Сравнение C с CDNS
C (Citigroup Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 31.77%/yr for CDNS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции C уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 16.22% против 31.77% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 13.30%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 87.27%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
Сравнение доходности по годам C и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between C and CDNS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
C:
$248.34B
CDNS:
$105.37B
C:
$8.65
CDNS:
$4.28
C:
16.17
CDNS:
89.86
C:
1.51
CDNS:
19.03
C:
1.30
CDNS:
12.08
C:
$171.19B
CDNS:
$5.53B
C:
$77.85B
CDNS:
$4.91B
C:
$24.12B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. CDNS — Ранг доходности на риск
C
CDNS
Сравнение C c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.15 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 0.87 | +4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 1.84 | +14.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и CDNS
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -93.13% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -28.85% | +14.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -29.05% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.31% | -29.59% | -14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -32.12% | -24.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -7.55% | -55.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -39.62% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 13.63% | -8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и CDNS
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.30%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 16.52% | -8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 31.73% | -8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 38.94% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 36.17% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 34.12% | -0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и CDNS
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и CDNS
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
C and CDNS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs CDNS's -93.13%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор