PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTA с TPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ULTA с TPR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and TPR (Tapestry, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ULTA in Specialty Retail, TPR in Luxury Goods. Over the past 10 years, ULTA returned 7.00%/yr vs 17.77%/yr for TPR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ULTA и TPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Tapestry, Inc. (TPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTA показывает доходность -22.69%, что значительно ниже, чем у TPR с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям TPR по среднегодовой доходности: 7.00% против 17.77% соответственно.

ULTA

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-22.69%
6 месяцев
-22.25%
1 год
1.15%
3 года*
1.77%
5 лет*
6.68%
10 лет*
7.00%

TPR

1 день
1.40%
1 месяц
11.41%
С начала года
16.02%
6 месяцев
20.31%
1 год
81.65%
3 года*
54.16%
5 лет*
30.52%
10 лет*
17.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTA и TPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		-22.69%39.11%-11.24%4.46%13.76%43.59%13.44%3.39%9.47%-12.27%
TPR
Tapestry, Inc.		16.02%98.73%82.80%0.16%-3.32%32.29%16.86%-15.97%-22.09%30.48%

Correlation

The correlation between ULTA and TPR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULTA:

$20.56B

TPR:

$30.71B

EPS

ULTA:

$26.57

TPR:

$3.15

Коэффициент P/E

ULTA:

17.60

TPR:

46.79

Коэффициент P/S

ULTA:

1.65

TPR:

3.95

Коэффициент P/B

ULTA:

7.97

TPR:

45.00

Общая выручка (12 мес.)

ULTA:

$12.71B

TPR:

$7.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULTA:

$5.00B

TPR:

$5.98B

EBITDA (12 мес.)

ULTA:

$1.81B

TPR:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ulta Beauty, Inc.

Tapestry, Inc.

Часто сравнивают с ULTA:
ULTA с ELULTA с SPYULTA с LULUULTA с SBHULTA с HDULTA с EXPOULTA с ABG
Часто сравнивают с TPR:
TPR с CPRITPR с SPYTPR с PEPTPR с ZGNTPR с CBRLTPR с CROXTPR с VRSK

Доходность на риск

ULTA vs. TPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTA
Ранг доходности на риск ULTA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TPR
Ранг доходности на риск TPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTA c TPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTATPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
2.00

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.34

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

4.27

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

10.72

-10.64

ULTA vs. TPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа TPR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и TPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTA и TPR

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки TPR в -82.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и TPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTATPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.89%

-82.55%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.56%

-19.21%

-15.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.56%

-39.54%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.56%

-41.87%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-79.06%

+14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.82%

-7.63%

-26.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-27.73%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.13%

7.64%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и TPR

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Tapestry, Inc. (TPR) имеют волатильность 9.69% и 10.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTATPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

10.14%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.04%

28.47%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

41.12%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.26%

40.26%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.32%

44.25%

-5.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и TPR

ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPR
Tapestry, Inc.		1.09%1.17%2.14%3.53%2.89%1.23%1.09%5.01%3.00%3.06%3.85%4.13%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULTA и TPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
3.16B
1.92B
(ULTA) Общая выручка
(TPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ULTA и TPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ulta Beauty, Inc. и Tapestry, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
40.1%
76.9%
Активы портфеля
ULTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.

TPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

ULTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

TPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

ULTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

TPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

Часто задаваемые вопросы

ULTA and TPR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPR has higher volatility (10.14%) compared to ULTA (9.69%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs TPR's -82.55%.

TPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTA и TPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор