PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULTA с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ULTA и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTA показывает доходность -23.51%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 15.36%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям C по среднегодовой доходности: 6.79% против 15.14% соответственно.


ULTA

1 день
-0.91%
1 месяц
-11.27%
С начала года
-23.51%
6 месяцев
-21.47%
1 год
-0.61%
3 года*
2.99%
5 лет*
6.83%
10 лет*
6.79%

C

1 день
0.61%
1 месяц
6.16%
С начала года
15.36%
6 месяцев
23.58%
1 год
74.17%
3 года*
44.93%
5 лет*
15.19%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTA и C


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULTA
Ulta Beauty, Inc.
-23.51%39.11%-11.24%4.46%13.76%43.59%13.44%3.39%9.47%-12.27%
C
Citigroup Inc.
15.36%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between ULTA and C is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

0.35

The correlation between ULTA and C shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULTA:

$20.35B

C:

$236.71B

EPS

ULTA:

$26.57

C:

$8.65

Коэффициент P/E

ULTA:

17.42

C:

15.41

Коэффициент P/S

ULTA:

1.63

C:

1.44

Коэффициент P/B

ULTA:

7.88

C:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

ULTA:

$12.71B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULTA:

$5.00B

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

ULTA:

$1.81B

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ulta Beauty, Inc.

Citigroup Inc.

Доходность на риск

ULTA vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULTA
Ранг доходности на риск ULTA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA: 4141
Ранг коэф-та Мартина

C
Ранг доходности на риск C: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTA c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULTACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.42

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

5.05

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

14.54

-14.59

ULTA vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULTACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.65

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.52

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.46

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.15

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ULTA и C

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и C.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULTACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.89%

-98.00%

+10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.56%

-14.76%

-19.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.56%

-31.31%

-13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.56%

-45.78%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-56.51%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.52%

-64.43%

+29.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.80%

-43.51%

+22.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.51%

5.12%

+8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и C

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULTACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

8.43%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.67%

22.84%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.25%

28.19%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.25%

29.18%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.32%

33.23%

+5.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и C

ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.
1.80%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULTA и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
3.16B
44.14B
(ULTA) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ULTA и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ulta Beauty, Inc. и Citigroup Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
40.1%
49.3%
Активы портфеля
ULTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

ULTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

ULTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.


Часто задаваемые вопросы


ULTA and C have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTA has higher volatility (9.07%) compared to C (8.43%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTA и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор