- ISIN
- US4642874089
- CUSIP
- 464287408
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 22 мая 2000 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $47B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVE
iShares S&P 500 Value ETF (IVE) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции IVE — $226. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IVE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,690.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares S&P 500 Value ETF (IVE) показал доход в 7.48% с начала года и 19.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVE составила 12.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
iShares S&P 500 Value ETF
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 12.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IVE по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IVE закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.44% | 2.23% | -4.58% | 5.93% | 1.90% | -0.36% | 7.48% | ||||||
| 2025 | 2.77% | 0.53% | -2.98% | -3.75% | 3.03% | 3.84% | 0.80% | 3.51% | 1.71% | 1.10% | 1.74% | 0.30% | 13.02% |
| 2024 | 0.21% | 2.95% | 4.61% | -4.29% | 2.98% | -0.69% | 4.77% | 2.91% | 1.06% | -1.28% | 5.92% | -6.91% | 12.03% |
| 2023 | 6.97% | -3.03% | 1.33% | 1.73% | -1.87% | 6.77% | 3.45% | -2.79% | -4.58% | -1.82% | 9.57% | 5.55% | 22.07% |
| 2022 | -1.66% | -1.42% | 3.03% | -4.97% | 1.65% | -8.26% | 5.91% | -2.85% | -8.50% | 11.52% | 5.90% | -3.89% | -5.41% |
| 2021 | -1.59% | 5.90% | 6.40% | 3.65% | 2.37% | -1.13% | 0.79% | 1.64% | -3.30% | 4.55% | -3.25% | 7.02% | 24.72% |
Метрики бенчмарка
iShares S&P 500 Value ETF has an annualized alpha of 1.27%, beta of 0.96, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2000.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.90, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.27%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 100.67%
- Участие в снижении
- 96.62%
Комиссия
Комиссия IVE составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVE имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.46 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 10.92 | +1.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares S&P 500 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.54 | $3.42 | $3.89 | $2.87 | $3.05 | $2.83 | $3.03 | $2.74 | $2.78 | $2.42 | $2.29 | $2.16 |
Дивидендный доход | 1.57% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P 500 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.68 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $3.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $3.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $2.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $3.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $2.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares S&P 500 Value ETF показал максимальную просадку в 61.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1006 торговых сессий.
Текущая просадка iShares S&P 500 Value ETF составляет 1.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.32%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 12mo | 5y 5moокт. 2007 г. - март 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -44.21%окт. 2002 г. | 1y 8mo | 2y 2mo | 3y 10moфевр. 2001 г. - дек. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -37.04%март 2020 г. | 1mo 9d | 9mo 19d | 10mo 28dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.26%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 10d | 1y 3moянв. 2018 г. - май 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.04%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 4mo 4d | 9mo 16dапр. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Показатели просадок
| IVE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -56.78% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -9.10% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -18.90% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -25.43% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -33.92% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -3.21% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -10.71% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.04% | -0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IVE
Добавьте iShares S&P 500 Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVE