PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS25434V7082
CUSIP25434V708
ЭмитентDimensional Fund Advisors LP
Дата выпуска14 июн. 2021 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities, Actively Managed
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаus.dimensional.com
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия DFAC составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DFAC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Популярные сравнения: DFAC с AVUS, DFAC с VTI, DFAC с VOO, DFAC с DFAT, DFAC с DFEOX, DFAC с IVV, DFAC с RPV, DFAC с SCHG, DFAC с SPYG, DFAC с ESGU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
24.46%
24.67%
DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF показал доход в 9.53% с начала года и 27.95% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.53%11.21%
1 месяц3.94%4.60%
6 месяцев16.97%16.35%
1 год27.95%27.79%
5 лет (среднегодовая)N/A13.43%
10 лет (среднегодовая)N/A10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFAC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.14%5.12%4.05%-4.73%9.53%
20237.00%-2.19%0.52%0.63%-1.25%7.60%3.94%-2.30%-4.63%-3.28%8.72%6.48%21.97%
2022-5.38%-1.24%2.11%-7.80%0.94%-8.88%9.06%-3.46%-9.00%9.85%5.65%-5.44%-14.93%
20211.29%0.41%2.55%-4.08%5.95%-1.31%4.70%9.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DFAC среди ETFs на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DFAC, с текущим значением в 8282
DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF)
Ранг коэф-та Шарпа DFAC, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DFAC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFAC, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFAC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFAC, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFAC, с текущим значением в 7.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.59

Коэффициент Шарпа

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.35
2.52
DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.


ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.36$0.35$0.36$0.25

Дивидендный доход

1.12%1.20%1.50%0.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.35
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.36
2021$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.56%
-0.31%
DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF показал максимальную просадку в 23.11%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF составляет 0.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.11%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-5.82%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-5.54%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.27
-4.49%3 сент. 2021 г.1221 сент. 2021 г.2120 окт. 2021 г.33
-3.87%13 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.829 июл. 2021 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.17%
3.10%
DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF)
Benchmark (^GSPC)