PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares S&P 500 Value ETF (IVE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642874089
CUSIP464287408
ЭмитентiShares
Дата выпуска22 мая 2000 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексS&P 500 Value Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия iShares S&P 500 Value ETF составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с IVE

iShares S&P 500 Value ETF

Популярные сравнения: IVE с IVW, IVE с IVV, IVE с SPY, IVE с VTV, IVE с SCHV, IVE с VOO, IVE с VOOV, IVE с IJH, IVE с SCHD, IVE с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares S&P 500 Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
433.72%
280.87%
IVE (iShares S&P 500 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares S&P 500 Value ETF показал доход в 7.52% с начала года и 29.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares S&P 500 Value ETF составила 10.49%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.52%10.04%
1 месяц4.64%3.53%
6 месяцев22.49%22.79%
1 год29.23%32.16%
5 лет (среднегодовая)13.01%13.15%
10 лет (среднегодовая)10.49%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.21%2.95%
2023-2.79%-4.58%-1.82%9.57%5.55%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
2.60
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

iShares S&P 500 Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.60. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.60
2.76
IVE (iShares S&P 500 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares S&P 500 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.02 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.02$2.87$3.05$2.83$3.03$2.74$2.78$2.42$2.29$2.16$2.00$1.74

Дивидендный доход

1.62%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%2.14%2.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P 500 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.79
2022$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.84
2021$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.76
2020$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.78
2019$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.74
2018$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.74
2017$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.63
2016$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.62
2015$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.59
2014$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.57
2013$0.38$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
IVE (iShares S&P 500 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares S&P 500 Value ETF показал максимальную просадку в 61.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1006 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.32%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.10067 мар. 2013 г.1361
-44.21%2 февр. 2001 г.4219 окт. 2002 г.54914 дек. 2004 г.970
-37.04%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.227
-19.26%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.318
-18.04%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.197

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares S&P 500 Value ETF составляет 2.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.16%
2.82%
IVE (iShares S&P 500 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)