2026 Portfolio .. Dec 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	16%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	Bank Loan	13%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	12%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	8%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	8%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	8%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	7%
SPG Simon Property Group, Inc.	Real Estate	7%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Dividend, Derivative Income	6%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	Technology Equities, Large Cap Growth Equities	6%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Nasdaq-100	5%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4%

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026 Portfolio .. Dec 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.19%	-0.76%	7.25%	8.73%	18.21%	17.95%	11.30%	13.09%
Портфель 2026 Portfolio .. Dec 2025	0.19%	-2.54%	10.66%	13.28%	28.86%	25.79%	—	—
Активы портфеля:
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	0.00%	0.53%	2.03%	2.25%	5.12%	6.80%	5.50%	4.87%
GOOG Alphabet Inc	1.52%	-4.38%	6.51%	12.12%	89.51%	43.36%	21.73%	25.31%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	-0.28%	1.21%	0.57%	2.63%	7.22%	8.54%	7.19%	—
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.03%	2.28%	3.13%	1.47%	18.75%	31.30%	—	—
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.00%	-1.87%	6.54%	5.38%	16.32%	22.73%	13.40%	18.35%
NVDA NVIDIA Corporation	0.23%	-3.52%	9.29%	9.13%	18.06%	66.27%	60.07%	65.23%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.09%	-5.78%	12.36%	13.60%	24.66%	23.62%	14.77%	—
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.41%	-15.31%	39.57%	55.17%	93.09%	54.43%	34.99%	34.79%
SPG Simon Property Group, Inc.	-0.22%	7.98%	26.19%	26.06%	46.78%	29.07%	18.41%	5.43%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.00%	0.12%	1.50%	2.10%	5.87%	8.49%	4.27%	4.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2026 Portfolio .. Dec 2025 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.78%	0.01%	-3.68%	11.02%	4.22%	1.31%	-2.39%						13.28%
2025	1.53%	-2.63%	-5.12%	-0.01%	6.73%	5.69%	2.98%	1.70%	5.91%	3.51%	0.39%	0.82%	22.93%
2024	2.66%	5.94%	3.61%	-1.53%	5.58%	4.68%	-1.06%	1.33%	1.73%	1.20%	2.41%	1.24%	31.23%
2023				0.61%	5.78%	3.81%	3.20%	-0.80%	-3.34%	-1.38%	7.47%	4.86%	21.50%

Метрики бенчмарка

2026 Portfolio .. Dec 2025 has an annualized alpha of 9.41%, beta of 0.85, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2023.

This portfolio captured 105.58% of S&P 500 Index gains but only 54.24% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 9.41% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.85 and R2 of 0.84, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 9.41%

Бета: 0.85

R²: 0.84

Участие в росте: 105.58%

Участие в снижении: 54.24%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2026 Portfolio .. Dec 2025 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FFRHX

Fidelity Floating Rate High Income Fund

SMH

VanEck Semiconductor ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

SWVXX

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

SPHY

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2026 Portfolio .. Dec 2025 имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026 Portfolio .. Dec 2025 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.31	1.45	+0.86
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.16	2.03	+1.13
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.42	1.26	+0.15
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.79	2.01	+1.78
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	17.04	8.68	+8.36

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	92	2.19	5.08	1.75	4.32	14.05
GOOG Alphabet Inc	95	2.98	4.15	1.50	4.34	13.28
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	31	0.90	1.35	1.17	1.09	3.07
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	30	0.88	1.31	1.16	1.01	3.11
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	31	0.92	1.35	1.17	0.97	3.13
NVDA NVIDIA Corporation	61	0.51	0.95	1.11	0.90	1.90
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	52	1.33	1.84	1.24	2.07	7.23
SMH VanEck Semiconductor ETF	90	2.53	2.87	1.39	5.57	18.66
SPG Simon Property Group, Inc.	94	2.42	3.31	1.41	4.07	14.63
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	72	1.62	2.46	1.32	2.44	11.08

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2026 Portfolio .. Dec 2025 на 21 июл. 2026 г. составляет 2.31 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026 Portfolio .. Dec 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.38%	3.58%	3.68%	3.78%	2.78%	1.85%	2.26%	2.22%	1.99%	1.76%	1.76%	1.75%
Активы портфеля:
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	7.01%	7.41%	6.94%	8.24%	3.81%	2.74%	3.84%	5.15%	4.74%	4.05%	4.44%	3.69%
GOOG Alphabet Inc	0.24%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.11%	8.25%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	1.46%	1.48%	0.81%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.34%	0.35%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.46%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.20%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
SPG Simon Property Group, Inc.	3.86%	4.62%	4.70%	5.22%	5.87%	3.66%	7.04%	5.57%	4.70%	4.16%	3.66%	3.11%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	7.23%	7.38%	7.80%	7.30%	6.47%	5.13%	5.63%	5.73%	4.09%	4.41%	4.27%	4.29%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2026 Portfolio .. Dec 2025 показал максимальную просадку в 16.72%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка 2026 Portfolio .. Dec 2025 составляет 2.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка	Падение	Восстановление	В просадке	Related event
-16.72%апр. 2025 г.	2mo 14d	2mo 18d	5mo 2dянв. 2025 г. - июнь 2025 г.	Распродажа 2025 года2025
-9.17%авг. 2024 г.	25d	2mo 7d	3mo 2dиюль 2024 г. - окт. 2024 г.	—
-7.64%март 2026 г.	1mo 2d	14d	1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.	—
-6.47%окт. 2023 г.	2mo 27d	14d	3mo 11dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.	—
-4.91%апр. 2024 г.	7d	17d	24dапр. 2024 г. - май 2024 г.	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 10.29, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.36	1.28	1.30

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.30, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2026 Portfolio .. Dec 2025 с S&P 500 Index

Корреляция 2026 Portfolio .. Dec 2025 с S&P 500 Index составляет 0.91 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.91
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.89
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.	0.89

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у QQQM: 0.93, а самая низкая у SWVXX: 0.02.

0.02

0.31

0.42

0.59

0.62

0.64

0.68

0.73

0.77

0.81

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2026 Portfolio .. Dec 2025. Самая высокая корреляция с портфелем у QQQM: 0.93, а самая низкая у SWVXX: -0.01.

-0.01

0.26

0.31

0.52

0.59

0.65

0.78

0.82

0.85

0.90

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SWVXX	FFRHX	SPG	JEPI	GOOG	SPHY	TSM	NVDA	SMH	MAGS	MGK	QQQM
SWVXX	1.00	0.20	0.04	0.03	-0.04	-0.02	-0.04	-0.06	-0.03	-0.03	-0.01	0.00
FFRHX	0.20	1.00	0.19	0.27	0.19	0.22	0.18	0.15	0.20	0.22	0.26	0.25
SPG	0.04	0.19	1.00	0.57	0.14	0.46	0.13	0.07	0.18	0.18	0.24	0.26
JEPI	0.03	0.27	0.57	1.00	0.34	0.60	0.33	0.25	0.41	0.40	0.51	0.54
GOOG	-0.04	0.19	0.14	0.34	1.00	0.42	0.40	0.40	0.46	0.70	0.65	0.62
SPHY	-0.02	0.22	0.46	0.60	0.42	1.00	0.36	0.33	0.46	0.50	0.58	0.59
TSM	-0.04	0.18	0.13	0.33	0.40	0.36	1.00	0.64	0.80	0.58	0.64	0.68
NVDA	-0.06	0.15	0.07	0.25	0.40	0.33	0.64	1.00	0.78	0.70	0.75	0.72
SMH	-0.03	0.20	0.18	0.41	0.46	0.46	0.80	0.78	1.00	0.69	0.79	0.86
MAGS	-0.03	0.22	0.18	0.40	0.70	0.50	0.58	0.70	0.69	1.00	0.92	0.87
MGK	-0.01	0.26	0.24	0.51	0.65	0.58	0.64	0.75	0.79	0.92	1.00	0.96
QQQM	0.00	0.25	0.26	0.54	0.62	0.59	0.68	0.72	0.86	0.87	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2023 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2026 Portfolio .. Dec 2025

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026 Portfolio .. Dec 2025 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации