PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares S&P 500 Value ETF (IVE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares S&P 500 Value ETF (IVE)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

IVE — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500 Value Index. IVE запущен 22 мая 2000 г. и имеет комиссию в 0.18%.

Информация о ETF

ISIN

US4642874089

CUSIP

464287408

Эмитент

iShares

Дата выпуска

22 мая 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Value Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IVE составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IVE с IVW IVE с IVV IVE с VTV IVE с SPY IVE с VOO IVE с SCHV IVE с VOOV IVE с SCHD IVE с QQQ IVE с YAFFX
Популярные сравнения:
IVE с IVW IVE с IVV IVE с VTV IVE с SPY IVE с VOO IVE с SCHV IVE с VOOV IVE с SCHD IVE с QQQ IVE с YAFFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares S&P 500 Value ETF (IVE) показал доход в -0.85% с начала года и 4.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVE составила 9.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

IVE

С начала года

-0.85%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

-5.56%

1 год

4.10%

5 лет

15.48%

10 лет

9.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IVE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.77%0.53%-2.98%-3.75%2.77%-0.85%
20240.21%2.95%4.61%-4.29%2.98%-0.69%4.77%2.91%1.06%-1.28%5.92%-6.91%12.03%
20236.97%-3.03%1.33%1.73%-1.87%6.77%3.45%-2.79%-4.58%-1.82%9.57%5.55%22.07%
2022-1.66%-1.42%3.03%-4.97%1.65%-8.26%5.91%-2.85%-8.50%11.52%5.90%-3.89%-5.41%
2021-1.59%5.90%6.40%3.65%2.37%-1.13%0.79%1.64%-3.30%4.55%-3.25%7.02%24.72%
2020-2.68%-9.46%-15.27%10.64%3.23%-1.00%3.73%3.53%-2.54%-1.83%12.91%3.35%1.22%
20198.54%2.24%1.01%4.10%-7.55%8.05%1.75%-2.66%3.82%2.64%3.88%3.01%31.62%
20184.03%-5.55%-2.02%0.50%0.25%0.62%3.99%1.34%0.40%-5.34%2.52%-9.39%-9.22%
20170.58%3.79%-1.16%-0.10%-0.34%1.89%1.39%-1.24%3.30%1.15%3.35%1.82%15.25%
2016-4.95%0.59%6.88%1.99%0.92%0.95%2.66%0.57%-0.38%-1.51%6.30%2.59%17.30%
2015-4.48%5.48%-1.46%1.44%0.70%-1.97%0.44%-6.05%-2.82%7.38%0.57%-1.79%-3.30%
2014-4.00%3.78%2.63%1.19%1.22%1.95%-1.44%3.56%-1.71%1.79%2.37%0.51%12.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IVE составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IVE, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares S&P 500 Value ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.26
  • За 5 лет: 0.97
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares S&P 500 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.80 на акцию.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.80$3.89$2.87$3.05$2.83$3.03$2.74$2.78$2.42$2.29$2.16$2.00

Дивидендный доход

2.01%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%2.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P 500 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75
2024$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.06$3.89
2023$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.79$2.87
2022$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.84$3.05
2021$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.76$2.83
2020$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.78$3.03
2019$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.74$2.74
2018$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.74$2.78
2017$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.63$2.42
2016$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.62$2.29
2015$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.59$2.16
2014$0.47$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.57$2.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares S&P 500 Value ETF показал максимальную просадку в 61.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1006 торговых сессий.

Текущая просадка iShares S&P 500 Value ETF составляет 7.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.32%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.10067 мар. 2013 г.1361
-44.21%2 февр. 2001 г.4219 окт. 2002 г.54914 дек. 2004 г.970
-37.04%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.227
-19.26%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.318
-18.04%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.197

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...