PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares S&P 500 Value ETF (IVE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642874089

CUSIP

464287408

Эмитент

iShares

Дата выпуска

22 мая 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Value Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IVE составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IVE с IVW IVE с IVV IVE с VTV IVE с SPY IVE с VOO IVE с SCHV IVE с VOOV IVE с SCHD IVE с IJH IVE с QQQ
Популярные сравнения:
IVE с IVW IVE с IVV IVE с VTV IVE с SPY IVE с VOO IVE с SCHV IVE с VOOV IVE с SCHD IVE с IJH IVE с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares S&P 500 Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.28%
7.29%
IVE (iShares S&P 500 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares S&P 500 Value ETF показал доход в 11.62% с начала года и 11.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares S&P 500 Value ETF составила 9.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


IVE

С начала года

11.62%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

5.68%

1 год

11.99%

5 лет

10.29%

10 лет

9.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IVE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.21%2.95%4.61%-4.29%2.98%-0.69%4.77%2.91%1.06%-1.28%5.92%11.62%
20236.97%-3.03%1.33%1.73%-1.87%6.77%3.45%-2.79%-4.58%-1.82%9.57%5.55%22.07%
2022-1.66%-1.42%3.03%-4.97%1.65%-8.26%5.91%-2.85%-8.50%11.52%5.90%-3.89%-5.41%
2021-1.59%5.90%6.40%3.65%2.37%-1.13%0.79%1.64%-3.30%4.55%-3.25%7.02%24.72%
2020-2.68%-9.46%-15.27%10.64%3.23%-1.00%3.73%3.53%-2.54%-1.83%12.91%3.35%1.22%
20198.54%2.24%1.01%4.10%-7.55%8.05%1.75%-2.66%3.82%2.64%3.88%3.01%31.62%
20184.03%-5.55%-2.02%0.50%0.25%0.62%3.99%1.34%0.40%-5.34%2.52%-9.39%-9.22%
20170.58%3.79%-1.16%-0.10%-0.34%1.89%1.39%-1.24%3.30%1.15%3.35%1.82%15.25%
2016-4.95%0.59%6.88%1.99%0.92%0.95%2.66%0.57%-0.38%-1.51%6.30%2.59%17.30%
2015-4.48%5.48%-1.46%1.44%0.70%-1.97%0.44%-6.05%-2.82%7.38%0.57%-1.79%-3.30%
2014-4.00%3.78%2.63%1.19%1.22%1.95%-1.44%3.56%-1.71%1.79%2.37%0.51%12.17%
20136.43%1.16%3.78%1.78%2.46%-1.00%5.24%-3.60%2.47%4.38%2.81%2.27%31.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IVE составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IVE, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.261.90
Коэффициент Сортино IVE, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.802.54
Коэффициент Омега IVE, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.35
Коэффициент Кальмара IVE, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.772.81
Коэффициент Мартина IVE, с текущим значением в 6.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.7812.39
IVE
^GSPC

iShares S&P 500 Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.26
1.90
IVE (iShares S&P 500 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares S&P 500 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.89 на акцию.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.89$2.87$3.05$2.83$3.03$2.74$2.78$2.42$2.29$2.17$2.00$1.74

Дивидендный доход

2.05%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.45%2.14%2.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P 500 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.06$3.89
2023$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.79$2.87
2022$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.84$3.05
2021$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.76$2.83
2020$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.78$3.03
2019$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.74$2.74
2018$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.74$2.78
2017$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.63$2.42
2016$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.62$2.29
2015$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.59$2.17
2014$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.57$2.00
2013$0.38$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.49$1.74

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.26%
-3.58%
IVE (iShares S&P 500 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares S&P 500 Value ETF показал максимальную просадку в 61.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1006 торговых сессий.

Текущая просадка iShares S&P 500 Value ETF составляет 7.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.32%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.10067 мар. 2013 г.1361
-44.21%2 февр. 2001 г.4219 окт. 2002 г.54914 дек. 2004 г.970
-37.04%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.227
-19.26%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.318
-18.04%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.197

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares S&P 500 Value ETF составляет 3.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.21%
3.64%
IVE (iShares S&P 500 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab