Сравнение ULTA с C
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ULTA returned 6.79%/yr vs 15.14%/yr for C. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -23.51%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 15.36%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям C по среднегодовой доходности: 6.79% против 15.14% соответственно.
ULTA
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- -23.51%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 6.79%
C
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 74.17%
- 3 года*
- 44.93%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам ULTA и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -23.51% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
C Citigroup Inc. | 15.36% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between ULTA and C is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between ULTA and C shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULTA:
$20.35B
C:
$236.71B
ULTA:
$26.57
C:
$8.65
ULTA:
17.42
C:
15.41
ULTA:
1.63
C:
1.44
ULTA:
7.88
C:
1.24
ULTA:
$12.71B
C:
$171.19B
ULTA:
$5.00B
C:
$77.85B
ULTA:
$1.81B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. C — Ранг доходности на риск
ULTA
C
Сравнение ULTA c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTA | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.42 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 5.05 | -5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 14.54 | -14.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTA | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.65 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.52 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.46 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.15 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и C
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -98.00% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -14.76% | -19.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -31.31% | -13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -45.78% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -56.51% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.52% | -64.43% | +29.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.80% | -43.51% | +22.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 5.12% | +8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и C
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 8.43% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 22.84% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.25% | 28.19% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 29.18% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 33.23% | +5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и C
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.80% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и C
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and C have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTA has higher volatility (9.07%) compared to C (8.43%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор