
QUAL0.740.770.810.770.820.830.830.860.920.930.880.930.930.930.910.940.950.950.950.950.931.000.970.970.970.970.970.970.970.970.980.97
VTI0.790.810.800.820.870.880.880.890.900.920.930.920.930.930.920.940.940.950.950.950.970.971.000.991.001.000.990.990.991.000.991.00
VV0.760.790.810.800.870.860.860.880.920.930.900.940.940.950.920.950.960.960.960.960.960.970.991.000.990.991.001.001.001.001.001.00
ITOT0.790.810.810.820.870.880.880.890.900.920.930.920.930.930.920.940.940.950.950.950.970.971.000.991.001.000.990.990.991.000.991.00
SCHB0.790.810.810.820.870.880.880.890.900.920.930.920.930.930.920.940.950.950.950.950.970.971.000.991.001.000.990.990.991.000.991.00
SPLG0.770.800.820.820.860.870.870.890.920.920.910.940.940.940.920.950.950.950.960.960.960.970.991.000.990.991.001.001.001.001.001.00
IVV0.760.800.820.810.860.870.870.890.920.920.910.940.940.940.920.950.950.950.960.960.960.970.991.000.990.991.001.001.001.001.001.00
VOO0.770.800.820.820.860.870.870.890.920.920.910.940.940.940.920.950.950.950.960.960.960.970.991.000.990.991.001.001.001.001.001.00
SCHX0.770.800.810.810.870.870.870.890.920.930.910.940.940.940.920.950.960.960.960.960.960.971.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00
SPY0.770.800.820.820.860.870.870.890.920.920.910.940.940.940.930.950.950.950.960.960.960.980.991.000.990.991.001.001.001.001.001.00
IWB0.780.800.810.810.870.880.880.890.910.920.920.930.930.940.920.950.950.950.950.960.970.971.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июн. 2021 г.