EB-KP-MP August 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
CLS Celestica Inc.	Technology	10%
ULTA Ulta Beauty, Inc.	Consumer Cyclical	10%
LRN Stride, Inc.	Consumer Defensive	10%
TPR Tapestry, Inc.	Consumer Cyclical	10%
DASH DoorDash, Inc.	Communication Services	10%
GNRC Generac Holdings Inc.	Industrials	10%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	10%
C Citigroup Inc.	Financial Services	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EB-KP-MP August 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель EB-KP-MP August 2025	1.15%	3.72%	25.37%	24.53%	91.50%	80.85%	48.64%	—
Активы портфеля:
C Citigroup Inc.	1.27%	13.30%	21.02%	26.32%	87.27%	46.87%	16.80%	16.22%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.32%	10.86%	23.16%	19.10%	28.32%	17.22%	24.39%	31.77%
CLS Celestica Inc.	1.88%	9.64%	32.99%	28.26%	213.67%	207.28%	116.26%	43.71%
DASH DoorDash, Inc.	-2.59%	-5.41%	-33.51%	-33.81%	-31.23%	27.20%	-0.47%	—
EME EMCOR Group, Inc.	1.42%	-9.86%	34.68%	32.12%	72.55%	67.29%	45.87%	33.61%
GNRC Generac Holdings Inc.	1.95%	-0.50%	92.39%	63.21%	110.36%	28.41%	-5.56%	21.41%
LRN Stride, Inc.	-1.77%	10.67%	50.49%	51.49%	-31.79%	33.90%	26.27%	23.80%
NVDA NVIDIA Corporation	0.16%	-8.83%	10.16%	17.38%	44.72%	71.13%	63.13%	67.95%
TPR Tapestry, Inc.	1.40%	14.32%	16.02%	20.31%	89.23%	54.16%	30.52%	17.77%
ULTA Ulta Beauty, Inc.	-1.82%	-5.37%	-22.69%	-22.25%	1.87%	1.77%	6.68%	7.00%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении EB-KP-MP August 2025 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -15.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.95%	-0.18%	-1.26%	28.49%	-2.90%	0.98%							25.37%
2025	11.14%	-4.66%	-14.84%	6.34%	19.42%	17.41%	16.31%	0.25%	12.06%	13.01%	-4.10%	-4.97%	81.03%
2024	9.97%	18.23%	7.56%	-4.63%	14.56%	3.63%	-3.43%	1.80%	3.92%	11.18%	14.09%	-0.47%	104.23%
2023	17.63%	3.06%	2.15%	-0.54%	3.04%	8.70%	10.52%	-0.33%	-3.82%	-1.01%	13.14%	5.72%	73.06%
2022	-8.36%	-0.30%	2.02%	-11.67%	2.84%	-8.54%	13.29%	-6.34%	-8.94%	1.44%	10.63%	-5.05%	-20.28%
2021	4.12%	10.44%	1.79%	3.62%	1.87%	6.76%	-0.21%	7.21%	-4.04%	8.38%	0.62%	-2.80%	43.54%

Метрики бенчмарка

EB-KP-MP August 2025 has an annualized alpha of 28.71%, beta of 1.48, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2020.

This portfolio captured 224.05% of S&P 500 Index gains but only 80.09% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 28.71% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 28.71%

Бета: 1.48

R²: 0.56

Участие в росте: 224.05%

Участие в снижении: 80.09%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия EB-KP-MP August 2025 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

EB-KP-MP August 2025 имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EB-KP-MP August 2025 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.09	1.86	+0.23
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.44	2.53	-0.09
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.33	1.34	-0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.92	2.53	+2.39
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.71	11.37	+0.34

