PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLS с C

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CLS (Celestica Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CLS returned 43.71%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLS и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celestica Inc. (CLS) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLS показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции C по среднегодовой доходности: 43.71% против 16.22% соответственно.

CLS

1 день
1.88%
1 месяц
9.64%
С начала года
32.99%
6 месяцев
28.26%
1 год
213.67%
3 года*
207.28%
5 лет*
116.26%
10 лет*
43.71%

C

1 день
1.27%
1 месяц
13.30%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
87.27%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS
Celestica Inc.		32.99%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between CLS and C is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г.

0.37

The correlation between CLS and C shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS:

$45.48B

C:

$248.34B

EPS

CLS:

$8.28

C:

$8.65

Коэффициент P/E

CLS:

47.45

C:

16.17

Коэффициент P/S

CLS:

3.30

C:

1.51

Коэффициент P/B

CLS:

21.68

C:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

CLS:

$13.81B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS:

$1.60B

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

CLS:

$1.32B

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

CLS vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.93

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.57

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

5.64

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.83

16.25

+0.58

CLS vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLS и C

Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, примерно равная максимальной просадке C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.93%

-98.00%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.24%

-14.76%

-14.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.96%

-31.31%

-22.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-44.31%

-9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.60%

-56.51%

-24.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.78%

-62.68%

+45.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-43.51%

-29.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

5.12%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и C

Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.54%

8.30%

+19.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.42%

23.09%

+32.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.65%

28.37%

+44.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.70%

29.20%

+28.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.97%

33.23%

+16.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и C

CLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
4.05B
44.14B
(CLS) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLS и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celestica Inc. и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
10.8%
49.3%
Активы портфеля
CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

CLS and C have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLS has higher volatility (27.54%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор