iShares S&P 500 Value ETF (IVE)
IVE — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500 Value Index. IVE запущен 22 мая 2000 г. и имеет комиссию в 0.18%.
Информация о ETF
ISIN | US4642874089 |
---|---|
CUSIP | 464287408 |
Эмитент | iShares |
Дата выпуска | 22 мая 2000 г. |
Регион | North America (U.S.) |
Категория | Large Cap Blend Equities |
Отслеживаемый индекс | S&P 500 Value Index |
Домашняя страница | www.ishares.com |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия iShares S&P 500 Value ETF составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: IVE с IVW, IVE с IVV, IVE с SPY, IVE с VTV, IVE с SCHV, IVE с VOO, IVE с VOOV, IVE с IJH, IVE с SCHD, IVE с QQQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares S&P 500 Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
iShares S&P 500 Value ETF показал доход в 7.52% с начала года и 29.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares S&P 500 Value ETF составила 10.49%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 7.52% | 10.04% |
1 месяц | 4.64% | 3.53% |
6 месяцев | 22.49% | 22.79% |
1 год | 29.23% | 32.16% |
5 лет (среднегодовая) | 13.01% | 13.15% |
10 лет (среднегодовая) | 10.49% | 10.96% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.21% | 2.95% | ||||||||||
2023 | -2.79% | -4.58% | -1.82% | 9.57% | 5.55% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Value ETF | 2.60 | ||||
S&P 500 | 2.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares S&P 500 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.02 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $3.02 | $2.87 | $3.05 | $2.83 | $3.03 | $2.74 | $2.78 | $2.42 | $2.29 | $2.16 | $2.00 | $1.74 |
Дивидендный доход | 1.62% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% | 2.14% | 2.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P 500 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
2013 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iShares S&P 500 Value ETF показал максимальную просадку в 61.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1006 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-61.32% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 1006 | 7 мар. 2013 г. | 1361 |
-44.21% | 2 февр. 2001 г. | 421 | 9 окт. 2002 г. | 549 | 14 дек. 2004 г. | 970 |
-37.04% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 227 |
-19.26% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 318 |
-18.04% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 84 | 1 февр. 2023 г. | 197 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность iShares S&P 500 Value ETF составляет 2.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.