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
C Citigroup Inc.	94	2.93	3.57	1.45	5.64	16.25
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	61	0.65	1.18	1.15	0.87	1.84
CLS Celestica Inc.	92	2.78	2.81	1.37	6.91	16.83
DASH DoorDash, Inc.	17	-0.69	-0.77	0.90	-0.64	-1.10
EME EMCOR Group, Inc.	84	1.92	2.31	1.35	2.94	7.26
GNRC Generac Holdings Inc.	86	1.95	2.73	1.34	3.20	7.17
LRN Stride, Inc.	26	-0.47	-0.10	0.97	-0.49	-0.74
NVDA NVIDIA Corporation	74	1.20	1.75	1.21	2.07	4.94
TPR Tapestry, Inc.	87	2.00	2.34	1.36	4.27	10.72
ULTA Ulta Beauty, Inc.	41	0.03	0.29	1.04	0.03	0.08

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа EB-KP-MP August 2025 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.09 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность EB-KP-MP August 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.31%	0.33%	0.55%	0.79%	0.79%	0.51%	0.49%	0.81%	0.70%	0.50%	0.55%	0.63%
Активы портфеля:
C Citigroup Inc.	1.72%	1.99%	3.10%	4.04%	4.51%	3.38%	3.31%	2.40%	2.96%	1.29%	0.71%	0.31%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DASH DoorDash, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EME EMCOR Group, Inc.	0.16%	0.16%	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%
GNRC Generac Holdings Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LRN Stride, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
TPR Tapestry, Inc.	1.09%	1.17%	2.14%	3.53%	2.89%	1.23%	1.09%	5.01%	3.00%	3.06%	3.85%	4.13%
ULTA Ulta Beauty, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

EB-KP-MP August 2025 показал максимальную просадку в 33.08%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка EB-KP-MP August 2025 составляет 10.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-33.08%окт. 2022 г.	10mo 26d	8mo 22d	1y 7moнояб. 2021 г. - июль 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-32.39%апр. 2025 г.	1mo 14d	2mo 8d	3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-17.89%март 2026 г.	5mo 2d	11d	5mo 13dокт. 2025 г. - апр. 2026 г.
Коррекция 2024 года2024	-17.74%авг. 2024 г.	21d	2mo 2d	2mo 23dиюль 2024 г. - окт. 2024 г.
Коррекция 2025 года2025	-16.77%янв. 2025 г.	3d	9d	12dянв. 2025 г. - февр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.88	1.69	1.61	1.63

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.63, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция EB-KP-MP August 2025 с S&P 500 Index

Корреляция EB-KP-MP August 2025 с S&P 500 Index составляет 0.62 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.62
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.70
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.76
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.	0.76

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у CDNS: 0.69, а самая низкая у LRN: 0.31.

0.31

0.44

0.49

0.54

0.56

0.56

0.57

0.58

NVDA

0.68

CDNS

0.69

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. EB-KP-MP August 2025. Самая высокая корреляция с портфелем у CLS: 0.80, а самая низкая у LRN: 0.38.

LRN

0.38

ULTA

0.41

DASH

0.49

0.51

0.54

0.54

0.64

0.65

0.74

0.80

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LRN	ULTA	DASH	GNRC	C	TPR	EME	CLS	CDNS	NVDA
LRN	1.00	0.16	0.25	0.20	0.22	0.22	0.26	0.19	0.26	0.21
ULTA	0.16	1.00	0.27	0.33	0.34	0.49	0.31	0.24	0.29	0.26
DASH	0.25	0.27	1.00	0.34	0.29	0.33	0.28	0.31	0.42	0.45
GNRC	0.20	0.33	0.34	1.00	0.42	0.39	0.38	0.32	0.40	0.41
C	0.22	0.34	0.29	0.42	1.00	0.49	0.47	0.40	0.30	0.33
TPR	0.22	0.49	0.33	0.39	0.49	1.00	0.44	0.38	0.32	0.35
EME	0.26	0.31	0.28	0.38	0.47	0.44	1.00	0.52	0.40	0.39
CLS	0.19	0.24	0.31	0.32	0.40	0.38	0.52	1.00	0.45	0.49
CDNS	0.26	0.29	0.42	0.40	0.30	0.32	0.40	0.45	1.00	0.61
NVDA	0.21	0.26	0.45	0.41	0.33	0.35	0.39	0.49	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 дек. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю EB-KP-MP August 2025

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в EB-KP-MP August 2025 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации