PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с C

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDNS и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции C по среднегодовой доходности: 31.77% против 16.22% соответственно.

CDNS

1 день
0.32%
1 месяц
10.86%
С начала года
23.16%
6 месяцев
19.10%
1 год
28.32%
3 года*
17.22%
5 лет*
24.39%
10 лет*
31.77%

C

1 день
1.27%
1 месяц
13.30%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
87.27%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDNS и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		23.16%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between CDNS and C is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$105.37B

C:

$248.34B

EPS

CDNS:

$4.28

C:

$8.65

Коэффициент P/E

CDNS:

89.86

C:

16.17

Коэффициент P/S

CDNS:

19.03

C:

1.51

Коэффициент P/B

CDNS:

12.08

C:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$5.53B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$4.91B

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.87B

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с MPWR
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

CDNS vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDNSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.93

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.57

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.45

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

5.64

-4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

16.25

-14.40

CDNS vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDNS и C

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDNSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-98.00%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-14.76%

-14.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-31.31%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-44.31%

+14.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-56.51%

+24.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-62.68%

+55.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.62%

-43.51%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.63%

5.12%

+8.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и C

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDNSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.52%

8.30%

+8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.73%

23.09%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.94%

28.37%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

29.20%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

33.23%

+0.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и C

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
1.47B
44.14B
(CDNS) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDNS и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cadence Design Systems, Inc. и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
95.9%
49.3%
Активы портфеля
CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

CDNS and C have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.52%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDNS и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор