Сравнение TPR с C
TPR (Tapestry, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. TPR operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TPR returned 17.77%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPR и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPR показывает доходность 16.02%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции TPR превзошли акции C по среднегодовой доходности: 17.77% против 16.22% соответственно.
TPR
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 14.32%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 89.23%
- 3 года*
- 54.16%
- 5 лет*
- 30.52%
- 10 лет*
- 17.77%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 13.30%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 87.27%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам TPR и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPR Tapestry, Inc. | 16.02% | 98.73% | 82.80% | 0.16% | -3.32% | 32.29% | 16.86% | -15.97% | -22.09% | 30.48% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between TPR and C is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2000 г. | 0.43 |
The correlation between TPR and C shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TPR:
$30.71B
C:
$248.34B
TPR:
$3.15
C:
$8.65
TPR:
46.79
C:
16.17
TPR:
3.95
C:
1.51
TPR:
45.00
C:
1.30
TPR:
$7.85B
C:
$171.19B
TPR:
$5.98B
C:
$77.85B
TPR:
$1.06B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPR vs. C — Ранг доходности на риск
TPR
C
Сравнение TPR c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tapestry, Inc. (TPR) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPR | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 5.64 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 16.25 | -5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPR и C
Максимальная просадка TPR за все время составила -82.55%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPR и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPR | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.55% | -98.00% | +15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -14.76% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.54% | -31.31% | -8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | -44.31% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.06% | -56.51% | -22.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -62.68% | +55.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.73% | -43.51% | +15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 5.12% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPR и C
Tapestry, Inc. (TPR) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что TPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPR | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 8.30% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.47% | 23.09% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.12% | 28.37% | +12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.26% | 29.20% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.25% | 33.23% | +11.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPR и C
Дивидендная доходность TPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
TPR Tapestry, Inc. | 1.09% | 1.17% | 2.14% | 3.53% | 2.89% | 1.23% | 1.09% | 5.01% | 3.00% | 3.06% | 3.85% | 4.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPR и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tapestry, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPR и C
TPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
TPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
TPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
TPR and C have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPR has higher volatility (10.14%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, TPR dropped -82.55% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPR и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор