Сравнение EME с C
EME (EMCOR Group, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, EME returned 33.61%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции C по среднегодовой доходности: 33.61% против 16.22% соответственно.
EME
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 72.55%
- 3 года*
- 67.29%
- 5 лет*
- 45.87%
- 10 лет*
- 33.61%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 13.30%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 87.27%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам EME и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.68% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between EME and C is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.41 |
The correlation between EME and C shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EME:
$37.08B
C:
$248.34B
EME:
$29.65
C:
$8.65
EME:
27.76
C:
16.17
EME:
2.09
C:
1.51
EME:
9.59
C:
1.30
EME:
$17.75B
C:
$171.19B
EME:
$3.47B
C:
$77.85B
EME:
$2.03B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. C — Ранг доходности на риск
EME
C
Сравнение EME c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EME | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 5.64 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 16.25 | -8.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EME и C
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -98.00% | +27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -14.76% | -10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -31.31% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -44.31% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -56.51% | +8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -62.68% | +49.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -43.51% | +28.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 5.12% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и C
EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 8.30% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 23.09% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 28.37% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.44% | 29.20% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.04% | 33.23% | -0.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и C
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и C
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
EME and C have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EME has higher volatility (10.65%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор